Sprite, доброго вечера. Я ничего не чистил в комментах.

Их авторы самостоятельно, возможно. 

Про «эмерджэнтность» и смешивание подходов прям откликается — самому ближе история не про выжимание максимума любой ценой, а про устойчивость. Но с этим не так просто всё. По крайней мере, у меня. А с порогом входа, видимо, да — вопрос не в стоимости и «железках», а в том, что строишь сверху: гонка за скоростью, попытка занять свою нишу и «откусывать понемногу» или что-то ещё. Тут, как вы и пишете, уже философия начинается

__rtx, очень содержательные комменты, благодарю!

(надеюсь удалять не будете в этот раз) 

Может чуть позже ещё кто подключится, и что-то добавит. 

Порог входа в большое хфт похоже с каждым годом дорожает всё больше, исходя из ваших заметок. В 15-е годы вроде люди писали, что подемократичнее тарифы. Точных цифр сейчас не вспомню. При этом активно зазывают, что иностранные участники ушли — занимайте поляну… Ну сомнительно как-то.

__rtx, спасибо за ответы. 

Ну вот я на что-то такое и думал, либо манипуляции против более простых товарищей, либо манёвры отвлекающие. 

При таких скоростях и сложностях реализации всё еще остаётся возможность среверсить алгоритм? Это практикуется еще среди профессионалов?

__rtx, спасибо! 

сами такое пользуете?

Нормально вы разогнались) 

Слишком много «если» сейчас.

Андрей К, спасибо, интересно. 

Без секретиков можете мысль развернуть чуть подробнее, пожалуйста.

Дмитрий Овчинников, 

это мне неведомо, Дмитрий. Как и в первом случае)

Спуфинг, лейеринг? 

Неэффективность... нет, не рынка, а симуляции, и заключается в следующем: держим лонг и если в свече не сработал stop_limit и верхняя цена в свече была выше take_profit, то забираем профит по цене профита с учётом проскальзывания. 

DanArh, тогда мне меньше достанется. 

Ищите сами