SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. bosco
Вопрос опционщикам #3
- 04 июня 2015, 10:03
- |
Какой максимум может быт у теоретической цены опциона CALL для сентябрьского SiU15 страйка 55000?
как самому определять?
где-то читал что прибыль растёт по экспоненте в теории, но ведь не бесконечно, да?
как самому определять?
где-то читал что прибыль растёт по экспоненте в теории, но ведь не бесконечно, да?
26 |
Читайте на SMART-LAB:
Как использовать Сбербанк в качестве бенчмарка на рынке акций
На российском рынке в последние годы многие инвесторы, аналитики и блогеры сравнивают все свои вложения с акциями Сбербанка. Акции банка стали...
21:03
теги блога П М
- Br
- Brent
- Brexit
- ED
- GME
- quik
- RUB
- Sber
- SBRF
- Si
- TSLA
- USD
- акции
- алготрейдинг
- Баффет
- брокер
- Брокер Открытие
- брокеры
- ВВП
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- газ
- Газпром
- геополитика
- ГО
- грааль
- дивиденды
- доллар
- доллар - рубль
- Доллар рубль
- евро
- еврооблигации
- золото
- инвестиции
- Китай
- книга
- книги
- конспирология
- конференция смартлаба
- Коронавирус
- кризис
- кукловод
- лчи
- лчи 2017
- лытдыбр
- Маск
- механизм трейдинга
- Минфин
- ММВБ
- мои итоги
- мосбиржа
- нефть
- Новатэк
- новичек познаёт удивительный мир математики
- новичёк познаёт удивительный мир теханализа
- Облигации
- опек+
- опрос
- опционы
- открытие
- открытие брокер
- оффтоп
- планка
- Политота
- прогноз
- просадка
- психология
- Путин
- ракета
- рецензия на книгу
- решительные пеньки
- робот
- россия
- россия поднимается с колен
- Рубль
- РФ
- Рэй Далио
- Сбер
- Сбербанк
- сбербанк киб
- Силуанов
- сирия
- стакан
- стимулы
- США
- теханализ
- торговые роботы
- торговые сигналы
- Трамп
- трейдинг
- Украина
- Финам
- ФРС
- ФСК Россети
- ФЬЮЧЕРСЫ
- ЦБ
- юмор
- я люблю нефть
- я люблю Россию
www.option.ru/analysis/option?#position
т.е. до ~7 т.р. или до 55 т.р.?
где у него крышка?
На нем сможете увидеть сколько будет стоить опцион при разных ценах фьюча. Там удобно строить опционные конструкции.
ГО по опциону примерно равно его теоретической цене, кроме дня экспирации, когда ГО будет как у фьючей.
Если бакс будет по 200 то опцион будет по 150к и т.д. Т.е. Предела нет.
Свою теоретическую цену самому можно определить только по своей воле. А ее можно счиьать по разному… взять из соседних страйков, или взять историческую или както еще. Но реальный мир сложнее, напр если есть верочтность что ЦБ вмешается на определенной цене то это будет заложено в IV соответствующих страйков.
Прибыль не растет по экспоненте. Глубоко в деньгах ITM опцион просто будет вести себя как неликвидный фьючерс. Естественно при этом будет уже иметься неплохая маржа.
Посмотреть ее можете по любому инструменту на сайте биржи
moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=Si-6.15
или в терминале.
Для себя вы можете рассчитывать любую «справедливую» цену опционов, но это только для входа и выхода из позиции.
Маржа рассчитывается, по теоретической цене биржи, на вечернем клиринге.
Получается, что теоретическая цена вполне может лежать за пределами bid-ask спреда? Хотя, прямо сейчас найти таких примеров на Si я не смог, очевидно роботы быстро подъедают заходящие за теоретическую цену заявки (по крайней мере в текущем состоянии рынка).
Стоимость опциона у вас морозится как ГО, если цена опциона растет, то вам начисляется вариационная маржа. Если падает, то списывается. Если опцион «вне денег» и в «деньгах не окажется», то его цена за счет временного распада просто дойдет до 0.
Пример: вчера ваш опцион стоил 1000 р., сегодня 950р. Значит на вечернем клиринге с вас удержат 50р. и так далее.
Важна только теоретическая цена биржи.