Белогвардейский шум ни о чем…

Алекс Убилава, 
ЧС!

Неужели М.Тэтчер всё-таки была марксисткой? Она же угольные шахты национализировала!

Ну, вот! Лупанул на взлете.

Может, проще использовать нотации Kagi или Point&Figures?
Там ничего допиливать не нужно.

Не вредности ради, а токмо посоветоваться, если чо…

Естебан Перейра, это другой вопрос.

Почему никто не увидел разницу?
«Чича» уворовал телефоны и продал их.
Автор поста ничего не уворовал, а разрабатывал своими руками и головой.
Вот если бы он, например, уворовал какой-нить условный Widows'12 и продавал через «прокладки», то он, скорее всего, тоже деньги лопатой загребал. Но не в России…

Не бери этот дом. Там в подъезде бомжи ссут.

MoscowTrades, понимаете, применение МА-шек — это не единственный способ сглаживания ломаной кривой цен/маржи.
Я просто выбрал ради иллюстрации этот принцип средне-скользящего сглаживания. Можно поискать иные алгоритмы.
Главная цель — превратить постоянно ломающуюся негладкую функцию цены по времени в гладкую функцию. А дальше — простые исследования гладкой функции на минимакс, что очень просто, если нет отторжения к матанализу.
Успехов!
Следующий пост будет — о борьбе с шумом и временными рядами.

MoscowTrades, А Вы — очень внимательны! Спасибо, Боже, за пытливого коллегу!

Да, некоторые сигналы кажутся парадоксальными! Но, на самом деле, никакого парадокса нет.
В тексте поста есть «Справка из матанализа».
Подскажу: точка перегиба первой производной — это точка сигнала. Да, в этот момент «быстрая» находится под «медленной», но точка перегиба (когда пред-предыдущее значение «короткой» выше предыдущей, а предыдущая ниже текущей) — это сигнал, хотя пересечения никакого ЕЩЕ нет. Оно — впереди.

MoscowTrades, коллега, трейдинг — это последовательная реализация предположений. Трейдер, глядя на динамику цены, предполагает свою позицию. Если он своевременно умеет корректировать свои ошибки и усиливать верные ходы, он выигрывает. И, наоборот.

Я тоже не предлагаю универсальное решение. Я предлагаю «костыль», который может помочь вовремя корректировать свои решения.

MoscowTrades, а когда Вы узнаете, что переворот ЛОНГ-ШОРТ стал неверным? Возможно, это ложный ход?
По итогам торговой сессии?
Краткосрочные «заносы» могут вполне быть убыточными, конечно, но мгновенно об это никто не знает.

MoscowTrades, (дополнение к предыдущему ответу)
Если Вы посмотрите ценовой график за неделю (скрин из Квика), то заметите участок, где покупки идут на понижающемся рынке.
Что в этом нелогичного? Пока неблагоприятные движения цен не превысили разумные пределы, трейдер считает, что можно покупать на коррекции (против краткосрочного тренда). Когда же эти движения подтвердили возможный пробой уровней/тренда, то стратегия переворачивает позицию. И это опять-таки логично. Красиво, конечно, угадывать 100% правильно рынок, но ведь это не всегда получается.
Разве нет?

MoscowTrades, Вы несколько нелогичны, как мне кажется. Или упустили что-то из смысла поста.
В качестве индикатора рассматриваются взаимопересечения МА-шек. Если занятая позиция убыточная, что в момент пересечения короткой МА-шкой позиция перевернется обязательно и станет правильной. Т.е. временно будет наблюдаться убыточность позиции, но это правильно. Главное — это то, что обязательно наступает момент корректировки позиции в нужную сторону.

MoscowTrades, МА-шка — это всего лишь один вариант сглаживания колебаний счета текущей маржи (не уверен, что это то же самое, что и эквити).
Вы правы, что для 1 лота динамика ТМ будет повторять ценовую динамику и равнозначна торговле по разнопериодным МА-шкам цены.
Но это — частный случай.
Более общий случай, а это ближе к объективности предлагаемой стратегии, предполагает повышенную лотность. Мало того, множественность лотов заметно улучшает объективность показателей индикатора, т.е. ближе к реальности.

И — да, вечером дня, предшествующего любому неторговому (в полном смысле) дню, бот закрывает позицию.

realuse algo, пустая таблица.
ОК, Вам нравится, и — хорошо.

realuse algo, а это можно воочию увидеть как-то? Отчет, расчеты? Не вредности ради, а установлению точного результата для.

Интересно бы увидеть нетто-результат за вычетом комиссий по базовым ставкам MOEX…

ves2010, кстати, хорошая аналогия!
В указанные Вами годы преступность повысилась за счет «птенцов Керенского», а с начала 60-х — за счет «птенцов Хрущева». И те и другие появились в результате одних и тех же действий, а именно — объявленных амнистий.