s&p

Добрый день!

   В предыдущих блогах я описывал среднесрочный взгляд на рынок. Хотелось бы остановиться на главном. Как писал 22 июля и позже   http://smart-lab.ru/blog/131554.php мы советовали уделить повышенное внимание проходу зоны 132-130. Обычно сильный, лучше импульсный, пробой таких уровней открывает дорогу в другую реальность, рассеивает скопившиеся сомнения и раздумья. C одной стороны мы вернулись в даунтренд и нисходящее движение может быть продолжено,  и вроде бы можно успокоиться и «выключить на время монитор». С другой стороны мы пока не видим серьезного и сильного прохода этой зоны, да и комоды пока не спешат! Что делать? Лонг? Шорт? Тренд, в принципе неплохой, но недостаточно сильный. Тянут вниз потихоньку, как бы заманивая «хорошими ценами» к покупке или усреднению позиций. С другой-амеры находятся на вершине и как и когда они начнут устойчивое движение вниз, пока непонятно. Когда закончится безумие?! Подсознательно все понимают, что пузырь, но покупают. Факт – сильный, даже крайне мощный тренд. Любая попытка игры в шорт карается, а лонги дают профит.

( Читать дальше )

Пара картинок с ЗХ



( Читать дальше )

Добрый день!

    В предыдущих блогах я вкратце описывал возможные движения рынков в направлении справедливой цены. Скажете, цена всегда справедлива в определенный период времени и будете, в принципе правы… Почему пишу с оговоркой? Да потому, что еще никогда финансовый мир не существовал в таком  состоянии, когда любая информация может трактоваться в пользу финансового маразма, который достиг такого  влияния на  мир и сознание людей, что порой даже сам начинаешь сомневаться!

    Почему же наш разум начинает мутнеть и мы начинаем сомневаться в истинности стоимости активов? Да все очень просто- последние годы определяющим фактором формирования цены является денежная накачка монетарных властей , сопровождаемая выходом   статистических данных и вербальных интервенций политиков.  По сути, плохие данные маскируются под ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, а хорошие данные являются оправданием вложенных ресурсов.  Кстати заметьте, что ни вселенское ралли авиационных дел мастера Бернанке, ни, случайно и вдруг начавшаяся борьба за демократию на Ближнем востоке, не являются самостоятельными процессами.  Это полностью управляемые процессы, которые просчитаются и расписываются в американских «частных» конторах и институтах типа «Трехсторонней комиссии» или, если брать выше Билдербергского клуба!

( Читать дальше )

Уверен, этот журавлиный клин все много раз и видели, и сами рисовали. Этот взят из ЗХ. Там есть еще одна картинка — как жутко зашкалил индекс за 200-й дневной мувинг
(что, спрашивается, мешало на одном графике нарисовать?)

Вот еще материал по теме — как лихо было взята очередная сотня:
smart-lab.ru/blog/133631.php

Понятно, что долго так продолжаться не может. Нужен последний вынос. Главное — как его вычислить? Как интерпретировать возврат к острию клина? Куда разожмется пружин?

Вчера индекс преодолел планку 1700. Прошло всего 90 дней с момента пересечеия отметки 1600. Почти все предыдущие 100-пунктовые движения занимали гораздо больше времени. Понятно, что в процентном представлении прирост делается все меньше и меньше.

Ниже представлена таблица, любезно предоставленная Howard Silverblatt, главным индексным аналитиком S&P Dow Jones.

Столбцы:
Дата / Close / % изм. в этот день / Дней / % изм. к предыдущим 00



Дальше рассказывается то, что изложено в таблице :)

Charting the S&P 500′s Rise, Every 100 Points

Спасибо Косте Максимову за наводку

Доброе утро!

   Вчерашний день ничего нового и хорошего не принес в  глобальном раскладе ухудшения мировой экономики. 
    Даже великий катала Бен Шалом Бернанке израсходывал, похоже все возможные способы сдавать нужные только своим хозяевам карты, отмеченные шулерским крапом! Да и последним это уже может и  не  нужно. Голдманам, которые после серии вербальных интервенций своего талантливого вертолетчика, скорее всего закрывают длинные позиции(если не сейчас то об кого позже это можно сделать?), теперь пора начинать думать как бы передохнуть и понаблюдать за дикими визгами огромного рогатого стада горе-инвесторов, которые наслушавшись сладких усыпляющих песен, вскоре   будут  драться за место в очереди к кнопке sell ! 

   По рынку. Как писал в предыдущих блогах надо было проявить   повышенное внимание при подходе к зоне 130-132. Вчера после 17 часов на приближении к 131 по Ri  начали закрывать часть коротких позиций. Последние выставленные лимитки были исполнены по цене 131. Правда не до конца) Ждали после выступления Бернанке традиционный вынос и дождались!  Пока на рынке возможна передышка, возможно отскочим в район 134 ( будем продавать), а может и подберемся снизу к зоне 135-136. Хотя не факт! Вообщем чуть позже будет видно. На сегодняшнее утро остаемся в шортах на 7% капитала и будем искать возможность для набора новых коротких позиций. Смотрим на быстро приближающееся будущее негативно. Думаю, стоим на пороге хорошей, возможно даже  10-15%  коррекции по S&P и очередного утаптывания в пол нашего и так обескровленного рынка. А пока за июль сделали свои скромные 5%, несмотря на негативное начало месяца...
     Как то с утра так трагично написал… а что делать, лучше горькая правда, чем сладкая амерская ложь)

   Берегите себя и помните, что все в мире циклично! Удачи!

Стратегия простая – стронг лонг с 1950 года:) Спорю, никто из читающих эту статью так не сделал?

Смотрим S&P.

Или по ссылке, там крупнее.
Было всего две проторговки, длиной около 13 лет: 1967-1980 и 2000-2013. В остальное время – растущий тренд с коррекциями. Как не сложно заметить, недавно, 28.03.2013 индекс пробил верхнюю границу 13-летней проторговки. Кроме этого момента подобная ситуация была всего один раз с 1950 года.

( Читать дальше )

            Добрый день!
    Примерно с февраля месяца наш рынок находится в понижающемся тренде. Но тренд не бывает без определенных отрезков консолидации (боковика). Боковик часто вносит в наши головы чувство неопределенности и неуверенности. Так как много трейдеров на этом часто теряют деньги, хотелось бы остановиться именно на умении распознавать, когда заканчивается тренд или начинается боковик.
    В последнее время некоторые из моих читателей стали задавать именно такие вопросы! Хочу отметить, что не занимаюсь обучением, а тем более индивидуально!  Но помочь людям необходимо и я хотел бы порекомендовать обратиться к трудам тех немногих профессионалов, которые уже так или иначе описали подобные рыночные движения! 
    Итак, поехали!

   " Как понять окончание тренда с точки зрения математики?
1. Затухание движения, импульса. Обычно можно смотреть по соотношению n бара/n-k бару, где k – некий оптимизированный коэффициент. Если на дневках, то допустим пятница к пятнице, если рост замедляется, то рынок может впасть в боковик. Опасность в том, что маркетмейкеры стали закрывать эту брешь и рынок может расти ступеньками. Восходящий тренд, далее очень узкий и короткий боковик, потом опять тренд, снова узкий боковик и опять тренд. Часто можно видеть в интрадее. Метод работает, но далеко не всегда.

( Читать дальше )

Добрый вечер! 
      Буду краток… просто небольшой обзор.
      В предыдущих блогах от 25 июля http://smart-lab.ru/blog/132191.php и 22 июля  http://smart-lab.ru/blog/131554.php писал о наших позициях и взглядах на ближайшее время. Как видим, прошли достаточно спокойно и уверенно зону 135-136 по Ri и вернулись в понижающий канал, берущий свое начало с февраля этого года. Пока наши взгляды не меняются, в настоящий момент заостряем внимание на зоне 130-132, если уверенно проходим (лучше импульсом), то добавляем шорт с целью… ну как минимум 120-118. Уж в этот раз, если подойдем поближе, то вниз пройдем с высокой долей вероятности. Ну, а если 130-132 не пройдем, то возможно немного пересмотрим нашу стратегию! Тогда напишу еще. Но, имхо, все же вниз! Нефть уже помогает, а там и S&P  вскоре присоединится!  А может и Беня c радости от приближающейся пенсии, пнет сильно тех, кто слушает его открыв рот и выключив мозг! И вниз... Сильно и быстро, что б горе инвесторы, которые умеют работать только в лонг, одуматься не успели!  

   Берегите себя! Удачи!

Егор новую статейку публикнул

«Рост пессимизма по гособлигациям сопровождается повышением оптимизма по рынку акций. 67% управляющих фондами уверены, что в следующие полгода акции будут лучшим классом активов...»

Вспоминается знакомый график… «Любые совпадения с реальными событиями случайны»… )



Но, конечно хочется смотреть глубже...

Так что, велкам. Дальше тоже интересно.