si

Что то мне не нравиться, какие то непонятные движухи в Si происходят может кто чего знает новости вышли какие то? или уже отрабатывают заранее известные решения ОПЕК?)) нефть вообще подрастает, какие то как всегда на вечерке разводилова)

Признаюсь честно, не удержался после сегодняшней движухи в 4% и сам поробовал встать против шерсти. Стоп снесло минуту назад:)

Картинка по теме лета:


Ну а если серьёзно, то искренне жаль всех, кто в очередной раз прёт против рынка без стопов и здравого смысла.


( Читать дальше )

После закрытия прошлого лонга на 52900 у нас была попытка шортить, т.к. формация вполне напоминала разворотную, а уровень для шорта был весьма удобен. К ожалению, открыться удалось немного ниже, чем ожидалось, из-за чего убыток по позиции в итоге составил чуть больше (450п.).

Сегодня мы возобновили лонг на 55200 (ниже скриншот рассылки с рекомендацией) и пока сохраняем длинную позицию. Однако, есть опасения резкого провала, но закрывать позу пока не будем. Есть уровень для переворота.

Таким образом, текущая позиция: Лонг от 55200, открыта сегодня, стоп/переворот держим в районе 55000. Работаем по итогам закрытия часа.

Все сделки с текущим июньским фьючерсом представлены в таблице:



( Читать дальше )

Итак сегодня чуть выше 93 я прикрывал шорты и даже брал небольшой лонг. Но поскольку среднесрочно пока остаюсь медведем это всё в рамках удешевления медвежьей позиции. Так что по 94200 снова зашёл в шорты. Картинка с одного из счетов будет ниже. В чём суть сегодняшних размышлений:

1. Пока Ри остаётся в медвежьем тренде на мой взгляд. С утра была опасность уйти в высокий отскок но увидев пролив с уттра на 1% я лёг спать до обеда, так как вероятность эта ушла :) На данный момент в Ри мы выполнили «обязательную программу» с отскоком на 94200. Но в нём всё ещё висит вероятность ухода в район выше 95 пунктов. И рынок в случае такого ухода становится довольно таки мутным, таким что возможно руки придётся держать на кнопках.

2. Самое грустное что сегодня произошло это достижение Si прогнозируемого уровня 55. Напомню я писал что возможно медвежье движение в ри иссякнет при достижении этого уровня. Достигли мы его без падения ММВб так что ри не упал туда где бы его видеть хотелось. Куда дальше пойдёт си на данный момент я просто не знаю. Но выполнение целей в Si очень напрягает медвежьи позиции в ri.

( Читать дальше )

Ну что, прокатиились на сишке? :) пора и честь знать! :) предлагаю поссать против ветра! а как вы думали? — есессно страшно! только в таких случаях срываешь куш ;)

 

все просто, 1 цель — фиксим 2/3 позы, 1/3 оставляем на 2 цель. Есть вероятность что после первой цели будет коррекция, это подтверждение к походу на 2 цель, так что смело хлопаем по самые щи и ждем профит :))

Есть еще такой финт ушами… так как в след фьюче ликвидности еще мало, его продавит быстрее. Так что смотрим на этот, а открываемся в следующем (это для малопозных:) ) 

Good luck! ^^ 

Всем привет!
Все параметры вчерашнего профиля говорят о полном контроле покупателей актива (фактор ротации, расширение диапазона, составной день и т.д.). Все складывается  в ползу умеренно сильного продолжения движения.

 

Сегодня сильное открытие с выходом из вчерашней области значения и диапазона вчерашнего дня, что говорит о неограниченном развитии сегодняшнего дня. Точка невозврата сегодня — это цена открытия. При всех покупках отмена сценария будет пересечение ценой точки открытия.  Если сценарий изменится и цена войдет в область значения предыдущего дня, то первая цель внизу будет 53600. Пока этого не случится, я работаю от лонга. Остается вопрос до куда лонговать при неограниченном потенциале? Давайте прикинем, открытие широкое, говорит о развитии дня нормального отклонения, т.е. примерные цели диапазона дня 1500-2000 пунктов.

( Читать дальше )

Какой максимум может быт у теоретической цены опциона CALL для сентябрьского SiU15 страйка 55000?
как самому определять?
где-то читал что прибыль растёт по экспоненте в теории, но ведь не бесконечно, да? 

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 04.06.2015
Начало проекта тут.







Всем удачного дня и жаркого лета! Профитов! ))

      Ранее, тут (http://smart-lab.ru/blog/258583.php) писалось про 65000 контрактов на Si одной сделкой. И приводились версии.
Но это было не полное условие задачи.
Если заглянуть чуть-чуть в историю, буквально на дней 7-10 назад, то тогда  уже картинка будет несколько другая.

                                               

      Вот теперь Ваши версии в студию, дамы и господа.)

Составил в TSLab простенький скрипт и нарисовал графики цен на фьючерсы на нефть, доллар и их произведение. Взял SiM5, BRM5 с 17 марта 2015 г. Надеюсь, вам будет интересно и полезно. 

Сначала графики:

 

Видим, что произведение гуляло в диапазоне 3100-3500, среднее произведение около 3300. Но определенно нельзя сказать, что оно постоянно и что его можно так легко торговать. Но вероятность того, что оно опустится ниже 3100 или поднимется выше 3500 очень мала. Следовательно, можно от этих уровней пытаться делать арбитраж — например, продать нефть и доллар одновременно в равных объемах. Тогда в рублях если нефть пойдет вниз, то доллар пойдет вверх. И наоборот, если нефть пойдет вверх, то доллар вниз. Но произведение вернется к среднему значению. И когда оно будет около 3300, можно закрыть позиции.

Сейчас мы находимся около максимума произведения и нефть падает. Я объясняю это следующим образом. Все видят тренды по нефти и доллару и начинают продавать чрезмерно нефть и покупать чрезмерно доллар. На этом произведение вырастает. Сейчас можно продать нефть и доллар в равных объемах и выкупить обратно, когда произведение станет 3300. 

А вот сам скрипт:

 

( Читать дальше )