Комментарии пользователя Op_Man💰
Rationalist, да, «куй пока горячо», как говорится. Надо пользоваться, пока есть возможности и лавочку не прикрыли. На фонде плечо почти на максимум из доступного кпур, на срочке около 50% по ГО загруз. Но там счетов несколько, рисками проще управлять...
Хотя больше повезло, наверное.
Не известно, сколько еще парад щедрости продлится, а кушать нужно каждый день.
Rationalist, да, на личном счёте. В пульсовском автоследе у меня плечи и коротыши запрещены на обоих стратегиях и список инструментов сильно ограничен. Самый ликвид только.
По своему счёту под конец месяца хорошо пошло в связи с ускорением мб вниз. Но такое к автоследу не прикрутить, сделок очень много >1000 ежедневно в совокупности по срочке и фонде.
Как сказал один товарищ: «Если вас активно хейтят, значит вы делаете успехи. Иначе бы не замечали.»
Михаил Шварц, долго пишете, уже сам нашёл. Спасибо за замечание.
В следующий раз чуть поменьше желчи, пожалуйста.
Михаил Шварц,
Немцы юридически потеряли актив, а не просто списали.
Uniper SE потеряла контроль над активом в результате указа Президента РФ №302 от апреля 2023 года, который передал 83,73% акций во временное управление Росимуществу.
Это не экономическое решение — это политико-юридический акт.
“Кубышка уйдёт на модернизацию” — да, и это не ошибка, а их выбор стратегический.
У компании на балансе действительно лежит ~80+ млрд рублей свободных денег (по общим оценкам).
И да — всё это пойдёт на модернизацию. Но это не растрата, а инвестиция в будущую конкурентоспособность, если сложится.
“Ещё займут под это дело” — возможно. Но не потому что не хватает, а потому что так работает капитализм.
Инвестиционная программа — 327 млрд рублей до 2031 года.
Даже при всех деньгах на балансе — полностью за свой счёт не потянуть. Это капиталоёмкий промышленный актив.
Даже Apple не строит заводы только на кэше — она выпускает облигации, хотя у неё $150 млрд на балансе.
P.S. Если бы кубышку хотели просто украсть — её бы уже украли. А не вкладывали бы в строительство ПГУ-блоков под надзором Минэнерго и Счётной палаты.
Лучше бы лайк поставили, чем вот так...
В том и прелесть биржевых чудес. Все ждали ралли в валюте, а растёт золото
А. Г., короче, вы не поняли.
Давайте заканчивать тогда.
Вы абсолютно правы — если бы моя формула была статической линейной моделью с постоянными коэффициентами, и если бы я пытался ей описать нестационарный процесс без адаптации — она бы не работала. И вы совершенно корректно ссылаетесь на математическую статистику: если Zₜ = F(X₁ₜ, ..., Xₙₜ) + εₜ, и εₜ — белый шум с малой дисперсией, то корреляция между Zₜ и Xᵢₜ действительно должна быть отлична от нуля. Это безупречно с теоретической точки зрения.
→ Поэтому дисперсия εₜ не стремится к нулю — и не должна. Это не ошибка модели, а её особенность.
Допущение 3: Достаточно проверить корреляцию между Zₜ и Xᵢₜ.
Это верно только для линейных, стационарных, каузальных моделей.
Предложенная модель:
TVAR (Time-Varying Parameter VAR) — параметры меняются во времени
Markov-Switching Models — переключение между режимами
Local Projections — оценка эффектов без предположения о стационарности.
Ваша критика абсолютно корректна в рамках классической линейной стационарной модели.
Но моя формула — не классическая модель. Это структурная аппроксимация логики ЦБ с нелинейностями и режимной зависимостью, максимально упрощенная для общего понимания (которого тут и не очень-то нашлось).
Она не претендует на «идеальную корреляцию», но объясняет примерно 70–80% дисперсии решений ЦБ в текущем режиме — и это подтверждается как моими расчётами, так и практикой ЦБ (см. цитаты выше, текст статьи этой и текст предыдущих двух статей).
Так можно до бесконечности продолжать, если никто не будет вдумчиво читать, что написано, и пытаться понять.
Новости тг-канал
Купить Mozgovik