Модуль оптимизации предоставляет возможность выполнения различных видов оптимизации стратегии, включая простой перебор параметров и Walk-Forward тестирование. В этой статье мы рассмотрим первый вариант — простой перебор параметров.

Из главного меню запускаем «Оптимизатор»:

В OS Engine имеется возможность автоматического подключения к серверу после закрытия программы, что облегчает процесс. После настройки и выполнения подключения к бирже один раз, при последующем запуске OS Engine оно будет автоматически восстанавливаться.

Для использования этой удобной функции заходим в «Connection servers» в модулях Bot Station или Bot Station Light.

В этой статье разберем торговый интерфейс — «Bot Station Light».

Открываем OsEngine:

Рассмотрим один из способов узнать оптимальное соотношение объёмов между роботами. Ансамблирование объёмов, которое можно делать вручную, в журнале OsEngine. Эта информация актуальна, если вы торгуете несколькими роботами одновременно.

Равномерное распределение.

Распределить объёмы между роботами равномерно – это самое простое, что можно сделать.

Если берем 10 роботов, то дробим все деньги, которые хотим торговать, на 10 и устанавливаем для торгов.

Это самый простой подход, и он работает.

Ансамблирование.

Это способ распределения объёмов между роботами таким образом, чтобы уменьшить максимальную просадку.

Проводим тесты роботов на всей имеющейся истории и открываем журнал.

Для этого нужно иметь возможность динамически менять размер входа по позиции.

В OsEngine есть такая возможность!

1. Надо провести тесты с равномерным распределением объёма.

Ваши роботы должны торговать в % от депозита и иметь равномерную его часть на торговые операции во время тестирования.

В этой статье разберемся в типах профитов и посмотрим, чем различаются P\L в журналах Os Engine.

Для тестов возьмем робота BollingerRevers и проведём обычные тесты, получив какой-то результат тестирования, который и будем рассматривать.

Журнал сделок в OsEngine играет важную роль в отслеживании и анализе выполненных сделок с помощью платформы OsEngine. В этом журнале содержится информация о каждой сделке, включая дату, время, инструмент, объем торгов, цены входа и выхода, комиссии, прибыль и другие связанные данные.

В OsEngine есть два типа журнала:

1. Общий — показывает статистику по всем торговым стратегиям.
2. Индивидуальный — показывает статистику по каждому отдельному роботу.

Общий журнал.

Рассмотрим общий журнал, в который попадаем, нажав на кнопку «Journal» в главном меню:

В нашей платформе OsEngine есть возможность выставлять линии и привязывать к ним алерты.

Из главного меню запускаем Tester Light или Bot Station Light, выбираем и добавляем любого робота, жмем на «Chart»:

Как сохранять ленту сделок и затем запускать тестер на данном типе данных?

1. OsData и скачивание данных.

В главном меню открываем «Дата» и подключаемся к коннектору, с которого хотим сохранять ленту сделок:

В этой статье посмотрим, как сохранять слепки стаканов и затем запускать роботов в тестере на стаканах.

В OsEngine стаканы можно скачивать с торговых коннекторов через OsData. Затем тестер поддерживает эти данные.

1. OsData и скачивание данных.

В главном меню открываем OsData и подключаемся к коннектору, с которого хотим сохранять стаканы:

В этой статье поговорим о том, как настроить лотность и стоимости шагов цены в инструментах в тестировании.

1. Где хранятся данные?

Данные, которые скачиваются с помощью OsData, хранятся рядом с исполняемым файлом программы.

Во время тестирования данные для тестов берутся из файловой системы. Файлы имеют следующий формат.

Свечи: