𝓛𝓾𝓬𝓲𝓪, то у Вас Бог виноват, то ЦБ, то какие-то жулики, которые манипулируют курсом. Базовая причина инфляции — эмиссия. На которую много чего еще накладывает. Экономический цикл, например, бегство или приток капитала, избыток рабочих рук или их недостаток, санкции, мировая конъюнктура. Слишком много факторов, которые так или иначе влияют. 

Сергей Олейник, на общих для несегрегированных клиентов счетах. Теоретически брокер туда не должен залезать. Практически, ему туда залезть не сложно через «своих» клиентов. В случае чего возникнет состав преступления… если будет кому его доказывать и будет у кого взыскать ущерб.

𝓛𝓾𝓬𝓲𝓪, инфляция в России выше, чем в США. Это факт. Все остальное — Ваши эмоции. 

Сергей Олейник, тю-тю если имело место мошенничество брокера. Согласно законодательству собственные средства и акции/облигации брокера и клиентские должны храниться на разных счетах. Есть, конечно, нюансы, поэтому репутация брокера имеет огромное значение при его выборе. 

𝓛𝓾𝓬𝓲𝓪, если Ваш застройщик несет любую пургу, лишь бы содрать с Вас побольше денег, то это не про доллар, а про застройщика. 
Что касается Вашего странного мнения, что если за 5 лет рубль укрепился не в 4 раза, а всего лишь в полтора, (с 32 рублей до 23,5 ), то это ерунда и вообще не в счет. 
Цены-то росли, зарплаты тоже, на депозиты начисляли вполне себе весомые проценты. Только вот доллар против рубля дешевел 5 лет! Это не 22 год со скачками с 70 до 133 и потом к 53. Год назад доллар до 100 доходил, сейчас чуть ниже. Что, инфляции год не было? 
 

Head of Algonaft'$, Вы как вчера родились, ей Богу. Я этих систем прорву настругал, некоторые даже оказались рабочими на долгосроке. А вот посмотреть, что делают люди, интересно, вдруг, свежая идея возникнет. Нельзя многие годы вариться в собственном соку.  

А инфляция в долларе к чему привязана? 
На самом деле уже давно не является верным, что инфляция в России определяется курсом доллара. С 2003 по середину 2008 рубль укреплялся против доллара, а инфляция была вполне себе ощутимой. 

Head of Algonaft'$, одну систему (простушку, для) покупали у Силаева. Рабочая, но мои чуточку лучше. Так что если и будем его систему использовать, то только для диверсификации. 

Denis, в условиях большой неопределенности необходимо иметь высоколиквидный актив в составе портфеля активов. В данном случае это короткие ОФЗ или даже депозит  с возможностью снятия/пополнения. Это Вам любой рисковик скажет. А в остальном каждый сам выбирает. 

Только в американских фильмах за пистолет хватается владелец денег, а в жизни — владелец стола. 
Все знают в мире кем арестованы огромные чужие деньги и  золото. 

Неверно вопрос задан. На 5 лет купить и забыть в наших условиях — лотерея. 
Надо учиться ездить на лошади, а не гадать, на какую лошадь ставить. 

Врачу: исцелися сам.
Автору: модельки то поторгуй лет этак 5 публично, тогда и приходи. А пока все, что написано — пустой и неоригинальный треп. 

3Qu, интегрирование заменяется суммированием. Производные — разностями. А дифуры тут не причем. Еще бы про численный метод Рунге-Кута вспомнили или про уравнение струны. Преобразование Фурье тоже становится дискретным, просто умножением на матрицу. Сами же такого не применяете, а пишете. 

TheBlackLord, это странно, потому что одни активы списали при первом выкупе, а другие нет. Кроме того, собирали заявки по мелочовке, не более 100 тыр с одной руки. Кто там мог повлиять из-за этих копеек, вообще непонятно. 

3Qu, (1) у нас дискретный поток цен, дифуры не при чем. 
(2) Вам и склейка не нужна.
(3) Можно и в ценах делать все тоже, что и в логарифмах цен. Вопрос, по сути, только в удобстве. 

Rostislav Kudryashov, 
ln(x(i)/(x(i-1)))

На разные активы разный спрос. Уже поэтому думать, что всем вернут одинаково — глупо. Далее, система разбиения на лоты уже предполагает, что один лот купят, а другой не купят. Ну и в третьих, а это хорошо, что у Вас по дешевке выкупят активы, может быть лучше годик подождать и продать дороже?
P.S. Если за каждым чихом искать злобные происки врагов, проще удавиться, чем жить в кромешном аду.

3Qu, если Вы торгуете внутри дня — так и есть. Если среднее время удержания позиции несколько дней, то уже лучше склеивать. Технически сдвиг при склейке мало отличается от выплаты дивиденда. Спросите торговцев акциями, следует ли игнорировать выплаты дивов. Ну и, до кучи. Некоторые фьючерсы надо склеивать чаше, каждый месяц и даже каждую неделю.

Чтобы сохранить приращения надо и оперировать приращениями.
Я склеиваю именно через приращения. До дня экспирации считаю приращения по старому фьючу, начиная с дня экспирации — по новому. Можно переход сделать на 1 или 2 дня раньше. 
Да, я использую в качестве приращения не разницу, а логарифм отношения.  Так мне удобнее. 

Книга — просто идеологизированное говно. За то и дали премию памяти Нобеля банка Швеции. В отличии от настоящей нобелевской премии, в которой еще не скурвились окончательно естественно-научные комитеты, эта была скурвившейся сразу при учреждении.