iMoex

После довольно спокойного сентября Индекс волатильности российского рынка в октябре стал значительно размашистее, и всего за 10 дней его пиковые значения превышали отметку 50 уже 5 раз (и даже 6 раз, если включить всплеск 29-30 сентября 😎). В целом же RVI довольно устойчиво выше 35 последние дни www.moex.com/ru/index/RVI/technical

В теории, уровень волатильности в 40% и выше указывает на панику на рынке, которая часто сопровождается резким обвалом цен. Но, когда рыночная лихорадка утихнет и волатильность начнет снижаться, то ожидается рост акций, что делает этот период оптимальным для приобретения ценных бумаг. Так волатильность предоставляет инвестору возможность найти привлекательные точки для входа.

Безусловно, сказанное не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией… но вообще, кто-то пользуется RVI на практике?

На этой неделе было 11 сделок, из которых 6 прибыльных. Тем не менее, неделю закрыл в небольшой минус. На таком рынке уже не плохо)

В понедельник покупал #PLZL на обновлении максимумов цен на золото, когда акции снова пробивали уровень 2360 руб. После обеда российский рынок акций дёрнули вниз, сработал стоп. К среде цена акции Полюса была уже 2411 руб. при моей цели 2440 руб.

Когда рынок отскочил, пробовал лонговать внутри дня акции #MAGN и #RUAL, был в плюсе, но затем рынок снова забуксовал. В итоге из первой успел выйти в небольшой плюс, вторая закрылась по стопу. Уже во вторник вечером пробовал шортить #LKOH от 6104 руб., но меня вынесли по стопу. На следующий день акции Лукойла торговались уже ниже 5900 руб.

В среду утром я вовремя распознал, что рынок пойдет обратно вниз и открыл шорты в акциях #YDEX и #MGNT. К сожалению до целей я не додержал после серии убытков, тогда бы неделю закрыл в плюс. Тем не менее на двух сделках заработал почти 112 тыс. руб.

В четверг продолжал работ от шорта после стремительного падения в среду. По #CHMF торговал пробой 900 руб., закрыл 1/3 по 884 руб. Далее цена дошла до 876,8 руб. и резко развернулась. На этот раз я решил 2/3 тянуть до цели, но вы итоге получился стоп.

Весь мир зависит от американского рынка.
Россия зависит через нефть и газ.
Когда сильно падает рынок США, то падает и сырьё

Почему в США в 2020г коррекция была V-образной, а не как в Великую Депрессию

Коррекция в США — это коррекция нефтяных цен.
46% индекса Мосбиржи — это нефтегазовые компании

Для понимания, сделал для Вас слайд

Напоминаю,
денежная масса М1 — это наличка плюс расчётные и накопительные счета, т.е.
деньги, которыми можно моментально воспользоваться.



Интересно, как будет сейчас.

Трамп, как и в апреле 2025г., может опять сдать назад
Но в 2020г была дефляция и спрос был задавлен.
Сейчас рост инфляционных ожиданий и повышенный спрос
(ожидания пошлин и роста цен увеличивают спрос).
Совсем другая ситуация


Российский рынок.

Боковик.
Логично продавать на эйфории и покупать, когда ужас — ужас.

Ниже 2600 идёт покупка.
Но, если коррекция в США продолжится, то российский рынок может быть ниже.

В пятницу российский рынок готовился к росту (как в апреле, как в июле, от 2600).
Но внешний фон, падение нефти и газа не дали расти — коррекция продолжилась.