Источник: https://t.me/take_pr
Всем привет! Вашему вниманию обзор рынков за неделю. Приятного просмотра.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Источник: https://t.me/take_pr
Для того чтобы к концу недели американские фондовые рынки показали рост, все, что понадобилось, так это небольшой намек на то, что ФРС может придерживаться своего курса умеренного ужесточения денежно-кредитной политики.
Сейчас главный вопрос звучит следующим образом: была ли недавняя череда устойчивых экономических данных временным всплеском или же признаком того, что для замедления роста цен могут потребоваться еще более высокие процентные ставки. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик считает, что «медленно и устойчиво — это подходящий курс для ФРС», поэтому он выступил за повышение ключевой ставки на 0.25 пунктов на следующем заседании — на это американские фондовые рынки отреагировали ростом. Это в купе с ослаблением индекса доллара дает надежду на дальнейший умеренный рост, однако всё (в том числе позиция Бостика) будет зависеть от данных по февральской инфляции, которые выйдут 14 марта.
Поднять настроение на рынках также помогли данные из Поднебесной, возродившие оптимизм в отношении того, что активное восстановление идет полным ходом.
Есть торговые системы, логику которых очень сложно полностью формализовать, несмотря на то, что в них применяется чисто технический анализ (например, это системы с ценовыми уровнями, различными каналами, трендовыми линиями).
Поэтому у двух разных людей, торгующих по одной такой системе, будут немного разные результаты.
То есть такую систему уже нельзя считать чисто механической.
Сейчас я опишу одну из таких систем, она работает с трендовым линиями.
Но это будет не классический вариант, а модифицированный, если так можно выразиться.
Торговать на 5-минутке по этой системе, возможно, не лучший вариант, так как график «шумноват», а вот начиная с М15 уже можно.
Рисуем трендовые линии, но только на выраженном тренде, когла растут/опускаются как минимумы, так и максимумы.
Основных экстремумов, через которые будет проходить трендовая линия, должно быть минимум 2,
расстояние между ними должно составлять не менее 10-15 свечей.
Стараемся, чтобы линия проходила по кончикам (минимумам/максимумам) свечей,
но если на каком-то экстремуме она зацепит «тело» одной или нескольких свечей — ничего страшного, здесь это не очень важно.
Подходит для тайм-фреймов старше М15.
В этой системе нам важно определить направление общего тренда.
Чаще всего в алгоритмах для этого применяется фильтр из МА с большим периодом (100-200-300), типа если цена выше «машки» — только покупаем, ниже — только продаем. Такой фильтр хоть часто и оправдан, имеет большой недостаток — он некорректно работает в периоды, когда на рынке нет выраженной глобальной тенденции. Если мы торгуем руками, то лучше использовать другой фильтр — трендовые линии. Т.е. если восходящая трендовая линия пробита вниз — допускаются только шортовые позиции, вплоть до момента, когда будет пробита уже нисходящая трендовая линия (вверх), тогда будут допускаться только лонговые позиции. Разумеется, трендовые линии должны быть масштабные, т.е. если мы торгуем, например, на Н1, то линия должна рисоваться на Н3-Н4, т.е. должна захватывать пару-тройку недель.
Для определения точки входа применяем следующий метод (на примере шортовой позиции):
когда после двух подряд «белых» свечей цена идет вниз и пробивает нижний из минимумов этих двух «белых» свечей — входим sell.
Не обязательно, чтобы эти две «белые» свечи были рядом с экстремумом, или одна из них была экстремальной. Если подряд идут более двух «белых» свечей, контрольными считаются две последние.
Если до пробития, чередуясь с «черными», успели сформироваться еще две подряд «белые» свечи — контрольными становятся они. Важно, чтобы пробитие произошло в течение сессии.
И не берем в расчет дожики и свечки, расстояние от минимума до максимума у которых менее 30% от АTR(период 60).
В то время как последние данные свидетельствуют о том, что экономика может избежать рецессии, они также исключили возможность разворота Федеральной резервной системы со стола, по словам команды во главе с Майклом Уилсоном. Это не сулит ничего хорошего для акций, поскольку резкое ралли в этом году сделало их самыми дорогими с 2007 года по показателю премии за риск акций, которая вошла в уровень, известный как «зона смерти», сказал стратег.
Риск-вознаграждение для акций в настоящее время «очень плохо», тем более что ФРС далека от прекращения ужесточения денежно-кредитной политики, ставки остаются выше по всей кривой, а ожидания прибыли по-прежнему на 10-20% слишком высоки, пишет Уилсон в записке.
«Пришло время вернуться в базовый лагерь перед следующим руководством по снижению прибыли», — сказал стратег, занявший 1-е место в прошлогоднем опросе институциональных инвесторов, когда он правильно предсказал распродажу акций.
Всем привет! Вашему вниманию обзор рынков и разбор наших сделок.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
США 🇺🇸 S&P500 #VIX Sea Limited #SE marathon digital holding #MARA
Россия 🇷🇺 Мосбиржа #IMOEX Сбербанк #SBER OZON #ozon Роснефть #ROSN Магнит #MGNT
Больше свежей и актуальной информации в нашем телеграмм канале https://t.me/take_pr Следите за новостями и нашими сигналами!
Сегодня хочется вернуться к двум ценовым тенденциям, к которым я неравнодушен, в т.ч. действенно.
Первая – ослабление рубля.
В моем понимании средний курс к доллару и евро выше 75 рублей – слабый курс. С учетом обстоятельств, с перспективой дальнейшего ослабления. Смотреть на него, ничего не предпринимая, как-то некомфортно.
Мы (Иволга) в декабре в несколько итераций купили долларов, евро и юаней в примерно равных пропорциях на примерно половину свободного капитала. О наших намерениях я сообщал. И сообщаю, что покупки мы продолжим в дальнейшем. Чтобы на рубли приходилась ± половина накоплений. И ± половина не на рубли. Эффективно разместить деньги в иностранных валютах проблематично. И до сего времени мы над эффективностью не очень думали. Что до рубля, коктейль из РЕПО с ЦК и облигаций дает нам сейчас около или более 10% годовых при допустимом качестве и ликвидности.