osengine

Попробуем сравнить Python и С# (берем OsEngine) в скорости тестирования стратегий
и смотрим что получится.



Для тестирования берем простую стратегию «Пересечение двух SMA», торгуем только лонг 1контракт, 
данные по акции Сбербанк 1мин  c 01.01.2024 по 10.10.2025 года все примерно 428000 свечек.

Сразу надо уточнить что с новой OsEngine на .NET 9 были проблемы, она напрочь отказывалась запускаться
на чистой машине с Windows10 и .NET 9.0
Вот с такой ошибкой при запуске


( Читать дальше )

Хорошая новость. Некоторое время назад мной был подписан договор о партнёрстве в области алготрейдинга с Т-Банк.

Чтобы не было спекуляций на тему, давайте обозначим несколько моментов, которые точно взволнуют некоторых из Вас, и поговорим, какую пользу это принесёт всем.

Программный текст о том, что будет происходить дальше, зачем это всё и ради чего.

1. Зачем OsEngine нужен Т-Инвестициям и Т-Банку?

Тут всё очевидно и просто. На данный момент АПИ и сервисы для алготрейдеров в Т-Инвестициях достигли ТОПового уровня. И было бы хорошо, чтобы ими пользовались как можно больше людей. А OsEngine как раз про это, про популяризацию алго в самом широком смысле.

Совместно с Т-Банк мы собрались работать над бесплатным обучением по алго, которого ещё не видел ру-нет. Запланированы сотни часов видео с тем, как делать алготрейдинг. Скринеры, Ребалансировщики, Тренд, Парный трейдинг, Торговля от индекса, Walk-Forwards, Cross-Tests и стадии волатильности. Всё как мы любим.

На сейчас я занят тем, что переделываю свою студию в Васюринской и готовлюсь к старту.

( Читать дальше )

VK Видео:

RuTube:


( Читать дальше )

Написал коментарий

у Вас на сайте написано(достаточно коряво)

… Заключение: Ваше финансовое вклад — это ценная форма признания нашей трудолюбивой работы

Ваше финансовое вклад — такой темы в русском языке нет правильно будет писать — Ваш финансовый вклад

и очень странно звучит эта фраза

… нашей трудолюбивой работы

как будто какой-то бот писал)))

… Проявите свою поддержку, внесши финансовый вклад

внесши финансовый вклад — так тоже не правильно писать. Можно так — внеся(или — внесите) финансовый вклад

И сделайте на своём говносайте шифрование типа https а то он и так достаточно ущербно выглядит и тут ещё протокол который не шифрует данные. Это ботва какая-то.

Ну и самый главный момент. Если Вы создали то что у Вас на сайте описывается как — … Уникальные алгоритмы,… для точного фундаментального и технического анализа акций,… вы можете эффективно определить компании, выделяющиеся в определенных областях, что гарантирует обоснованные инвестиционные решения,… Ваша поддержка имеет значение У нас есть идеи для улучшения функциональности наших алгоритмов F-rank и T-rank. Однако перед вложением ресурсов в разработку мы хотим определить интерес инвесторов к относительному сравнению компаний…

( Читать дальше )

Начинаем формировать наш «Пул ожидания управляющих» с нашей дорогой Московской биржи.

Ожидаем команды и талантливых одиночек по направлению быстрой торговли на MOEX с торговлей на одной бирже (MONO. Без дополнительных ног в других частях света. Только на MOEX в данном случае).   

Спот / Валютная секция / Фьючерсы / Бессрочные фьючерсы / Опционы 

Это серия постов «Алго-лифт»: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1179129.php

Базово, в течении года хотим принять от четырех независимых команд на это направление.

 

1. Кол-во зарезервированных средств под каждую команду.

1. Тестовый период (до 3 месяцев): 5 млн. рублей.
2. Продакшен (4 – 12 месяцев): 40 млн. рублей.
3. Продакшен (12+ месяцев): от 80 млн. рублей.

 

2. Прибыль.

Тестовый период: 15 % чистой прибыли считается прибылью команды алготрейдеров.

Продакшен:

1. Отчётный период: 6 месяцев.
2. С суммы до 15% чистой прибыли по счёту за отчётный период: 10% – уходит команде алготрейдеров.

( Читать дальше )

… Продолжаем разговор про то, как присоединиться к нашей команде алготрейдеров...

Неужели таковые есть?

… Сегодня поговорим о том, что нужно подготовить, прежде чем писать нам...

Интересно кто-нибудь пишет(кроме тех у кого ничего нет и они хотели бы хоть куда-то прибиться)(надеюсь что нет).

...3. Резюме алгоритма. Документ 2.
Смысл документа: описать стратегию / показать показатели прибыльности.

Описание стратегии:

Используемая базовая неэффективность. Несколько, если их несколько.
Нюансы. Можно с ними, можно без.
Торгуемые инструменты.
Прибыльность в тестере:

Средний PL % по портфелю. В месяц / год.
Средний PL % на сделку.
Средний PL abs на сделку.
Calmar.
Среднее время удержания позиции.
Sharp.
Среднее количество сделок внутри месяца.
Max DD.
Прибыльность в реале (если есть):

Средний PL % по портфелю. В месяц / год.
Средний PL % на сделку.
Средний PL abs на сделку.
Calmar.
Среднее время удержания позиции.
Sharp.
Среднее количество сделок внутри месяца.
Max DD...

«Алго-лифт»))) Предлагается:

( Читать дальше )

Видимо Алексей посмотрел фильм Основатель


послушал Грефа


( Читать дальше )

Алексей продолжает серию юмористических постов о том как они идут в колокацию и HFT. Ок, давайте тогда немного поможем коллегам из OsEngine сократив им этот не лёгкий путь накидав немного советов. И возможно(но это не точно) качество кода вырастет(этот пост удалять не буду как обычно) в общем мотивация для команды OsEngine и Алексея развиваться. Не благодарите за бесплатную помощь, я от всей души.

Беглый взгляд на код на гитхабе сразу цепляет мой «токсичный» глаз и не отпускает его почти всё время пока смотришь их код. Куча потенциальных(и не потенциальных) проблем.

Совет номер раз.
— перечитать умные книги по программированию и архитектуре ПО. В частности полюбить один из постулатов «правильных движений» таких как «DRY» или «донт репит ёрселф» или «не повторяйся» тогда кол-во [эскузэмуя]го.н.кода станет сильно меньше чем у Вас сейчас(и 30 000 строк кода у Вас в тестере превратится в кратно меньшее число уменьшив вероятность потенциальных ошибок, упростив поддержку кода для Ваших программистов(которых Вы выручали с иллюстрациями как этот процесс проходил«smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1042133.php»)). «DRY» это примерно так:

( Читать дальше )

В данной статье рассмотрим новый коннектор OsEngine для получения новостей из каналов стандарта RSS и Atom.

RSS (Really Simple Syndication) и Atom — это два формата синдикации веб-контента, которые позволяют пользователям подписываться на обновления сайтов, блогов и новостных ресурсов через специальные программы-агрегаторы или браузеры.

1. Выбор источника.

Если при использовании OsEngine вы хотите в своем роботе получать новости и как-то их использовать, необходимо найти новостной портал с интересующей вас информацией и убедиться в наличии у него RSS канала, который обычно отмечен значком.

( Читать дальше )

Если кратко то это просто писец как они считают, вот чел рассказывает.
vkvideo.ru/video-195406323_456239122



Так вот это нифига не верно, там считается какая-то херь а не Sharpe.
Вы попробуйте возьмите для примера свою самую простую стратегию, перепишите под то чем все пользуются типа Wealh-Lab или под питон и сравните со своими результатами.

Sharpe считается НЕ по сделкам, а по дневным Equity . 
Можно считать и не по дневным, НО обычно по умолчанию ВСЕ считают по дневным.

Вот как считается в Pandas-TA
github.com/twopirllc/pandas-ta/blob/b465491f226d9e07fffd4e59cd0affc9284521ca/pandas_ta/utils/_metrics.py#L185

def sharpe_ratio(close: Series, benchmark_rate: float = 0.0, log: bool = False, use_cagr: bool = False, period: int = RATE["TRADING_DAYS_PER_YEAR"]) -> float:
    """Sharpe Ratio of a series.

    Args:
        close (pd.Series): Series of 'close's
        benchmark_rate (float): Benchmark Rate to use. Default: 0.0
        log (bool): If True, calculates log_return.

( Читать дальше )