Блог им. AlexeyPetrushin

Геометрический и физический смысл Опциона

Опцион похож на функцию распределения CDF (или SurvivalFn). CDF(х>К) показывает какая площадь куска распределения >K.  А опцион  C(K) показывает какое у этого куска среднее (центр масс) значение (если сдвинуть координаты, чтоб ноль оказался в К).

По сути функция премиума опциона, это одна из форм описания распределения вероятностей, наряду с PDF и CDF, совершенно им равнозначная. 

Геометрический и физический смысл Опциона

Это евро опцион, как нарисовать американский опцион непонятно.


2.2К | ★2
3 комментария
E L, да, похоже, уровень VaR это К (VaR по сути инверсия CDF, функция квантиля) а CVaR среднее куска >K (только в отличие от опциона без свига координат в ноль).
avatar
Alex Craft
По американскому, можно нарисовать его мин/мах значения, минммум это евроопцион, максимум это такой же кусок распределения >К, только не для цены в момент экспирации, а максимальной цены за время опциона.
avatar
Alex Craft

Читайте на SMART-LAB:
⚡️ Развиваем синергию внутри Группы Займер
Важнейшим эффектом сделок по покупке «Таксиагрегатор» и IntellectMoney будет развитие синергических связей между компаниями Группы. 🟢 Займер...
Фото
Займер
13 февраля 2026, 09:04
⛽️ Новатэк: не так плохо, как кажется
Король СПГ представил отчет по МСФО за 2025 год   Новатэк (NVTK) ➡️Инфо и показатели     Результаты — выручка: ₽1,4 трлн (-6%); —...
Фото
Market Power
12 февраля 2026, 14:49
Фото
Как прошла экскурсия на лазерное производство
На прошлой неделе мы организовали поездку для представителей медиа и финансового сообщества на завод лазерной дочки SOFL — VPG LaserONE (входит в...
Фото
Softline_IR
12 февраля 2026, 12:15
Фото
Мой Рюкзак #63: ВТБ - дальше без меня, меняем на более крепкий банк, дивидендные отсечки близко
Февраль продолжает радовать стоимостных инвесторов, все по стратегии, которую описывал в конце прошлого года Прошлый пост тут —...
Фото
Олег Кузьмичев
13 февраля 2026, 20:46

полезные записи за 24 часа

★7 87 ⚠️Внимание! Важная мысль про счастье
★6 5 Выявляем скопления лимитных спекулянтов. На примере фьючерса на газ
★5 1 Торги выходного дня
★4 40 Альтернативные инвестиции, о которых молчат финансовые консультанты
★4 13 Основы арбитража и парного трейдинга
★4 2 Аукционы Минфина — спрос восстановился, с учётом снижения ставки и регистрации доп. выпусков план по привлечению средств за I кв. выполним.
★4 120 Давайте поиграем в математику, и ту идею про "10-15 лет потерпеть".
★3 0 О том, как понимать, стоит ли покупать акции или они стоят дорого😎👌
★3 0 Новатэк (NVTK). Отчёт 2025. Дивиденды. Перспективы.
★3 5 🏆 Закупка под пассивный доход. Пополнил брокерский счёт на 100 000 в феврале. Что купил? Часть 1
+74 40 Альтернативные инвестиции, о которых молчат финансовые консультанты
+65 87 ⚠️Внимание! Важная мысль про счастье
+54 43 В Госдуме заявили о вынужденном возврате к торговле в долларах
+53 1 Торги выходного дня
+52 2 Аукционы Минфина — спрос восстановился, с учётом снижения ставки и регистрации доп. выпусков план по привлечению средств за I кв. выполним.
+50 22 🐡Фиксоатеры снова в моде❗️Никто не знает, что будет с ключевой ставкой 🤓Аналитики ошибаются
+50 4 ЦБ снизил ключевую ставку, индекс Мосбиржи растет, размещения облигаций, данные по инфляции и другие новости в обзоре главных событий недели
+44 5 🏆 Закупка под пассивный доход. Пополнил брокерский счёт на 100 000 в феврале. Что купил? Часть 1
+43 73 🌱Вложения в акции сбербанка. Сбербанк за 20 лет. Ч1.
+43 13 Основы арбитража и парного трейдинга

самые обсуждаемые сегодня

120к Давайте поиграем в математику, и ту идею про "10-15 лет потерпеть".
87к ⚠️Внимание! Важная мысль про счастье
73к 🌱Вложения в акции сбербанка. Сбербанк за 20 лет. Ч1.
43к В Госдуме заявили о вынужденном возврате к торговле в долларах
40к Альтернативные инвестиции, о которых молчат финансовые консультанты
31к Жить в России оказалось дороже, чем в Китае
30к Telegram или Макс? и почему!
28к Курьеры возрождают СССР 2.0 Зарплаты рабочих растут!
27к Шок-прогноз! Индекс РТС обновит исторический максимум!
23к Недоступная Недвига?

теги блога Alex Craft

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн