Я пришел к похожим выводам и давно не покупаю никакую молочку в РФ. 

Контрафакт невозможно обнаружить ничем кроме масс спектрометра, что даже для лаборатории очень редко и дорого.

Также, полное исчезновение коров, в детстве я видел их на полях часто, сейчас нигде и ни одной.

Ну и да, статистика поголовья коров и импорта растит жиров за посл неск десятков лет.

И удивительное изобилии и копеечную стоимость сыров в магазинах, при сокращении поголовья коров, хотя в СССР где коров было больше сыр был дефиците.

Усреднение в случае фундаментальн инвестир, базируется на вере что «если стоимость компании верно оценена, на базе предсказания ее будущей прибыли, то со временем рынок согласиться с этой оценкой». И — если это акции тщательно отобранных компаний, и их цена падает еще ниже, это значит что рынок предлагает купить со скидкой нечто что (вероятно) вырастет в будущем.

Насколько знаю, в терминологии Теории Экстрим Значений различают Экстремальное Событие и Черный Лебедь.

Экстремальные События бывают очень редко и огромной величины, но их таки можно заложить в модель и можно предсказать амплитуду (но не время когда случиться), собственно для этого и нужна Теор Экстр Знач. Черный Лебедь — нечто выходящее за рамки, то что не предвиделось в принципе, от них защита я так понимаю только диверсификация. Их предвидеть и предсказать что это будет нельзя, только чисто умозрительно как некий непонятный риск с огромными последствиями.

Еще.

Кому нужен портфель Мосбиржи с ИИ, если каждый сам может попросить ИИ собрать ему портфель?

Среди рабочего класса так принято «вот школу закончил, давай на завод, как я в твои годы». Вместо того чтобы, скооперироваться и совмесстно организовать бизнес и т.п. помогая друг другу, и закольцевав капитал среди своих людей, не допуская паразитных утечек капитала вовне. Потому они и сидят все в рабочем классе.

Типа, лорд Букингем говорит отпрыску «Ну что принц Датский, Гастон Арлеанский, хорош на шее сидеть, давай уже сам как нить обеспечивай себя, на завод устройся или там экспедитором»

Допустим, ИИ через 5-10 лет сможет спроектировать Боинг. Ну и всякие гуманитарные художества от стихов до пения, он уже почти сейчас может делать.

Как оценить такой уровень? Это «интеллект» и умнее человека, или еще нет?

Природа не терпит пустоты. Похожий вопрос, что стало с неандертальцами, после появления человека современного?

Рынок это вообще то способ компаниям привлечь средства нужные для развития бизнеса. Кооперация людей для развития производства, инноваций и получения вознаграждения за это.

Но да, во всем мире рынок превратился в спекулятивно дрочево. По сути, капитализма давно нет, все страны сейчас это сплав правительства и олигархов, и дебильного населения подеерживающего все это бл… ство — i думающего что большие гос бюджеты, дефицитные бюджеты, дешевые кредиты — все это даром валятся с неба, росчерком бумаги.

Большой Брат, МГТУ им Баумана, «Системы Автоматич Управления».

Мальчик buybuy, спасибо, да, я помню ваш прошлый коммент попробовать произвольную положительно определенную форму для волатильности, но еще не добрался.

Большой Брат, нет, я любитель, знаю некоторые вещи и пытаюсь разобраться лучше :)

MrD, 1) (мое мнение) на удивление многие параметры рынка очень стабильны, в том числе волатильности. Можно разбить на окна и посмотреть стабильность, в отчете этого нету, но я смотрел — примерно похоже. Есть презентация Robert J Frey Market Drawdown это бывший соратник Джима Симонса из Медальена, где он анализирует drawdowns за почти 200 лет и также отмечает что ничего не изменилось хотя появились компютеры и т.п.

2) На мой взгляд на день слишком много людей предсказывает, мне кажется лучше поискать золото там где людей меньше :)

3) Предсказания пo IV по сути ничего не предсказывают, они используют  текущее мнение рынка о будущем, и лишь ищут перекосы в ценообразовании. Т.е. это не прогноз а скорей интерполяция, поиск SV модели которая наилучшим образом повторит веру рынка о будущем. В моем случае — я как раз ищу расхождения веры рынка о будущем с независимым прогнозом. Цены опционов тоже приходится расчитывать, но они вторичны, самое главное это сам прогноз.

4) По Rough Vol я не до конца понял. Да, на дневных данных нет того что показывает Гатерал на Realised Volatility посчитанной на минутках. Чуть похоже на RV через дневные OHLC.

5) Я покупаю акции которые упали, в надежде что они могут вырасти в след 3мес-3года (анализ финотчетности, транзакций инсайдеров и т.п. фундаментал), иногда имеет смысл из защитить пут опцинами, иногда вместо покупки акций купить кол. Поэтму мне нужен во первых независимый  от рынка прогноз и во вторых примерно знать цены опционов, особенно как они ведут себя при сильных движениях вверх/вниз.

MrD, в частности в этом примере дневные показывают что есть положительная корреляция волатильности (что всем известно) и что затухание степенное (я не был уверен и хотел это проверить). А также что у приращений лог вол сильная отриц корреляция (тоже хотел это проверить).

MrD, особенно поведение в кризисы и падения. Минуток/пятиминуток просто нет даких долгих данных (точнее есть но дорого стоят). Чтоб захватывали несколько исторческих кризисов. А дневные за 50 лет — захватывают.

Я со временем планирую добавить тюнинг моделей на минутках, но пока не дошел…

MrD, меня интересуют редкие, средне-долгосрочные сделки и прогнозы 3мес-3года. Вроде дневных для этого достаточно. Или я что то упускаю?

00597681, почему перегонит Швейцарию? Я смотрел цены вроде низкие, города я вообще не смотрю, только глухие места, земля без построек. Усть Кокса и т.п.

sasa sasa, да, в асимптоте, но мы живем в настоящем :)

Вы не нашли хрошие данные по историч опционам, РФ и США?

Посмотрим с позитивной стороны, будут ниже цены на красивые дикие природные места. Карелия, Адыгея, Горный Алтай, Дальний Восток, панорамные виды на горы, реки — и никого вокруг, даже те кто оставались уехали в московские муравейники… красота.