RoboScalp, Примерно одинаково эффективны.

RoboScalp, Вы правы насчет спорности периода усреднения, но в тексте уже показано решение. Период — величина динамическая, объективная.
Например, и об этом тоже есть пост, маржу можно «квантовать»...

Eugene Bright, а какая из этих двух по вашим исследованиям более предпочтительна: по марже или все-таки смешанная тренд/сетка?

Eugene Bright, правильно ли я понял, что на индикатор тек.маржи еще наложен другой индюк типа МА, значения которого в классическом виде и определяют переворот позиции? Тогда тут проблема выбора периодов этих машек, что чревато субъективизмом или подгонкой. Я бы использовал лимит потери маржи, хотя в этом случае тоже велик шанс упустить прибыль при ложной коррекции

RoboScalp, а вообще, я разделяю две стратегии: по динамике маржи (сетка отключена) и по тренду (тогда сеточные сигналы вытесняются трендовыми и включаются на флэте, когда трендовых сигналов нет).

RoboScalp, СПАСИБО ЗА ПОДРОБНУЮ КРИТИКУ!
По пунктам:
1 — 8 — верно,
Далее:
если сетка начинает набирать позу против тренда (при длинной коррекции), включается управление по марже, и сумма убытка лимитируется. Размер лимита убытков устанавливается параметром маржи. Например, при уменьшении маржи на 200 пунктов, считается, что наступает момент переворота.
Термин «усреднение» применяется не к увеличению позиции при неблагоприятном движении цены с целью улучшить среднюю цену позиции. Здесь усреднение — это длина периода расчета индикатора. Например, это период усреднения при вычислении МА(margin, period). Взаимное движение МА1 (короткой) и МА2 (длинной) определяет момент критичности уменьшения маржи, что ведет к перевороту позиции. 

Приветствую!
Вижу систему следующим образом:
1. Вход (неважно в каком направлении, буквально на глаз).
2. Единственным индикатором является текущая вар.маржа, вернее ее динамика.
3. Если тренд подтвержден, то держим позицию или наращиваем ее (здесь вопрос упирается в ТФ, т.к. непонятно, каким образом определять очередной сигнал на вход).
4. Если маржа уходит в отрицательную зону или начинает снижаться, уменьшаем позицию или переворачиваем ее (при достижении определенной суммы или отклонения).
5. Пока тренд — держим позицию, когда пила — подключаем сетку.
6. Размер сетки пропорционален волатильности (ATR).
7. Точка входа сетки — последний вход по тренду.
8. Если после флэта тренд возобновился сетка убирается.

По этой системе есть несколько проблем:
— мы не знаем, насколько глубока и продолжительна коррекция, поэтому сеточные ордера могут обнулить ранее накопленную прибыль при сильном движении против нас (закрытие всей позиции по рынку может не сработать на весь объем и если это ложное движение, то заплатим комиссию и выйдем из позиции).
— по идее, при начале флэта хорошо бы уменьшать позицию, но если цена движется против нас, то лимитными ордерами это сделать сложно (опять же нужен отскок в сторону тренда, а это противоречит системе).
— вы пишете про усреднение, значит позиция во флэте набирается и если цена продолжит идти против позиции, то закрытие может быть болезненным.

Примерно так, поправьте, если ошибся где-то

Flexiway, точно!
Поэтому строю торговые стратегии, которые не зависят от времени.

Eugene Bright, 

Соглашусь в одном — о точности сроков. Поэтому решил уточнить. Всё верно.

Я мыслю своими формациями, а сколько они продлятся — день или неделю — это неважно.

Flexiway, как говорят Старцы, «о сроках умолчим». Никто не знает. Это принцип неопределенности Гейзенберга: либо ты знаешь время либо цену, но никогда одновременно и то и другое.

Какой продолжительности в днях для вас зло?

Eugene Bright, и тебе! Я-то никуда не ухожу. Мне тута интересно! 

Московский Лоссбой, приятненького!..)))

Eugene Bright, Это — я обязательно тоже покручу-помусолю. А сейчас — потихоньку уже начал ужинать. НЕвсухомятку. Параллельно — хочу ещё одну ставочку сегодня — лонга в золоте.

     Да и замечательный футбол — Аргентина-Египет. «Фараоны» пока выигрывают 1:0, а Месси не забил пенальти. В общем, там — красиво и интересно. А я — многостаночлю, если так можно сказать. 

Московский Лоссбой, поэтому, если тебе нужно поставить порядок текущих операций в зависимость от уровня ПиУ, то никуда ты не уйдешь от УТМ.))

Eugene Bright, согласен.

Московский Лоссбой, ну, посмотри: если сетка будет реагировать на текущий ПиУ (профит/лось), то, на мой взгляд, возможен вариант расширения шага сетки при начале развития тренда. Т.е. движение цены против твоей позы будет гораздо больше, чем оскоки. Тогда сетка наберет предельную позу, торгуя против тренда, а это не есть хорошо, как мне кажется. Я стараюсь избегать такие ситуации.

      А то, чтобы шаг корректировки менять от профита-лося, я над этим ещё подумаю... 

Eugene Bright, ну да, точно… Я просто смотрю с опционной колокольни — торговал опционами с мая-2008… Вот и жаргон весь оттуда... 

Московский Лоссбой, сетка работает (у меня, по крайней мере) только ПО ЦЕНЕ. Она «просеивает» только уровни цены, а не прибыли/убытков.
Ты не говоришь ерунды. Ты просто по-другому видишь картинку. Сетка никак не связана с ПиУ, не связана с УТМ, не связана с трендами. Она — сама по себе. Просто открывает/наращивает/сокращает/закрывает позу безотносительно к величине ПиУ.