Екатерина Кр, а я не жду никакой цены. Тренд начнется, встану в позицию, несмотря на цену.

Всё дело в опасениях, что заблочка всё-таки прольется вся. Тому одказательство — тот факт, что в процессе разбирательства по «делу брокеров» выясняется, что 115-ФЗ (кажется этот номер) не запрещал ВСЕХ операций с заблочкой, а брокеры могут быть только слегка шлепнуты по попкам и чуть-чуть оштрафованы. Тогда польется всё. Уровень обозначен: Сбер = 87 рублей. Остальные — по паритету 2008 года. КМК.

Ну, его на… ЧС!

Мальчик buybuy, 
пожалуйста, ссылка, самая, что ни на есть реальная, выраженная культурно:
пшел в ЧС!

«казачОк» пишется через «О»
Через «е» пишется слово «казачка» во множественном числе, в родительном падеже.

жизненно))

RoboScalp, Примерно одинаково эффективны.

RoboScalp, Вы правы насчет спорности периода усреднения, но в тексте уже показано решение. Период — величина динамическая, объективная.
Например, и об этом тоже есть пост, маржу можно «квантовать»...

RoboScalp, а вообще, я разделяю две стратегии: по динамике маржи (сетка отключена) и по тренду (тогда сеточные сигналы вытесняются трендовыми и включаются на флэте, когда трендовых сигналов нет).

RoboScalp, СПАСИБО ЗА ПОДРОБНУЮ КРИТИКУ!
По пунктам:
1 — 8 — верно,
Далее:
если сетка начинает набирать позу против тренда (при длинной коррекции), включается управление по марже, и сумма убытка лимитируется. Размер лимита убытков устанавливается параметром маржи. Например, при уменьшении маржи на 200 пунктов, считается, что наступает момент переворота.
Термин «усреднение» применяется не к увеличению позиции при неблагоприятном движении цены с целью улучшить среднюю цену позиции. Здесь усреднение — это длина периода расчета индикатора. Например, это период усреднения при вычислении МА(margin, period). Взаимное движение МА1 (короткой) и МА2 (длинной) определяет момент критичности уменьшения маржи, что ведет к перевороту позиции. 

Судебное решение «вернуть всё к исходному» бы получить…

Flexiway, точно!
Поэтому строю торговые стратегии, которые не зависят от времени.

Flexiway, как говорят Старцы, «о сроках умолчим». Никто не знает. Это принцип неопределенности Гейзенберга: либо ты знаешь время либо цену, но никогда одновременно и то и другое.

Московский Лоссбой, приятненького!..)))

Московский Лоссбой, поэтому, если тебе нужно поставить порядок текущих операций в зависимость от уровня ПиУ, то никуда ты не уйдешь от УТМ.))

Московский Лоссбой, ну, посмотри: если сетка будет реагировать на текущий ПиУ (профит/лось), то, на мой взгляд, возможен вариант расширения шага сетки при начале развития тренда. Т.е. движение цены против твоей позы будет гораздо больше, чем оскоки. Тогда сетка наберет предельную позу, торгуя против тренда, а это не есть хорошо, как мне кажется. Я стараюсь избегать такие ситуации.

Московский Лоссбой, сетка работает (у меня, по крайней мере) только ПО ЦЕНЕ. Она «просеивает» только уровни цены, а не прибыли/убытков.
Ты не говоришь ерунды. Ты просто по-другому видишь картинку. Сетка никак не связана с ПиУ, не связана с УТМ, не связана с трендами. Она — сама по себе. Просто открывает/наращивает/сокращает/закрывает позу безотносительно к величине ПиУ.

Московский Лоссбой, еще одна хитрость сетки: можно её заставить котировать в одном диапазоне; можно запретить ей повторное котирование одно и того же уровня; можно заставить её частично фиксировать позу или закрывать или переворачивать...
Много тактик помещается в стратегию сетки.

Московский Лоссбой, второй — это график чистого УТМ без сетки.
А сетка дышит ценовой волатильностью: чем выше волатильность, тем шире шаг сетки, и — наоборот. Кроме того, на каждой точке изменения позиции устанавливается новая «база» сетки.
Но, еще раз, повторю, график нарисовался чистой УТМ без сетки.
С сеткой получился бы немного другой график. Возможно, он показал бы меньшую прибыль.
Сеточная стратегия высокоэффективна на флэтах.

Московский Лоссбой, да, это — оно.
Ну, а что тут нелогичного?
С утра понедельника фьюч SRU6 рос, вторник — широкий снижающийся боковик, конец вторника — бот перевернулся в шорт и только вечером в пятницу бот опять перевернулся в длинную, и на том неделя закончилась.