А. Г., точно ведь, вы правы, тогда почему рынок так заколбасило на +20 и потом сразу -15, там же снижение ставок было

А. Г., Саш, рынок торгует уже 18 ставку… Не верь никому. Рынку верь

А. Г., да на таких определениях ± 5 лет гуляет..
Так что Вы, возможно и есть первая волна ИКСОВ. 

А. Г., спасибо,
Так ведь им капитал разводнили. Но спасли. А Леман не спасли.

А. Г., ага!
а ВЫ просто БУМ! Там буква и не нужна… вы создали нас, ИКСОВ!
Кста, подумала… всё идет по спирали, значит скоро будет поколение «БУМ 2»… и дальше, по накатанной)

А. Г., а когда не хватило, то выбрали ещё и Леман.

А. Г., значит выбрали сначала их

А. Г., 30 сент. 22 года. ММВБ 1885 1 сент. 23 года. 3223
         30 сент. 22 года. бакс 60р. 1 сент. 23 года. 95р.

Разница 10%.  Смешно. Сейчас и санкций побольше и АОшки, в кремле, будут больше доить.

А. Г., здесь про такое и не написано.
Выбрать то можно?

А. Г., надеются, что на Наби опять надавит Путин после хорового стона олигархов и топ-чиновников на ПМЭФ.

А. Г.,
почти все верят в начало цикла снижения ставок.
Лучше так сформулировать.

А. Г., 
я ничего не путаю, вы, как обычно, пытаетесь завести рака за камень.
Трофимов не алго трейдер. Точка.

А. Г., 
спросите сами у Сергея, алго он или нет :)

А. Г., 
1. Трофимов не алго.
2. В Пилигриме в описании сказано следующее:
 Роботизированная стратегия. Алгоритм использует оптимальные настройки для получения максимальной прибыли и минимизации убытков. Торгует только на фьючерсе пары доллар/рубль.

А. Г., а зачем нам эти подробности?
Мы не работаем в службе безопасности Финама.
И не первый год за компом.

А. Г., да, мусор голимый

А. Г., 
2. Если Вы «оставшиеся деньги вложили  в фонды денежного рынка», то как раз денег для вармаржи у Вас и НЕ осталось.
3. Не имеет значения под что Вам нужны средства для списания. Важно, что их у Вас нет (если все свободные в фонде).

А. Г., 
1. фьючи экспирируются, а значит надо следить за датами, и постоянно перекладываться в новые контракты. Причем перекладка обычно происходит по ценам выше цены проданного контракта. Только не говорите про «вечные» фьючерсы. Тут уже неоднократно обсуждалось какие они «вечные».
2. Динамика не при чем. Речь про произвольное изменение условий по таким инструментам, которые меняются биржей в произвольный момент.
3. Да-да, отрицательных цен тоже не должно было быть. Однако ж случилось. Нет никаких гарантий что и с ГО (это был просто абстрактный пример для наглядности) подобного не случиться. Если Вы верите в непогрешимость биржи, с брокерами, которые любят «потанцевать на костях», то это Ваше право, но свои деньги я на это ставить не готов.
4. А еще надо знать, что вложив все свободные средства в LQDT, необходимо ПОСТОЯННО следить за изменением ГО, и своевременно регулировать количество денег, вложенных в ликвидность. Неуспели — и вот брокер уже закрыл Ваши позиции, по самым «плохим» ценам, т.к. ГО резко выросло в два раза, а денег на вашем счету оказалось недостаточно.

Разумеется, если бы не указанные риски, то что Вы написали действительно можно было бы считать вполне себе адекватной заменой базовых активов. Особенно, с учетом появившейся возможности для физиков вкладывать свободные средства в ликвидность. Но в текущих реалиях — увольте.

А. Г., 
1. фьчерсы не очень сочетаются с инвестиционными стратегиями торговли
2. фьючи на ММВБ, как показала практика — это манипулятивные инструменты, с которыми биржа и брокеры могут делать что захотят, и ничего им за это не будет.
3. Покупая фьюч, Вы по сути ничего не приобретаете, ни валюту, ни металл, ни долю в компании. Сегодня они у Вас есть, а завтра биржа рисует ГО = 200% (утрированно, конечно), брокер автоматом кроет Ваши позиции, и вот у Вас уже ничего нет.
4. Про LQDT пока ничего не могу сказать. Этот инструмент слишком мало прожил, в виде доступного для ЧИ, чтобы делать выводы о перспективах долгосрочных вложений в него.

А. Г., жаль только, что с валютным и товарным рынками на нашей бирже вменяемую торговлю (хотя бы в части ребалансировки) частному инвестору реализовать сильно проблематично