paper trading

Ссылки на предыдущие материалы: 

| Часть 1 | Часть 2 | Часть 3 | Часть 4 | Часть 5 | Часть 6 |

Сайт: www.statedge.ru  (промокод TEST2 для полного доступа на этапе беты)

Телеграм-канал проекта: StatEdge

Виртуальная торговля, которая помнит всё

Так называемая «бумажная» или «виртуальная» торговля (Paper Trading) реализована во многих сервисах. Но мне, как аналитику, всегда не хватало одной простой, но критически важной функции: возможности зафиксировать все статистические показатели бумаги ровно в ту секунду, когда была совершена сделка.

Когда у тебя открыто много позиций, спустя неделю практически невозможно вспомнить, какая именно стат-аномалия стала триггером для входа. Ты зашел по тренду? Или была аномальная волатильность? Или Z-score улетел за границы нормы?

В StatEdge я решил эту проблему. Покажу на примере, как это работает прямо сейчас.

Под каждой бумагой добавлены кнопки «Купить» и «Продать»: 

Количество лотов — вольное допущение и ограничено 100 шт. для предотвращения ввода аномальных значений:

📈Ищет акции, в которых ATR больше лимита.

⚙ Настроить можно сам лимит и период ATR.
1,5 — это минимальный ATR, который проходит акция.
14 — это число дней (период времени, за который ищем ATR).
Эти настройки вы можете менять как вам угодно
________

#ATR
#Список акций с ATR больше указанного
#by thetrader.pro
#Aggregation — DAY
def iATR = 1.5; #указать минимальный ATR
def periodATR = 14; #указать период ATR
plot bATR = (round((Average(high, periodATR)-Average(low, periodATR)),2)>=iATR);

📈Ищет акции, в которых появились базы на любом ценовом уровне.

⚙ Для баз стандартные настройки максимального отклонения от уровня и число баров для формирования самой базы. 
Agregation выставляется по таймфрейму, по которому вы хотите искать.
________

#Base
#Сканер ищет проторговки из N последних свечей, на любых уровнях.
#by thetrader.pro
def iDiff = 0.01; #максимальное отклонение в центах
def iBars = 4; #число баров для просмотра
def iLowest = lowest(low,iBars);
def iHighest = highest(high,iBars);
def bBaseLow = fold Lbar = 0 to iBars with Ls=1 do if ((low[Lbar]-iLowest)<=iDiff) then Ls*1 else Ls*0;
def bBaseHigh = fold Hbar = 0 to iBars with Hs=1 do if ((iHighest-high[Hbar])<=iDiff) then Hs*1 else Hs*0;
plot bBase = bBaseLow or bBaseHigh;

#AvgVolume***Показывает акции со средним объемом больше V за N дней.
#Aggregation — DAY
#by thetrader.pro
def N = 14;
#Число дней для усредненияdef V = 1000000;
#Минимальный торгующийся средний объемplot output = Average(volume, N)>=V;

📈 Индикатор хорош, как дополнительный инструмент для торговли внутри дня. Показывает взвешенную среднюю цену объема. Чем меньше касаний за день с VWAP, тем лучше и точнее будут отображаться данные. Индикатор хорошо работает в отчетных и новостных акциях.

⚙ График возможно выстраивать по недельным, суточным, часовым данным. Отчет точек, на основе которых строится кривая, осуществляется от начала до конца определенного выбранного периода.

#Thinkscript indicator: VWAP with period
#by thetrader.pro
input cumulativePeriod = 14;
def typicalPrice = (high + low + close) / 3;
def typicalPriceVolume = typicalPrice * volume;
def cumulativeTypicalPriceVolume = sum(typicalPriceVolume, cumulativePeriod);
def cumulativeVolume = sum(volume, cumulativePeriod);
def vwapValue = cumulativeTypicalPriceVolume / cumulativeVolume;
plot warp = vwapValue;

__________
#thinkscript indicator: FractalsAlligator.
#Показывает фракталы и аллигатор.
#by thetrader.pro
input price = hl2;
input l1 = 13;
#период челюстиinput l2 = 8;
#период зубовinput l3 = 5; #период губinput disp1 = -8;   
#смещение челюстейinput disp2 = -5; 
#смещения зубовinput disp3 = -3;   
#смещение губinput averageType = AverageType.WILDERS;
plot Jaw = MovingAverage(averageType, price[-disp1], l1);
plot Teeth = MovingAverage(averageType, price[-disp2], l2);
plot Lips = MovingAverage(averageType, price[-disp3],l3);
Jaw.SetDefaultColor(Color.BLUE);
Teeth.SetDefaultColor(Color.RED);
Lips.SetDefaultColor(Color.GREEN);
def FractalUp = high[-2]<high[-1] and high[-1]<high[0] and high[0]>high[1] and high[1]>high[2];
def FractalDown = low[-2]>low[-1]and low[-1]>low[0]and low[0]<low[1]and low[1]<low[2];
def bSignalUp =  FractalUp ;
def bSignalDown = FractalDown;
plot up = if bSignalUp  then high else double.NaN;plot down = if bSignalDown then high else double.NaN;
up.SetPaintingStrategy(paintingStrategy.BOOLEAN_ARROW_down);
down.SetPaintingStrategy(paintingStrategy.BOOLEAN_ARROW_up);
up.setDefaultColor(color.LIGHT_red);
down.setDefaultColor(color.LIGHT_green);

Индикатор свечного паттерна «Шпиль» 

📈 Индикатор похож на PinBar, но отличается тем, что не смотрит предыдущий тренд, а просто показывает шпили на графике. Особых настроек нет.

________
#thinkscript indicator: Pin.
#Показывает паттерн «Шпиль»
#by thetrader.pro
def low25 = ((high — low) / 100) * 25;
def bSignalDown = open[1] > close[1] and high-open < low25 and high-close <low25;
def bSignalUp = open[1] < close[1] and open-low < low25 and close-low<low25;
plot down = if bSignalDown then high else double.NaN;
plot up = if bSignalUp then high else double.NaN;
up.SetPaintingStrategy(paintingStrategy.BOOLEAN_ARROW_up);
down.SetPaintingStrategy(paintingStrategy.BOOLEAN_ARROW_down);
up.setDefaultColor(color.LIGHT_green);
down.setDefaultColor(color.LIGHT_red);

📈 Индикатор показывает надпись в верхнем левом углу графика по определенным параметрам акции. Серые показания в течение дня статические (практически не меняются), а ярко-зеленые показания меняются (динамические).

⚙ Из параметров (Inputs) доступны: средний объем за 14 дней, atr за 65 дней, показатель volume play, показатель atr play и показатель текущего объема (volume).
________

#thinkscript indicator: Label.
#Рисует показатели акции прямо на графике.
#by thetrader.pro
input AvgVolume14 = {default «1», «0»};
input ATR65 = {default «1», «0»};
input VolumePlay = {default «1», «0»};
input ATRPlay = {default «1», «0»};
input Volume_ = {default «1», «0»};
def length = 65;
def length2 = 14;
AddLabel (yes,«TOS Library©», color.DARK_GRAY);
def iATR = round((Average(high(period = «DAY»), 65 )-Average(low(period = «DAY»),65 )),2);
AddLabel (!ATR65,«ATR » + iATR, color.GRAY);
def iAvgVolume = round(Average (volume(period = «DAY»)[1], length2),0);
AddLabel (!AvgVolume14,«AvgVol » + iAvgVolume, color.GRAY);
def iVolume = volume(period=«DAY»);
AddLabel (!Volume_,«Vol » + iVolume, color.light_green);
def iATRPlay = round((high(period = «DAY»)-low(period = «DAY»))/iATR,1);
AddLabel (!ATRPlay,«ATRPlay » + iATRPlay, color.light_green);
def iVolumePlay = round(iVolume/ Average(volume(period=«DAY»),65),1);
AddLabel (!VolumePlay,«VolPlay » + iVolumePlay, color.light_green);