SergeyJu, вот эта перманентная революция по Троцкому и очищала людей, поскольку постоянный молох перемалывает её собственных засидевшихся и закостенелых участников. Видимо знал, о чем писал.

SergeyJu, вот тоже интересно. Написал как-то подробнейший отзыв на Озон, а его просто не не опубликовали. Даже в поддержку написал, а в ответ типа — этот отзыв видит только продавец и т.п. чушь.

SergeyJu, ну не так

Я писал свою точку зрения.

Если мы применяем методы ТВиМС к нестационарному процессу с единственной известной реализацией — мы вынуждены делать предположения о структуре такого процесса (как это делает А.Г.).

Именно в этот момент может случиться расхождение применяемой модели с реальным поведением рыночных цен.

А так да — главное — это прибыль и работающие алгоритмы. Однако, формально для этого методы ТВиМС не нужны. А про их применимость — см. выше.

Это как для применимости МНК (метода наименьших квадратов) существуют 4 известных условия. Но почти никто их не знает и почти никто никогда не проверяет...

С уважением

SergeyJu, первая пара графиков это кумулятивная сумма d (верхний график) и кумсумма z (нижний график) для случайно сгенерированных данных. Вторая пара графиков это кумсумма d (верхний) и кумсумма z (нижний) для минуток IMOEX.

d[n]=log(x[n])-log(x[n])
z[n]=d[n]*sign(d[n-1])

x для первой пары графиков это генератор случайных чисел.
x для второй пары графиков это IMOEX

SergeyJu, автор имеет в виду следующее. Если взять рандомный ряд приращений из нормального распределения, то получим два таких графика. d[n] и z[n]:
Оба графика на глаз — случайный блуждания.

Если берём минутки IMOEX, то эти же преобразования дают нам для d[n] и z[n] «чудо», о котором предлагает задуматься автор:

SergeyJu, опровергнуть должна ТВ-модель ценообразования (если таковая есть)

Но вот у Кота Бегемота все работает кошерно — ему считается.

С уважением

P.S. К конкретному активу этот феномен отношения не имеет — все нюансы микроструктуры цены определяются механизмом клиринга/мэтчинга на конкретной бирже. ТВиМС вообще не оперирует такими категориями, поэтому часто промахивается…

SergeyJu, не не не

На daily все будет очень коряво
На 1m идеал. Дальше — по мере доступности данных

С уважением

P.S. Хотя на дневках тоже работает. Просто набрать хотя бы 1000000 дневок в наше время затруднительно )))

SergeyJu, не спорю...
но как понял, общаясь немного с КРЫСом, облигации сложнее акций...
проще говоря, я уже не потяну — стар… мне акций и накопительного счета за глаза...

SergeyJu, вижу вы эксперт по текстам для лохов. Буду к вам обращаться за экспертизой!

SergeyJu, если, судя по вашему лексикону, читателей смартлаба вы считаете лохами, то даже не знаю к кому вы себя причисляете… По поводу моего, как вы говорите, примитивного контента, соревноваться с вашим высокоинтеллектуальным не планирую)) Если он есть конечно… Желаю вам прибыльных сделок, пусть они поднимут вам настроение, а то чувствую оно у вас не на уровне))

SergeyJu, Я рад что RoboScalp повезло и он нашёл грамотного человека в моём посте. Теперь он точно найдëт свой ответ тем более что вас не затруднит ему ответить, ведь вам это легко, а ему сложно…

SergeyJu, если ответит, то задам второй — более важный вопрос для размышления. Там намного интересней

SergeyJu, давайте подождём. Вдруг автор действительно знает как пользоваться ATR.

SergeyJu, 0,5 сделок в день на эквити, если что. Это не хфт, редкая торговля выходит. Сам непонимаю как при таком редком трейдинге так торговать. Куча сомнений 

SergeyJu, ну у меня «тренды» — это локальные положительные корреляции знаков приращений цен.

SergeyJu, ну автор же написал:

Это я про свой любимый таймфрейм 1m. С увеличением масштаба таймфрейма доходность оптимальной системы падает, но падает и удельный вес комиссий и проскальзываний. В итоге на daily заработать невозможно, но где-то между 30m и 1h есть «окно успеха», в котором средний профит на сделку превышает стандартную комиссию и среднее проскальзывание, так что можно реально поймать 12-30% годовых. Лично мне такая доходность не интересна, но энтузиасты могут заморочиться.

Я тоже на 1m никаких «рабочих» трендов не вижу.

SergeyJu, солидарен.

SergeyJu, а вроде их статистика показывает что в этом веке производительность только падает. 

SergeyJu, ну история по ссылке частный случай. Там однородный и растущий (на тот момент) рынок кабельного тв. Не факт что ребята рефинансировали долги. Ну и долг то сильно использовали для того чтобы чистый денежный поток был отрицательным и не нужно было платить налоги.

Брать в долг доллар для повышения ВВП на два бакса — норм. Но брать пять, чтобы на бакс повысилось, да и не нестабильно… Плюс в процессе отдавать наверное половину взятого по процентам старого долга — так себе :-)

SergeyJu, 

>> а в отрицании построения специального алгоритма выделения трендов

Типа такие алгоритмы невозможны?