Malik, здесь не знаю, а на встречи в январе люди приходят и несколько человек до сих пор активно общаются. Собственно этот топик только вчера один из пишущих продублировал в форуме со ссылкой. А название то простое в переводе: Как торговать. 

Rustem32, вот именно. У Денниса карьеру сделал только Джери Паркер, которого Деннис ограничивал в сумме из-за слишком медленной и малоплечевой торговли

smart-lab.ru/blog/reviews/111182.php

Математическая статистика показывает, что для EUR/USD 30:1 уже «диалог с Богом». Что уж говорить о чем то другом. 

Трампоралли1 — это с 20 января по февраль, когда Трамп в вступил в должность. А с декабря был рост с 20-го декабря, когда ЦБ неожиданно не повысил ставку, 

localcreator, если в литрах бензина или килограммах мяса, то в прибыли. Доллар был 24 рубля, а сейчас 80 руб. И даже был 120.

localcreator, в рублях давно превзошёл на десятки процентов показатели 2007-2008 годов или Вас интересуют доллары? 

localcreator, какой независимый суд у нас был в 2001-2007? 

AntonyEngineer, если считать с 01.09.23 по 01.09.25, то М1 выросла только  на 6,3%, гораздо менее инфляции за тот же период, а М2-М1 на 70%+.

MarshalTX, мне не нравится период 2011-2013 с ценой на нефть 110$+ долларов, а на период 2001-2007 я указывал, как на рост, на 2008-2010, как период превосходства на S&P500. 

А индекс МосБиржи со своим составом меня до 2004 и не интересовал. Мой торговый портфель был 50%РАО ЕЭС+50%Газпром с 30.09.1998 по 30.06.2001, 40%РАО ЕЭС+40%Газпром+20%Лукойл с 30.06.2001 по 31.05.2004.

И только с 31.05.2004 из-за того, что стало 25%Газпром+25%РАО ЕЭС +12,5%*(Лукойл+Сургутнефтегаз+Мосэнерго+Ростелеком) стал сравнивать с 25%Гпзпром+75%индеас ММВБ, а с 2006-го, когда Газпром «пришёл на ММВБ, оставил только индекс и никогда не интересовался его составом. 

А проценты изменения этих портфелей для сравнения со свой алготорговлей давно приводил в мемуарах. 

smart-lab.ru/blog/122231.php 1998-2002
smart-lab.ru/blog/122599.php 2002-2004

И только потом я стал сравнивать торговлю компании с индексом ММВБ. 

MarshalTX, какие налоги выросли в процентах в 2000-2007 годах? В долларах конечно выросли из-за роста цен на нефть, но от продажи тонны нефти долларовый доход то тоже больше стал.

Хоть бы почитали отчет Лукойла-2005. Выросли вклады в разработку новых  проектов и только это снизило мощно прибыль.

Да и опять же я не об отдельной акции, а об индексе. Газпром вообще не был в индексе Мосбиржи до декабря 2005-го года :)

Индекс то прекрасно тогда коррелировал с РАО ЕЭС+Газпром, на которых было ~40% ежедневных оборотов рынка. А Татнефть на динамику индекса вообще не влияла, потому что по весу  была маленькой, а Башнефти там и не было. Лукойл+СНГ давали примерно 10% ежедневных оборотов и ЮКОС на внебирже-РТС до 2003-го давал объемы, а на Мосбирже был неликвидом.

А в 2011-2013 «главным» стал Сбербанк.

MarshalTX, почему затраты у Лукойла выросли в разы  больше официальной инфляции — это вопрос к менеджменту. Отчеты — это вообще «химия». Например, дивиденды Лукойла в 2005-м на бурном росте нефти с 3.4% в 2004-м упали до 1.9% к цене акции.

А индекс то почему не рос, когда любой эмитент там не больше 15%?

У нас Газпром то с 30.09.22 по 31.08.23 упал, а индекс почти на 70% вырос.

Влад, 

Не было 22 ни разу с 1999-го года



Упали ниже 24 только из-за роста нефти на 60%+в 2008-м  и роста евро  с 2002-го

Никто, то, что динамика М2/CPI в США коррелирует с ВВП в долларах/CPI я тоже давно тут писал

smart-lab.ru/blog/1077008.php

Но этот пост не о ВВП, а о рынке акций.

А ставка упоминается только потому, что с 2015-го это основной фактор для динамики М1. Это потому, что RUONIA привязана к ставке ЦБ с того года (отличие не больше 1%), а проценты за депозиты в ЦБ равны RUONIA-0.5% точно с 2005-го (до 2013-го эта ставка RUONIA называлась «межбанковской»), а может и с более раннего времени, но точно не раньше 2003-го.

MarshalTX, посмотрите P/E на 31.12.1997 и сравните цены акций на эту дату и 30.09.1998.  Как P/E могло повлиять на такое падение? 

Максим Молчанов, 

1. Это вопрос к ЦБ. Я написал только про наличие связи в политике изменения ставок с 28.02.22.
2. ЦБ не может торговать долларами и евро из-за санкций. 
3. Это вообще моя гипотеза только о динамике курса с 12.09.25, до этого никакой связи на торгах и не было. Точнее ЦБ постфактум привязывал ставку к результатам торгов до решения о ставке. 

Максим Молчанов, посмотрите мой предыдущий топик, на который ссылка. Как связаны ставка 7,5% с 19.09.22 по 21.07.23 с ростом  «курса» на 59%"?  И всё дальнейшие повышения ставки,  кроме одного в 2024-м, после(!) повышения «курса»., а снижение начинается со снижением.

Дата то, с которой считается изменение курса дана в таблице: 21.07.23, т. е. дата первого повышения ставки с 7,5%.