Всё дело в опасениях, что заблочка всё-таки прольется вся. Тому одказательство — тот факт, что в процессе разбирательства по «делу брокеров» выясняется, что 115-ФЗ (кажется этот номер) не запрещал ВСЕХ операций с заблочкой, а брокеры могут быть только слегка шлепнуты по попкам и чуть-чуть оштрафованы. Тогда польется всё. Уровень обозначен: Сбер = 87 рублей. Остальные — по паритету 2008 года. КМК.
RoboScalp, Вы правы насчет спорности периода усреднения, но в тексте уже показано решение. Период — величина динамическая, объективная.
Например, и об этом тоже есть пост, маржу можно «квантовать»...
RoboScalp, а вообще, я разделяю две стратегии: по динамике маржи (сетка отключена) и по тренду (тогда сеточные сигналы вытесняются трендовыми и включаются на флэте, когда трендовых сигналов нет).
RoboScalp, СПАСИБО ЗА ПОДРОБНУЮ КРИТИКУ!
По пунктам:
1 — 8 — верно,
Далее:
если сетка начинает набирать позу против тренда (при длинной коррекции), включается управление по марже, и сумма убытка лимитируется. Размер лимита убытков устанавливается параметром маржи. Например, при уменьшении маржи на 200 пунктов, считается, что наступает момент переворота.
Термин «усреднение» применяется не к увеличению позиции при неблагоприятном движении цены с целью улучшить среднюю цену позиции. Здесь усреднение — это длина периода расчета индикатора. Например, это период усреднения при вычислении МА(margin, period). Взаимное движение МА1 (короткой) и МА2 (длинной) определяет момент критичности уменьшения маржи, что ведет к перевороту позиции.