Постов с тегом "экспирарация": 28

экспирарация


Мысли о четверге 20.06

Маги Рынка 🔮🧙🏻‍♂️

Мысли о четверге 20.06

20 июня 2024 на локальном дне ~3000 по индексу Мосбиржи прошел максимальный за всю историю дневной оборот в процентах Free Float по акциям, входящим в индекс, — 3.2% или 179 млрд руб.

Сергей Пирогов (УК Герои) – Ожидали укрепление рубля, но поторопились с точкой входа. Накануне экспирации случился идеальный шторм. Сейчас инвесторы переосмысливают свои стратегии, перетасовывая портфели: одни акции становятся фаворитами, другие теряют популярность из-за высоких процентных ставок. Если рынку акций суждено упасть, то более вероятно, что он это сделает до повышения ставки ЦБ 26 июля, нежели после. В чем сюрприз, если его ожидает весь рынок? (может быть только позитивный) 

Тимур Нигматулин (Финам) – На рынке произошел классический risk-off во время экспирации, вызванный паникой среди банков из-за сокращения фьючерсов, используемых для обеспечения валютных кредитов и депозитов. Это привело к идеальному шторму.

Степан Торопов (Karsotel) – пик падения, который пришелся на 15:00-16:00 совпал с экспирацией по индексу Мосбиржи.



( Читать дальше )

Гамма риск

Все уже, пора закругляться, в день экспиры уже ничего исправить не получться Гамма риск

Помогите разобраться с опционами

Доброго времени суток! 
Помогите разобраться новичку с сутью экспирации опционов на ФОРТС, у меня счет на срочном рынке в ВТБ.
При построении стратегии я задал вопрос ВТБ, по виду экспирации опционов и фьючей на акции. ВТБ сказал, что у них на фондовой секции расчетные фьючи и опционы. Я запутался.

ПРИМЕР: Есть акция ABC, на нее торгуется фьюч на ФОРТС с экспирацией 15.06.2022. Я предполагаю, что цена не упадет ниже 17000 до 20.04.2022, поэтому хочу продать опционы пут 15000 с экспирацией 20.04.2022( с премией +200руб), что я получу 20.04.2022?
Мое понимание:
1. если цена не упадет ниже 17000, то 20.04.2022 я увижу на счете +200руб в виде вар.маржи?! (в принципе премия поступает сразу на счет после продажи);

2. если цена уйдет ниже 15000, к 13000 допустим, то я получу убыток: 13000-15000+200= -1800руб?

по п.2 природа вопроса состоит в том, что я получаю только убыток по вар.марже? Или в этой ситуации поставится фьюч на эти акции, но не поставятся сами акции? 

Скоро экспирация.

Почему биржа, брокеры вся это п**добратия не соберёт какую-то пресс конференцию и не обьяснит нам, тупо сидящим и ждущим у моря погоды, что если так — то так, если эдак — то по другому!

Мы же не носками торгуем, тут же какое бабло крутится, неужели мы не имеем права знать, понимать, что вообще происходит?

Нефть по -37, только наоборот и по натгазу вчера (цена выросла на 70% за полчаса)

Нефть по -37, только наоборот и по натгазу вчера (цена выросла на 70% за полчаса)

Фьючерсы на американский природный газ взлетели более чем на 70% за последние полчаса торгов в четверг, в позднем шквале покупок, который совпал с предстоящим истечением февральского контракта в конце сессии.

Контракт в конечном итоге вырос на 47% в своем самом большом дневном процентном выигрыше — но на общем объеме всего около 7000 контрактов, что намного ниже контракта следующего месяца, который вырос на более типичные 6,1% на около 156 000 контрактов, торгуемых примерно во время закрытия рынка.


В среднем на этой неделе на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) ежедневно торговалось около 336 000 фьючерсных контрактов.


Трейдеры назвали короткое покрытие после более крупного, чем обычно, недельного розыгрыша хранилищ и прогнозы на более холодную, чем обычно, погоду, продолжающуюся до середины февраля в качестве причин скачка цен на поздний день.



( Читать дальше )

Вечные алгоритмические уведомления о экспирации фьючерсов в календаре. Для спекулянта и инвестора

    • 02 декабря 2021, 15:06
    • |
    • hedger
  • Еще

Перепрыгивать по фьючерсам из-за экспирации тем, кто торгует внутри дня может не понадобится, но для тех кто держит позицию дни, месяцы или годы, это очень актуально. К примеру, я держу позу по фьючерсам уже 2 года, и не собираюсь закрывать. Но это уже совсем другая история, про то «Почему я открыл вечный лонг с помощью фьючерсов».

Коротко: я заношу в календарь заданное алгоритмом событие, в определенное время и дату мне приходит сообщение о событие на e-mail или смс.

Как создать вечное алгоритмические уведомление о экспирации фьючерсов в календаре:

  1. Открыть сайт Яндекс календаря, можно также делать в гугле
  2. Жмете создать новое событие
  3. Галочка повторять, по месяцам, в 3 четверг 3-го месяца.
  4. Можете перейти к полной форме и выбрать уведомления на e-mail или смс
  5. Создать

Вечные алгоритмические уведомления о экспирации фьючерсов в календаре. Для спекулянта и инвестора


Где я еще использую календарь с алгоритмом:



( Читать дальше )

Феерическая экспирация RI

    • 16 апреля 2020, 12:07
    • |
    • Simix
  • Еще
Просто оставлю это здесь.
Как хорошо отыграли лотерейку!

Феерическая экспирация


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн