ya-marsel

Последнее время актуальный вопрос для меня. Известно что люди пишущие системы делятся на 2 типа:

• абсолютные значения (пункты и проценты)

• использующие нормализацию (атр-ы, сигмы std и прочее)

Если отбросить все предрассудки, мне кажется что каждый из методов имеет право на жизнь, потому что (тезисно):

• В нашей трейдерской жизни зачастую участвуют именно пункты и проценты, спорить с этим невозможно.

• Атр-ы и сигмы лучше всего проявляют себя только при критическом изменении волатильности

• Критика пунктов и процентов заключается в риске переподгонки системы

• Рисков натянуть сигму на график и обмануться, совсем не меньше

• При критическом изменении волатильности, микросктруктура рынка может меняться также кардинально, и не факт что это не скажется на работоспособности систем. Скорее скажется с очень большой вероятностью.

( Читать дальше )

Приглашаю поучиться у Марселя Тазетдинова (http://ya-marsel.livejournal.com http://smart-lab.ru/my/ya-marsel) созданию торговых роботов!

Подробности здесь: http://skladchik.com/threads/Повтор-Торговые-роботы-s-Курс-по-Датамайнингу-ФОРТС-nyse-от-М-Тазетдинова.28550/

 

Программа обучения:

C# базовый курс:

• Типы данных и методы;
• Классы, члены классов, типы классов;
• Парсинг и майнинг;
• Немного о графике;
• Lambda, LINQ;
• Рабочий шаблон робота;
• Написание логики стратегии;
• Некоторые нюансы.

1. Что такое S# — введение.
1.1. Преимущества.

( Читать дальше )

Продолжаем изучать некоторые внутренние характеристики фРТС с помощью языка R.

Сегодня мы попробуем узнать какое в теории самое доходное время и определить общие трендовые тенденции.

 
 Табличка1:


 Как не удивительно, но самое волатильное время очень точно пересекается со 

( Читать дальше )

В прошлом посте я заявил что если вы торгуете OHLCV то я скорее всего знаю как вы зарабатываете.

Ну и чтобы не быть голословным, давно еще удалось отмайнить закономерность, существенно отличающую фРТС 2011-2013 от фРТС 2008-2010 годов.

Буквально на прошлой неделе ее и еще одну систему уже продает известный системостроитель за 300тысяч рублей.

Вот мой вариант системы:
 
К слову это не первая моя система которая так пересекается. Когда набор данных ограничен, все приходят к единой модели. 

Сегодня я хотел бы поговорить о внутренних параметрах fRTS, а именно о его склонности к трендовым и флетовым дням.


 Скачать минутки frts: https://drive.google.com/file/d/0B9zer9va_1aoQkR2SEktLWx0QU0/edit?usp=sharing
Скачать исходный код: https://drive.google.com/file/d/0B9zer9va_1aoWkFUV191S3BBUFk/edit?usp=sharing

Итак на текущий момент мы выяснили что 20% самых трендовых дней на фРТС закрываются с рейнджем от 3164п.

Продолжение следует.

p.s. спасибо 

( Читать дальше )

В прошлом посте я писал о том, что для поиска торговых идеи часто бывает полезным задаваться вопросами. Сегодня я решил продолжить этот пост и провести более интересное исследование. Задача исследования, статистическим путем выяснить в какие часы дня проходят наибольшие объемы для фьючерса на индекс РТС (далее фРТС).

Для этого мы опять будем использовать язык R.
 
код: http://pastebin.com/38FNtub6

Полученная табличка:

( Читать дальше )

Суть слива на Forex-е, мне кажется заключается в том, что моя стратегия юзает сентимент в некотором виде. А как его выжать из синтетики? Никак. Я не беру в пример мажоры, с ними все понятно, там это все есть. Короче говоря я уверен что суть слива — полная случайность прошлых результатов.
Кстати один человек, таки алгоритмизировал базис моей стратегии, без некоторых возможно лишних правил.

 




( Читать дальше )

Как считаете в ближайшие год другой вы сольетесь/смените занятие? Я на 100% уверен что да, через 11 дней, я на рынке буду ровно 6 лет. И вот последние года два кроме рвотного рефлекса у меня это все ничего не вызывает, хотя они может и были самыми продуктивными. Трейдинг это так или иначе тупик в развитии, во всяком случае для меня.

Закрыл лонг: http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/115180.php



можно было еще сидеть, но лучше окешится и пойти погулять

неплохой сетап на отскок