sam063rus

Занимательная крайне пессимистичная математика:

Допустим, население России 140 000 000 человек. Из них, половина трудового возраста. Если учитывать средневзвешенную по объёму располагаемых средств на сбережение/инвестирование на душу населения равную 30 000 рублей то, получаем общую сумму средств этой группы людей, исключая кредитные/залоговые средства: 70 000 000 чел умножить на 30 тыр = 2 100 000 000 000руб конвертируем на текущий бакс в 70руб/бакс, получаем, 30млрд.$ в месяц. а если умножить эту цифру на 12 месяцев 360млрд.$ При том, что тут не учитываются иностранные инвестфонды.

А теперь посмотрим сколько Россия должна производить нефти, чтоб это всё компенсировать при среднегодовой цене в 60bpb (без учёта издержек): 360млрд.$ разделить на 60$/brl равно: 6млрд. баррелей в год. В 2013 году Россия добывала 3,8 баррелей.

( Читать дальше )

Сдается мне, что рост будет недолгим и скоро наш рынАк пойдёт скрести пол:

Как можно заметить открытый интерес падает на росте.

Бакс находится в треугольнике:

( Читать дальше )

Всем, привет!

Продолжаем ликбез про IV в картинках.

Предыдущий ликбез.

Тема вновь всплыла во вчерашнем обсуждении опционов в комментах. Постараюсь, как смогу поделиться своими представлениями:

Итак, кратко суть описана в моём вчершнем комменте (в качестве «введения»)

А теперь картинки:

Так выглядит обычная улыбка, которую мы можем видеть на сайте. Справа внизу доска опционов по которой она построена:


Вот так выглядит рабочий (усечённый) диапазон по которому биржа строит улыбку. Опционные премии пересчитаны в соответствующие IV:

( Читать дальше )

Всем, привет!

"… Революция о которой так долго говорили большевики — свершилась!..."

Восходящий тренд на дневных графиках окончательно сломлен. При закрытии недели в районе 155к-150к и на неделях тоже будет.
Но! как всегда не без кактусов.
Вот Вам мой «VOLFIX»:

Как видно из «Вольфикса» — диапазончик 150-160к хорошенько укреплён по краям. страйк и уровень 155к сегодня окончательно пал после обеда. так что на него можно даже не закладываться. Далее, максимальное снижение, которое нас может ждать в этой серии (до 15.03.2013) — это район 149к-149,5к. Максимальный «верх» — 162к. При том, что «верх» может быть уже отыгран. Однако, агрессивно вниз тоже не хотят — возможно ждут решения по расходной части бюджета США.
По USDRUR, как было уже замечено в новостях — нам затирают, что некоторую поддержку оказывают, как это нистранно экспортёры, обменивая экспортную выручку на рубли. так что, отчасти из-за этого на так сильно обвалившейся нефти мы всё ещё держимся. Однако на эту хрень закладываться не стоит. как уже писал — играем в «юг»

Суть:
149к-162к
Дневной тренд:  медвежий зарождающийся
На часах:  перепроданность, завтра с утра возможен отскок

К экспирации будет ниже. иначе парочке маркет-мейкеров МФЦ подрежет их фаберже тупым ножом за плохое выполнение обязательств.

Термином «инвариант» в науке принято обозначать величину остающуюся неизменной при тех или иных преобразованиях объекта. К примеру, внешность человека может очень сильно меняться под воздействием возраста, грима или пластической хирургии, но его всегда можно опознать по ДНК. Код ДНК является инвариантом – неизменной характеристикой. Инварианты часто несут наиболее важную информацию о том или ином предмете или явлении.Какое отношение все это имеет к финансовым рынкам? Финансовые рынки хорошо известны своей необычайной подвижностью. Цены большинства инструментов меняются, чуть ли не ежесекундно. Естественным образом возникает вопрос: есть ли что-то неизменное в этом море хаоса и нестабильности?

Цена учла все… и заблудилась
Известный постулат технического анализа гласит: «Цена учитывает все». Многие трейдеры поэтому важнейшей характеристикой фининструмента считают его цену. Можно ли признать цену рыночным инвариантом? Не смотря на всю экономическую важность понятия «цена», ответ на этот вопрос отрицательный. Цена постоянно меняется, значит, по определению она не может быть инвариантом. А что же средняя цена? Скользящие средние – один из наиболее популярных методов анализа. Возможно, средняя цена демонстрирует качество неизменности и устойчивости? Оказывается, нет. В этом можно наглядно убедиться из следующей картинки.




( Читать дальше )

Предыдущий топик


Продемонстрирован новый тип квантового запутывания




Квантовая запутанность — один из центральных принципов квантовой физики. Если коротко, то так называемый ЭПР-парадокс (парадокс Эйнштейна — Подольского — Розена) гласит, что при наличии двух частиц, имеющих общее происхождение (связанные частицы), любое воздействие на одну из них отразится на другой в тот же самый момент вне зависимости от разделяющего их расстояния. Или более строго: можно измерить состояние одной частицы и по нему предсказать состояние другой, над которой измерение ещё не производилось.

Видимо, посчитав описанный выше ЭПР-парадокс недостаточно сложным для осознания, учёные из Калгарийского университета и Института квантовых компьютерных вычислений (оба — Канада) экспериментально продемонстрировали квантовое запутывание трёх частиц. Вероятно, они полагают, что подобные «свойства» могут оказаться важнейшей составляющей коммуникационных сетей будущего, работающих на принципах квантовой механики, а также позволяют ещё раз испытать фундаментальные основы квантовой теории. Словом, в рассматриваемой работе удалось продемонстрировать возможность создания, контроля и запутывания квантовых состояний трёх фотонов.

( Читать дальше )

Всем, привет!

Представляю маленький ликбез в картинках для лентяев, а также всяких кошмарщиков рынка: