Блог им. AlexeyPetrushin

Геометрический и физический смысл Опциона

Опцион похож на функцию распределения CDF (или SurvivalFn). CDF(х>К) показывает какая площадь куска распределения >K.  А опцион  C(K) показывает какое у этого куска среднее (центр масс) значение (если сдвинуть координаты, чтоб ноль оказался в К).

По сути функция премиума опциона, это одна из форм описания распределения вероятностей, наряду с PDF и CDF, совершенно им равнозначная. 

Геометрический и физический смысл Опциона

Это евро опцион, как нарисовать американский опцион непонятно.


Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
2.3К | ★2
3 комментария
E L, да, похоже, уровень VaR это К (VaR по сути инверсия CDF, функция квантиля) а CVaR среднее куска >K (только в отличие от опциона без свига координат в ноль).
avatar
Alex Craft
По американскому, можно нарисовать его мин/мах значения, минммум это евроопцион, максимум это такой же кусок распределения >К, только не для цены в момент экспирации, а максимальной цены за время опциона.
avatar
Alex Craft

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Рынок снова покупает Европу: нефть дешевеет, ЕЦБ звучит жестче
Евро начал неделю c рывка в область 1.16, бросая вызов верхней границе медвежьего коридора, в котором пара торгуется с середины апреля:...
Фото
Артур Идиатулин (Tickmill)
18:32
📉 Почти 60% молодых предпринимателей оказались не готовы к реальности бизнеса
Ведение бизнеса оказалось гораздо сложнее, чем ожидали 59% молодых предпринимателей, закрывших свое дело. К такому выводу пришли Корпорация МСП,...
Фото
Market Power
14:17
🌏 #ЭкспертыSOFL: как меняются требования к ИТ на международных рынках
Друзья, сегодня поговорим об ИТ-рынке АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) — одном из самых быстрорастущих в мире. По оценкам самой...
Фото
Softline_IR
17:32
Фото
Подлый рынок с подливою. 3 группы факторов. Мозговой штурм. Weekly #121
14 недель подряд доминируют продажи на российском рынке.  Три основных вопроса я ставил сегодня на еженедельном обсуждении: 1. Какова...
Фото
Тимофей Мартынов
18:25

полезные записи за 24 часа

★13 37 О продаже Сбера со скидкой 70% мне сообщил банк из Делавэра
★8 1 Календарь событий этой недели с 15.06.26 по 21.06.26
★7 2 🌟 Календарь новых размещений облигаций на ММВБ: 15.06.2026 — 20.06.2026 🌟
★5 6 Я ушёл из Газпрома, продал 500 тысяч сумок и отдаю больше половины выручки Вайлдберриз
★4 0 Visual Studio. Устанавливаем платформу для разработчиков. Вайбкодинг в трейдинге #2
★4 3 Роснефть - EBITDA начала восстановление
★3 2 🚀Еженедельные покупки активов для создания пассивного дохода. Акции, облигации, ЗПИФн. Выпуск #248
★3 20 Опционы – это игры богов (С)
★3 0 Вопрос-ответ: параметры торговой системы, породы моментума, виды стопов и т.д.
★3 7 Инвесторы возмудились от новостей по Ормузскому проливу
+238 37 О продаже Сбера со скидкой 70% мне сообщил банк из Делавэра
+126 16 Подлый рынок с подливою. 3 группы факторов. Мозговой штурм. Weekly #121
+97 10 Иран и США договорились. Акции и инвестиции
+78 138 Мне 24 года!
+70 13 Ситуация на текущий момент
+62 2 ❓ Куда уходят деньги со вкладов?
+61 2 ФосАгро отчиталась за I кв. 2026 г. — опер. прибыль просела из-за подорожания серы, курсовые разницы обнулили чистую прибыль.
+53 11 ФСБ рассказали за что посадили Mind Money и Инвестиционную Палату
+53 1 Удар по инерции
+47 6 Я ушёл из Газпрома, продал 500 тысяч сумок и отдаю больше половины выручки Вайлдберриз

самые обсуждаемые сегодня

7к Миллиардер Евтушенков заявил о необходимости отправить всех студентов на заводы
5к Автоматические торговые системы сольют ваш депозит с вероятностью 95%
2к Цена бездействия: почему российский рынок наказывает за пассивность
1к Мой инвестиционный портфель (114 месяцев инвестирования)

теги блога Alex Craft

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн