На прошлой неделе сильно выросла волатильность на российском рынке на фоне ожидания мирных переговоров и заявления Трампа об окончании войны. Индекс Мосбиржи вырос за неделю на 7%, а доллар упал на 6%.
За эту неделю наша стратегия Alfa-Quant Capital показала доходность +15%. Алгоритмы хорошо взяли тренд наверх по фьючерсам на акции, заработали на падении валюты, а также дополнительный плюс принесли ОФЗ.
Если будет снова сильное падение рынка, то наши алгоритмы тоже покажут хороший профит, т.к. трендовые стратегии работают как от лонга, так и от шорта.
Мониторить динамику портфеля можно здесь.
Мой телеграм-канал: @alfa_quant
В данной статье будем учиться подключать OsEngine к боевому серверу Мосбиржи по протоколам FIX и FIX/FAST для фондового рынка.
На примере DMA АЛОР брокера.
1. ЧТО ДЕЛАЕМ НА САЙТЕ БРОКЕРА
1. Подключаем услугу DMA (Direct Market Access), или по-русски прямой доступ к рынкам.
Не у всех брокеров такая услуга доступна, о наличии лучше сразу спросить у специалистов техподдержки. Обычно прямой доступ предоставляют брокеры с уклоном в «большую профессиональность». Например, у АЛОРа прямой доступ есть, поэтому будем рассматривать на их примере.
У прямого доступа есть два основных варианта подключения и размещения торгового терминала:
Мы рады представить новый коннект к Just2Trade — международному брокеру, предоставляющему обширные возможности для трейдеров и инвесторов.
— Фьючерсы: более 5 000 инструментов с ключевых мировых рынков, включая CME, EUREX и NYSE, с прямым доступом и скоростью исполнения на уровне HFT.
— Акции и CFD: более 30 000 инструментов с крупнейших бирж мира.
ЗАПИСЬ НА ТЕСТИРОВАНИЕ КОННЕКТА
Арбитраж с Just2Trade и «Викингом»
С новым коннектом ваши стратегии выходят на новый уровень:
— Акции: сравнительные стратегии, например, Apple и Tesla против Volkswagen и Siemens; Microsoft против Alphabet; SAP против Daimler.
— Фьючерсы: арбитраж золота против серебра, нефти против газа, RTS против DAX.
— Валюты: треугольные стратегии с EUR/USD/GBP или USD/JPY/AUD. Количество вариаций бесконечно.
— Индексы: работа с S&P 500, Nikkei 225 и DAX.
Высокая ликвидность и минимальные задержки обеспечивают максимальную эффективность.
Высокая скорость и профессиональные возможности
Не делайте как я — делайте лучше!
Январь пока что не радует меня хорошей волатильностью.
Было несколько движений вниз с медленным откупом, на которых довольно сложно не то что заработать, а хотя бы не потерять.
Тем не менее за 15 дней месяца торговая стратегия показала положительный результат в размере 0,64 % при довольно низкой максимальной просадке – 1,02%.
Отдельно приятно что в Zignaly у торгового счета увеличился Z-score и теперь торговая система FlowAI.v2 входит в топ-10 по Z-score при этом имея самый низкий показатель по рискам в топ-10.
Так же торговый счет переместился в топ-10 по PNL за 1 месяц с результатом 2,7% с самым низким показателем по рискам в топ-10.
В такие моменты понимаешь что хорошим скиллом было бы любить рыбалку — нужно уметь ждать результата довольно долго.
А это не всегда просто и многим вообще не под силу.