SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить Mozgoviksmoketrader
Рынок ликвидности 23.11 ("тишь, да гладь" + мнение о "фонде")
- 23 ноября 2011, 12:52
- |
Параметры аукциона прямого РЕПО (овернайт) — не более 300 млрд.
На первом аукционе рынок «разобрал» — 177,15 млрд.
На свопах:
Долларовый — 5,05% (на 13:00 — 5,17%)
Евровый — 4,7% (на 13:00 сильно подрос — 5,23%)
МБК и РЕПО стабильны:
МБК: 5-5,5%
РЕПО: 5,25%
Текущая картина более «похожа» на объемы конца сентября — начала октября. Если «переложить» объемы РЕПО на объемы торгуемые на индексе ММВБ — появляется предположение достижения некоторого «локального» дна. Ибо «объемы не поддерживают движение», а именно с понедельника — т.е. с начала снижения рынка (на этой неделе) объемы сокращаются — 61,9 — понедельник, 53,5 вторник. Т.о. сегодня «знаковый» день ибо, если рынок начнет расти и объемы превысят вчерашний день — есть «шансы» на рост.
Динамика роста еврового свопа показывает, что, вероятнее всего, «фонда» закрепится на данных уровнях (на 13:00) и, вероятно, еще подрастет (смотрите на внешний «фон»).
( Читать дальше )
На первом аукционе рынок «разобрал» — 177,15 млрд.
На свопах:
Долларовый — 5,05% (на 13:00 — 5,17%)
Евровый — 4,7% (на 13:00 сильно подрос — 5,23%)
МБК и РЕПО стабильны:
МБК: 5-5,5%
РЕПО: 5,25%
Текущая картина более «похожа» на объемы конца сентября — начала октября. Если «переложить» объемы РЕПО на объемы торгуемые на индексе ММВБ — появляется предположение достижения некоторого «локального» дна. Ибо «объемы не поддерживают движение», а именно с понедельника — т.е. с начала снижения рынка (на этой неделе) объемы сокращаются — 61,9 — понедельник, 53,5 вторник. Т.о. сегодня «знаковый» день ибо, если рынок начнет расти и объемы превысят вчерашний день — есть «шансы» на рост.
Динамика роста еврового свопа показывает, что, вероятнее всего, «фонда» закрепится на данных уровнях (на 13:00) и, вероятно, еще подрастет (смотрите на внешний «фон»).
( Читать дальше )
- комментировать
- Комментарии ( 21 )
Идея "Fix"!? (спекулируем коротким портфелем облигаций)
- 22 ноября 2011, 15:54
- |
Рынки акций «ходят» непонятно, движения зачастую хаотичны и труднопредсказуемы, на всем этом «поле» я бы рекомендовал перейти от спекуляций на рынке акций к спекуляциям на рынке облигаций.
Тут, наверное, сложно говорить о какой-то инвестстратегии, поскольку горизонт более 3-х лет пока не очевиден и слишком много всяких «но»… Возможные страновые дефолты фактически ограничивают размещение средств «на долгосрок» (инвестиционно), но при этом, дабы не потерять на колебаниях и «пересидеть пилу» — можно в относительно «коротких» бумагах.
Итак, сегодня я бы обратил внимание на банковский сектор:
Это бумаги из списков А1 и внесписочные.
Оферта — 12-13 годы
Погашение 12-14, т.е. относительно «короткие» бумаги, которые более «четко» реагируют на колебания ставок ЦБРа и внешние факторы — на них можно спекулятивно поиграть.
График доходности (дюрация «для наглядности» в днях):
( Читать дальше )
Тут, наверное, сложно говорить о какой-то инвестстратегии, поскольку горизонт более 3-х лет пока не очевиден и слишком много всяких «но»… Возможные страновые дефолты фактически ограничивают размещение средств «на долгосрок» (инвестиционно), но при этом, дабы не потерять на колебаниях и «пересидеть пилу» — можно в относительно «коротких» бумагах.
Итак, сегодня я бы обратил внимание на банковский сектор:
Это бумаги из списков А1 и внесписочные.
Оферта — 12-13 годы
Погашение 12-14, т.е. относительно «короткие» бумаги, которые более «четко» реагируют на колебания ставок ЦБРа и внешние факторы — на них можно спекулятивно поиграть.
График доходности (дюрация «для наглядности» в днях):
( Читать дальше )
Рынок ликвидности 22.11 ("тише воды, ниже травы"...)
- 22 ноября 2011, 12:50
- |
ЦБР установил следующие лимиты на сегодняшние аукционы:
Овернайт: 300 млрд. (на 1-м «выбрали» 195,05 млрд.)
Недельный: 450 млрд. (итог: 254,8 млрд.), неделю назад рынок «привлек» на недельное РЕПО порядка 263 млрд. (меньше чем на прошлой неделе, но все равно — многовато...)
Свопы:
Евровый — 4,8% (утрам 4,58%)
Долларовый — 5,07% (без изменения)
МБК: 5,25-5,75%
РЕПО: 5,5%
В общем-то комментировать нечего — ставки на МБК и РЕПО достаточно стабильны в районе максимальных «границ». Многие банки сейчас работают на «оборот» (на арбитраже), а не на привлечении или «раздаче»… «приходы» — стабильны… Судя по структуре графика, есть предположение, что профучастники пока не стремятся «выкупать фонду» и движение вниз не закончено...
На валютной секции ММВБ доллар продолжает снижение от максимума в 31,1474 (утром) — к 30,99 (сейчас), рост рубля поддерживает фондовый рынок. В районе 31 наблюдается локальная «поддержка» — движение валютной пары в районе этой «границы» определит дальнейший характер движения фондового рынка в целом. Евро/рубль торгуется в районе 41,95...
Овернайт: 300 млрд. (на 1-м «выбрали» 195,05 млрд.)
Недельный: 450 млрд. (итог: 254,8 млрд.), неделю назад рынок «привлек» на недельное РЕПО порядка 263 млрд. (меньше чем на прошлой неделе, но все равно — многовато...)
Свопы:
Евровый — 4,8% (утрам 4,58%)
Долларовый — 5,07% (без изменения)
МБК: 5,25-5,75%
РЕПО: 5,5%
В общем-то комментировать нечего — ставки на МБК и РЕПО достаточно стабильны в районе максимальных «границ». Многие банки сейчас работают на «оборот» (на арбитраже), а не на привлечении или «раздаче»… «приходы» — стабильны… Судя по структуре графика, есть предположение, что профучастники пока не стремятся «выкупать фонду» и движение вниз не закончено...
На валютной секции ММВБ доллар продолжает снижение от максимума в 31,1474 (утром) — к 30,99 (сейчас), рост рубля поддерживает фондовый рынок. В районе 31 наблюдается локальная «поддержка» — движение валютной пары в районе этой «границы» определит дальнейший характер движения фондового рынка в целом. Евро/рубль торгуется в районе 41,95...
Молодежный Финансовый Центр открыт!!! (нужны эксперты)
- 19 ноября 2011, 13:33
- |
В четверг 17 ноября открыли ММФЦ (Московский Молодежный Финансовый Центр), Шоссе Энтузиастов, д.16. На базе детско-юношеского центра Резерв (Федоткина Татьяна Александровна).
В открытии приняли участие Гавриленко А.Г. («отец» срочного рынка РФ), Сизов Ю.С. (УК «ЛИДЕР»), Нехаенко В.В. (директор МФЦО), представители Департамента образования г.Москвы, ну и я, собственной персоной.
Планов — громадное количество. Уже пишу образовательную программу. Хотелось бы спросить уважаемых смарт-лабовцев, кто готов поддержать проект? В плане передачи своих знаний и опыта детям?! Соответственно, пишите в топик или личку, я готов встретиться и обсудить, что именно нужно делать! Интересны финансовые темы. Фондовый рынок, банковские, страховые и т.д.
Очень много экспертов откликнулось на мой призыв при проведении «Дня финансовой грамотности» 8 сентября, хотелось бы, что и этот проект был поддержан!
В открытии приняли участие Гавриленко А.Г. («отец» срочного рынка РФ), Сизов Ю.С. (УК «ЛИДЕР»), Нехаенко В.В. (директор МФЦО), представители Департамента образования г.Москвы, ну и я, собственной персоной.
Планов — громадное количество. Уже пишу образовательную программу. Хотелось бы спросить уважаемых смарт-лабовцев, кто готов поддержать проект? В плане передачи своих знаний и опыта детям?! Соответственно, пишите в топик или личку, я готов встретиться и обсудить, что именно нужно делать! Интересны финансовые темы. Фондовый рынок, банковские, страховые и т.д.
Очень много экспертов откликнулось на мой призыв при проведении «Дня финансовой грамотности» 8 сентября, хотелось бы, что и этот проект был поддержан!
Рынок ликвидности "недельный обзор" (поскольку Смарт-лаб "глючит" - копипаст с Прайма)
- 18 ноября 2011, 15:38
- |
Вместо предисловия:
Днем несколько раз пытался загрузить обзор на сайт — однако ошибка 503 «победила» и я написал обзор для Агентства Экономической Информации «Прайм», собственно, предлагаю Вам «копипаст» оттуда:
«Ситуация на рынке ликвидности стабилизировалась, но покупки преждевременны»:
http://www.prime-tass.ru/news/comments/-101/%7BF098211D-D776-435C-BE46-DE1B01E5822D%7D.uif?d1=15.11.2011&d2=18.11.2011
Пы Сы… невозможно писать на Смарт-Лаб… «вечные» подвисания напрочь отбивают охоту «завешивать» статьи…
Днем несколько раз пытался загрузить обзор на сайт — однако ошибка 503 «победила» и я написал обзор для Агентства Экономической Информации «Прайм», собственно, предлагаю Вам «копипаст» оттуда:
«Ситуация на рынке ликвидности стабилизировалась, но покупки преждевременны»:
http://www.prime-tass.ru/news/comments/-101/%7BF098211D-D776-435C-BE46-DE1B01E5822D%7D.uif?d1=15.11.2011&d2=18.11.2011
Пы Сы… невозможно писать на Смарт-Лаб… «вечные» подвисания напрочь отбивают охоту «завешивать» статьи…
ЭКСКЛЮЗИВ!!! Открыта регистрация на 3-ю Опционную Конференцию!!!!
- 17 ноября 2011, 18:42
- |
Эксклюзив!!! На «правах» инсайда!!!
Наконец-то, знаковое событие для профессионалов и любителей, для хеджеров и спекулянтов в уникальнейшем формате!!!
10 декабря 2011 года в отеле Холидей Инн Сущевский пройдет 3-я Народная Опционная Конференция! В этот раз Организаторами выбран уникальный формат мероприятия «Ораторы vs Оппоненты» (если помните передачу «Акулы пера» — приблизительно такой же формат).
С приветственным словом выступят Организаторы и Идейные вдохновители, мои друзья — Крупенич Андрей и Иванов Михаил. Думается, представлять их не нужно. Итак:
( Читать дальше )
Наконец-то, знаковое событие для профессионалов и любителей, для хеджеров и спекулянтов в уникальнейшем формате!!!
10 декабря 2011 года в отеле Холидей Инн Сущевский пройдет 3-я Народная Опционная Конференция! В этот раз Организаторами выбран уникальный формат мероприятия «Ораторы vs Оппоненты» (если помните передачу «Акулы пера» — приблизительно такой же формат).
С приветственным словом выступят Организаторы и Идейные вдохновители, мои друзья — Крупенич Андрей и Иванов Михаил. Думается, представлять их не нужно. Итак:
( Читать дальше )
Рынок ликвидности 17 ноября ("непонятки")
- 17 ноября 2011, 12:33
- |
Интересная, получается, динамика:
Во вторник ЦБР выставил лимит аукциона РЕПО — 600 млрд. (521,37 взяли)
В среду — 500 млрд. (383,25)
Сегодня — ?! ЦБР еще снизизили «планку» ?! — 350 млрд. (146,62 взяли).
А впереди выплаты по НДС и налогу на прибыль...
Курсовые свопы практически равны по стоимости:
Евро — 4,58%
Доллар — 4,73%
РЕПО и МБК стоят одинаково — 5,25-5,75%
При условии того, что денег на рынке в овернайт маловато — есть шансы, что ставки могут вырасти к вечеру… А если начнется «дефицит денег» — участники рынка могут выходить из бумаг, что спровоцирует снижение рынка.
На валютной сессии ММВБ евро снижается с максимума 41,5347 до (текущая) 41,42. Доллар «колбасится» в интервале 30,7150-30,7550… Локально подрастает, что также окажет «поддержку» медведям, однако в конце торгового дня на рынок может «выйти» ЦБР => быки получат поддержку...
Во вторник ЦБР выставил лимит аукциона РЕПО — 600 млрд. (521,37 взяли)
В среду — 500 млрд. (383,25)
Сегодня — ?! ЦБР еще снизизили «планку» ?! — 350 млрд. (146,62 взяли).
А впереди выплаты по НДС и налогу на прибыль...
Курсовые свопы практически равны по стоимости:
Евро — 4,58%
Доллар — 4,73%
РЕПО и МБК стоят одинаково — 5,25-5,75%
При условии того, что денег на рынке в овернайт маловато — есть шансы, что ставки могут вырасти к вечеру… А если начнется «дефицит денег» — участники рынка могут выходить из бумаг, что спровоцирует снижение рынка.
На валютной сессии ММВБ евро снижается с максимума 41,5347 до (текущая) 41,42. Доллар «колбасится» в интервале 30,7150-30,7550… Локально подрастает, что также окажет «поддержку» медведям, однако в конце торгового дня на рынок может «выйти» ЦБР => быки получат поддержку...
Если мне нужны деньги, я беру их... (!!!ахтунг!!!, продолжение)
- 17 ноября 2011, 12:11
- |
Для информации:
Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1 – основной норматив, который обязаны соблюдать все кредитные организации. Это один из наиболее важных показателей надежности банка. Характеризует способность банка нивелировать возможные финансовые потери за свой счет, не в ущерб своим клиентам.
Минимальное его значение, установленное регулятором – 10%.
Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) - ≥ 15%
Норматив текущей ликвидности банка (Н3) - ≥ 50%
Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) - ≤ 120%
Намедни тут, вышла интересная новость, что ТРАСТ предлагает своим клиентам выйти из депозитов (депозит еще с 2008 года — 15.5% с возможностью частичного изъятия. ) и «перейти» в ноты (доходность 19.93% годовых)...
Ноты: Права владения такой ценной бумагой предоставляют права участия в конкретных долговых инструментах – CLN (Credit Linked Notes) и LPN (Loan Participation Notes) иностранной специально созданной компании (Special Purpose Vehicle) C.R.R.B.V., зарегистрированной в Нидерландах, обеспечением поступления выплат по этим инструментам являются субординированные кредиты, полученные НБ «ТРАСТ» (ОАО) от C.R.R.B.V. Ценная бумага торгуется в международных клиринговых системах Euroclear и Clearstream. Предлагаемый продукт позволяет инвестировать в ценную бумагу при условии обязательства НБ Траст выкупить эту бумагу у инвестора на согласованных условиях…
( Читать дальше )
Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1 – основной норматив, который обязаны соблюдать все кредитные организации. Это один из наиболее важных показателей надежности банка. Характеризует способность банка нивелировать возможные финансовые потери за свой счет, не в ущерб своим клиентам.
Минимальное его значение, установленное регулятором – 10%.
Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) - ≥ 15%
Норматив текущей ликвидности банка (Н3) - ≥ 50%
Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) - ≤ 120%
Намедни тут, вышла интересная новость, что ТРАСТ предлагает своим клиентам выйти из депозитов (депозит еще с 2008 года — 15.5% с возможностью частичного изъятия. ) и «перейти» в ноты (доходность 19.93% годовых)...
Ноты: Права владения такой ценной бумагой предоставляют права участия в конкретных долговых инструментах – CLN (Credit Linked Notes) и LPN (Loan Participation Notes) иностранной специально созданной компании (Special Purpose Vehicle) C.R.R.B.V., зарегистрированной в Нидерландах, обеспечением поступления выплат по этим инструментам являются субординированные кредиты, полученные НБ «ТРАСТ» (ОАО) от C.R.R.B.V. Ценная бумага торгуется в международных клиринговых системах Euroclear и Clearstream. Предлагаемый продукт позволяет инвестировать в ценную бумагу при условии обязательства НБ Траст выкупить эту бумагу у инвестора на согласованных условиях…
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- экономика
- юмор
- яндекс