OUBee, речь вообще не об этом шла, а о том что структурный продукт не нужно называть облигацией.

V K, пост написал ИИ )

Робот Вася, ну при чём тут совок, никто к чужой собственности не будет относиться как к своей, как раз потому что она не твоя.

«Мы вас любим» может выглядеть по-разному (это насчёт фотки) )))

Теперь ещё больше будут шарахаться от любых корпоративных облигаций, спасибо Сберу и ВТБ за их «чудесные» инвестиционные продукты )))
С другой стороны надо всё таки задумываться с чего вдруг такие подарки в виде высокой доходности, рынок всё таки достаточно эффективен и бабло на халяву на нём не раздают, а значит если видишь высокую доходность нужно сначала поискать где там подвох.

Дмитрий Киреев, меньше не будет, но остальных тоже пощиплют.

Московский Лоссбой, нет, я имел в виду вылавливать такие провалы для открытия позиции, а не закрытия, не стоп-лосом правда, перепутал, а тейк профитом, ну или обычной заявкой если так далеко дадут выставить. А чего прошили, там же рыночная выставляется, если актив дальше цены срабатывания провалится то ещё лучше.

OUBee, и что, вы реально думаете что все являются клиентами ВТБ брокер и торгуют через его приложение? И в квике и на мобсирже эти структурные продукты называются корпоративными облигациями.

Под такое дело нужно стоп-заявки держать, жаль случается редко )))
Ещё удобнее если бы трейлинг-стопы были, поставил и забыл и лишь поглядывай раз в день может что поймал )))

А за что пульсята пульс сожгли? )

Дмитрий Киреев, когда вам такое автоматическое письмо счастья по ошибке прилетит по-другому запоёте.

Илья Коровин, ваш карман меня вообще не интересует, повторюсь для танкистов в третий раз — подход должен быть единообразным, а не меняться как у флюгера в зависимости от того куда подует.

OUBee, не все торгуют через их приложение и как понимаю они так только свои псевдооблигации назвали.

Tenant, не обратил внимания на кавычки, ладно, бывает )

karma, вам с цифрами доказать или вы сами найдёте? И за плечо можно не платить в интрадее, я только не понял к чему это, специально ведь для полных идиотов написал «на продолжительном периоде УДЕРЖАНИЯ».

bad-investor, или расчитывают на сильный рост в ближайшее время и тогда им по барабану потери на фандинге, затарились с плечом. По идее тогда по фандингу можно оценивать настроения на рынке.

MatrixLis, что странно, тут же за счёт арбитража с базовым активом должно всё выравниваться — получается на халяву без риска деньги раздаются.

Воронов Дмитрий, просто нужно единообразие, тогда и доход (убыток) по фьючерсу нужно считать от ГО и при одинаковом движении в базовом активе он будет в несколько раз (зависит от размера ГО) выше чем в базовом активе.
А можно не усложнять и всё считать от цены покупки фьючерса в такой ситуации и сравнивать с покупкой базового актива проще.

Tenant, какого справедливого, контанго как раз и задаёт справедливый курс потому что доход от разницы между ГО и стоимостью позиции вложенный например в инструменты денежного рынка как раз должен это контанго покрывать — выравнивается стоимость удержания позиции через базовый актив и через дериватив.