ves2010, понял, да, согласен, мне кажется это имеет смысл для краткосрочных падений, дни, недели, месяц (по ним будут тысячи примеров на прошлой истории цен, и можно статистически это выяснить).

На больших периодах, год, сомнительно, ведь даже за всю историю в 50 лет наберется всего десяток годовых кризисов, мало данных для выяснения закономерностей.

Думаю так можно предсказать небольшие провалы/росты. А к проблеме с большими периодами можно подойти по другому - купив далекие пут опционы (которые будут дешевые потому что далекие) защитится от непредсказуемых больших провалов.

Стоит прогнать по истории... Идея хорошая.

ves2010, хммм, неужели может быть задержка скорости реакции рынком и отдельными акциями? Чтобы падение/взлет какой то акции начиналсья раньше/позже рынка? Посмотреть конечно можно, но сомнительно, это же хороший и очень простой предиктор получается…

Михаил Шардин, не пробовал. Чисто нормирование не думаю что поможет. Но, использовать для предсказания в том числе последнюю волатильность рынка возможно чуть улучшит, но думаю тоже будет чуть.

ves2010, акции рынка США, средних и крупных компаний. MSFT, NEM, PSX, и т.п. около 100 штук

ves2010, дневные логарифмы прибыли: Vol[log daily returns] за периоды [t-period_d, t] и [t+1, t+period_d] где period_d 30, 90, 180, 360, 720

Хотя… какието закономерности вроде видны, сходу непонятно являются ли они предсказуемыми. По ощущениям, если подключить больше данных, и иметь свободное время, попытаться можно...

Но, мне кажется анализ транзакций менеджмента гораздо перспективней для пользы дела, поэтому волатильность отложим до лучших времен…

Большой Брат, насколько знаю — волатильность предсказывается. Нельзя предсказать знак. Мы примерно знаем размер следующего шага, но не знаем направление, пойдет он вниз или вверх.

Большой Брат, меняется по времени? да.

И, если закрасить безрисковой ставкой. Если на 360дней посмотреть, желтые точки (высокая ставка) совпадает с высокой волатильностью, походу падение акций при подьеме ставки.

Replikant_mih, подумал, да верно, я ошибся упустив такую возможность, бактестинга с кризисами по идее тоже должно быть достаточно.

ves2010, подумал, да верно, я ошибся упустив такую возможность, бактестинга с кризисами по идее тоже должно быть достаточно.

ves2010, про сравнение еквити и актива на падениях… нужно подумать,  мне кажется лучше иметь более жесткие гарантии, но может быть я ошибаюсь и этого тоже достаточно…

Stanis, спасибо за уточнение, теперь понятно.

Replikant_mih, согласен, на падении можно. Но… как то тревожно… ведь на небольших кризисах и на больших падение может быть разное. И, после изменений алгоритма, улучшений, он стал другим, как понять как он работает теперь, снова ждать падения?

Replikant_mih, по спреду с индексом понять нельзя. может алгоритм алготредера выбирает волатильные компании (технологические стартапы «единороги» которые растут в разы быстрее индекса на росте рынка). 

И спред может показать рост х2 против индекса SP500 (также как и эти техностартапы). А в случае кризиса может упасть х 2 против SP500 (также как и эти техностартапы).

Чем тогда алготрейдер отличается от покупки индекса техностартапов? Как мы это поймем из спреда?

22022022, именно, причина-следствие не требует бактестинга, истории, корреляций и т.п. 

Но это в теории. На практике конечно бактестинг нужно делать по любому…

Но бактестинг принципиально по другому используется. Алготрейдинг используют историю/бактестинг для поиска моделей (перебираются тысячи и миллионы моделей). Причино следствие для отбраковки уже готовых моделей моделей созданных независимо от иторических данных.

22022022, золотодобытчики особая тема, там вроде как 80% компаний «проспекторы», т.е. у них 0 уже работающих шахт, и лишь «перспективные проекты на будущее». Соотв, когда золото прыгает, у них было 0 золотых активов, золото выросло вдвое, и цена их активов стала 0*2. :)

Replikant_mih, разница между корреляцией и причоноследствием принципиальна. 

Пример — закупились урановыми компаниями, через 3 мес купленные акции упали вдвое. Что делать?

Действия радикально отличны, в случае причины следствие — ситуация лишь улучшилась, уже недооцененный актив упал еще вдвое, и став еще более перпективным, надо покупать.

Корреляцие — непонятно что делать, может держать дальше, может продавать, может покупать. Полагаясь на кореляцию мы не имеем никаких предположений ни по движению ни по времени. 

Подробней smart-lab.ru/blog/1096257.php