Виктор Громов, 
+1, не знаю зачем 

Piliph, 
иглы для патефона ©

__rtx, 

кстати плавная линия эквити обязана inventory risk'у + большому кол-ву трейдов

я об этом пытался намекнуть коллеге @bascomo здесь:
https://smart-lab.ru/blog/1070354.php#comment17389078

Через сервер в датацентре.

SergeyJu,
грустная правда жизни в том, что ноль по этому году будет где-то в районе плюс 20%, а все, что ниже минус. Поэтому приходится бежать ещё быстрее…

SergeyJu,
медленные конечно интересуют и использую по полной программе. вот только рынок в этом году не дает заработать.

SergeyJu,

в акции можно относительно легко засунуть несколько миллиардов.

Здесь речь идет о системах с высоким количеством сделок и мелкой средней сделкой. В акции такие системы не засовываются, комиссия выедает всю прибыль.

__rtx,

Все говорят про стопы/профиты и т.п.(для трейдерской среды это как бы база) но в хфт(и не только) это может вообще никак не использоваться(например 5000 сделок в день и какая мне разница в + я или в -, само значение стоп/профит в течении дня будет пи%де# каким разным что его невозможно даже поставить и когда кому-то в стакане будет больно и сигналы алгоритму об этом скажут то никакой стоп/профит не будет иметь значения будут просто улетать ордера в нужную сторону).

В моем албанском hft © именно диверсификация и решает. То есть на одном инструменте можно достаточно сильно уехать в просадку, но в обшей системе это не имеет значения. Но, в любом случае, на нашем рынке это вопрос малых денег. Как ни диверсифицируй, больше, чем 6/7-значную цифру рублей туда не засунуть :(

__rtx,
спасибо, вы интересный собеседник, наверное единственный из нового поколения или не нового, но не вхожего прежде в местную тусовку. пишите, с удовольствием читаем! ;)

SergeyJu,
это все потому, что у вас в продакшне все системе с одинаковым коэффициентом, у вас и вариантов нет никаких, или +1 или 0.

SergeyJu, 
я до сих пор не могу понять что значит «перестала работать», это какая-то бинарная логика. В моей диверсификации система получает меньше денег при плохой работе и это процесс длительный. Конечно, если денег на систему по параметрам выделеяется настолько мало, что мне уже кажется нет смысла ее процессить, тогда принудительно аллокация становится нулевой, и то, какое-то время я еще буду следить за теоретической эквити.

SergeyJu, 
а потом в реале один раз ошибка и вы тащите эту ошибку всю оставшуюся жизнь. надо периодически пересчитывать «традиционно», но это уже нюансы, из которых, собственно и складывается или НЕ складывается алготрейдинг.

Что лежит, упасть не может. Не переживай :)

Beach Bunny, 
я знаю эти системы.

Head of Algonaft'$, 
то, что отдавал Женя Ни у него работает в Comon. Точнее является прототипом того, что работает сейчас. Да и у Силаева работает.
Если вы не в теме, не надо повышать на меня голос, минусить, писать капсом и ставить множество восклицательных знаков, иначе быстро уедете в ЧС.

Head of Algonaft'$, 
алготрейдеры периодически продают системы. Начиная от Силаева, заканчивая Пратрейдером. Старые продукты можно найти бесплатно или за совсем малые деньги. 
Более того, есть изначально бесплатные варианты систем, как например в курсе у Жени Ни.

Head of Algonaft'$, 
ну как где? Украсть же, еще Пикассо завещал: «Хорошие художники копируют, великие — воруют» ©

тестируем систему со скользящей средней и увидели, что оптимальное значение — где-то около 60. Стоит ли находить значение с точностью до единиц?

Если речь идет о временных диапазонах, то я бы искал значения, кратные физическим целым. То есть если таймфрейм минутный, то кратный 60, если 5-минутный, то кратный 12 и так далее.
В целом надо смотреть на природу «значения». В идеальном случае оптимизация может и не понадобиться ;)

Удивительно как иногда точно срабатывают системные тейк профиты

Обычно срабатывают НЕТОЧНО?

__rtx, 
пользуюсь финуслугами от мосбиржи для депозитов родственников, очень удобно. не реклама ;)
а так банки конечно очень специфичная структура, где никто ничего не понимает, кроме каких-то небожителей, которым вообще пофиг. чем меньше туда погружаешься, тем лучше для психики. использую только как транзит.