Защита

Статистика убытков, 250 акций с 1972г. Для периодов 30, 60, 91, 182, 365, 730 дней. Ось y, каждая точка это максимальное падение акции Smin/S0 (drawdown depth) за этот период (перевернутое для удобства, так что падение акции до х0.5 показано как рост до х2, т.е. S0/Smin). Ось х текущая волатильность акции, квантиль.


Тонкая гориз линия — уровень 0.85. Цвет точки, как сильно акция продолжила падать дальше на диапазоне [period, 2*period], т.е. цвет это отношение Smin_2periods/Smin_period, чем краснее точка тем сильнее дальше продолжилось падение, если точка синяя — падения дальше не было.

В течении недели буду медитировать над разными графиками, и опубликую еще серию. Задача — понять как происходит падение акций, какие закономерности и оптимальные параметры страховки пут опционами.

Оптимальные: страйк К, период, как производить ролловер, в какой момент продавать, и в случае падения перепокупаться дальше либо закрывать позиции. Эти параметры можно определить бактестингом. Но мне хотелось бы сначала увидеть детально что происходит.

Если есть предложения и замечания, какие графики стоит построить и какие вещи посмотреть, буду благодарен.