Московский Лоссбой, разбивка — необходимая часть работы капитала на рынке. Это однолотовый снайпер может о таком не задумываться. 

Московский Лоссбой, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Риск удержания позиции овернайт в среднем окупается. А если иметь дело с более-менее приличным капиталом, воленс-ноленс приходится сокращать обороты = удерживать позиции в среднем достаточно долго. 

SergeyJu, иллюстрация к предыдущей моей реплике.
Колби Энциклопедия технических индикаторов рынка. 
Автор описал кучу всяких индикаторов, протестировал многие из них. Если смотреть внимательно, можно увидеть, что в основном вся эта бодяга не работает или работает очень условно. 

Реально полезных знаний о спекуляциях на рынке немного. А вот того, что выглядит как знание, но таковым не является — очень много. Даже если исключить переливание из пустого в порожнее, все равно остается слишком много ерунды, которая выглядит как знание. 
Поэтому необходимо постоянно поверять высказывание цифрой. Тут поможет бэктестинг. Его особенностью будет то, что если бэктестинг что-то отрицает, так оно и есть (с точностью до ошибки в алгоритме и программе). А вот если бэктестинг говорит «хорошо», значит, есть только подозрение на полезную конструкцию и надо копать дальше. 

Вообще-то притеснение евреев в Европе началось со времен Реконкисты. Иначе с чего бы предки ашкенази дошли бы востока Германии и до Польши. 
Во всем остальном квазинобелевский лауреат Асемоглу пишет тоже много всякого в хорошо оплачиваемом тренде. 

Vladimir N., Лифшиц без Ландау — нещитово. 

«Проверял каждую гипотезу как теорему».
Ну зачем писать о том, в чем не разбираешься. 

Head of Algonaft'$, формулы расчета параметров могут отличаться, а расчет самой скользяшки обычно ровно в двух вариантах, или через рекуррентную формулу, или через скалярное произведение.  Машка как она есть. 
Ну так в любом руководстве для начинающего лоха Вы найдете кучу разных машек, простая средняя, экспоненциально взвешенная, взвешенная по треугольнику, взвешенная по обороту, АМА, КАМА  и так далее. И уверяю Вас, воспроизвести расчет руками почти ни один наблюдатель-за-графиком этих скользяшек будет не в состоянии. 
Ну так в чем проблема завести в терминал не 5, а 105 разных хреновинок, отличающихся только набором коэффициентов. 
Кстати, сам автор тоже считает к-ты скользяшек своим особым методом. 

Мой знакомый весной 2009 года из сущих копеек сделал миллион долларов за 3,5 месяца. Он примерно так, как Вы описали, пирамидился в колах на сбер. За почти 30 лет моего активного участия в торгах на мосбирже и общения со спекулянтами разных калибров, мне известен достоверно только один подобный факт. А вот людей, которые спалили все деньги, да еще и в долги попали на опционах, было весьма много. 

Влад, скорее так: 
— у памятника Пушкину состоится чтение стихов наших местных поэтов
— не пойду, эти графоманы мне надоели.

Head of Algonaft'$, расширьте сознание.
В форме скользяшек при обработке ценовых рядов реализуют, например
скользяшки с нулевым лагом
фильтры Баттерворта
Фильтры верхних частот
преобразование Гильберта.
Можно рассчитать параметры «оптимального предсказания» скользяшки методом МНК, в том числе с регуляризацией. 
И если Вы думаете, что образованный народ все это не юзал, то Вы точно не в теме. 

Head of Algonaft'$, скажите, а слово «экстраполяция» Вам точно неизвестно, или Вы забыли его прочитать?

ves2010, я плачу за 95 бензин 66 рублей, а  цена в Европе западнее Белоруссии  1,3-2,1 евро за литр. Это насчет Вашего акциза.
И не надо этих Ваших гуманитарных потуг высосать из пальца идеологию  " в России жуткие налоги" без применения калькулятора. 
Ставки в России высоковаты, но уж точно по совокупности налоговых сборов не выше среднеевропейских. А сам перечень и структура налогов — практически калька с европы за малыми исключениями.

ves2010, чушь несет этот «экономист». 
Или Вы не поняли, что он мыслит аллегориями, описывающими не реальность, а  его личное к ней отношение. 

Скользяшка функция цены. Не больше, но и не меньше. Стандартная скользяшка в принципе не может догнать и обогнать цену, если цена монотонно растет. Но если в скользяшку так или иначе зашит  механизм экстраполяции, то, как намекает станок ДиП, можно даже догнать и перегнать. 

Удивляюсь, как говнокниги от махровых разводил бывших психологов преподносят, словно это учебник. Причем чуть ли не каждую неделю.
Нет там ничего оригинального, ничего реально полезного. 
Господа, если не о чем писать, все равно не надо про элдера, киосаки, и про артистов жанра " я не знаю, как торгует Баффет, но раскрою Вам все его секреты".

Forecast, Вам везет. 
Часто система сначала показывает «поворот налево», а потом говорит, прости, хозяин, надо было направо. 

SPereiro2000, любая разумная система торговли должна иметь правила входа и правила выхода. Изредка правилом выхода может быть стоп-лосс. 
Но обычно стоп-лосс — это элемент бессистемной торговли, призванный бессистемным же образом продлить удовольствие игромана. 

Истина от анестезиолога: хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается. 
Истина от Хирурга: не заманишь — не порежешь. 
Истина от спекулянта: хорошо спроектированная система в стоп-лоссах не нуждается. 
Ну и на закуску. 
Тренд, это такая возможность, о которой удается узнать только задним числом. 

Стратегия этой дамочки:
на волне хайпа обуть собрать деньги возможно большого количества лохов.
Поэтому она паразитирует на модных темах, вовсе не умея торговать. Хайп сам привлечет клиентуру, а то, что потом клиенты будут в пролете — плевать. Главное, успеть сливки снять.