hft

 Место было выбрано интересное — Москва Сити, но совершенно негде припарковаться людям.
  Много говорили, вспоминали о прошлом и немного затрагивали будущее.
Заметно было что  HFT трейдинг не вдохновил брокеров и биржу.
— эти технологии отпугивают обычных людей  и мелких инвесторов
— как нас там уверяли что эта технология уже упирается в свои пределы по многим параметрам
— не способствует развитию рынка в целом и её пик пройден
Вот так веяло в воздухе разными мнениями и настроениями. При этом об индустрии в целом т.е. о разнообразии роботизированных систем говорили как то ооооочень мало. И иногда было людям скучновато и они не понимали о чём идёт речь.

И тут их отвлекал наш Экран — на котором мы до обеда заработали 96000, а после вечернего клиринга прибыль уже составила 140000.
Никакой ручной торговли — только полностью автоматизированные системы.


( Читать дальше )

Тем, кто хочет получить представление о том, что было на конференции в прошлом году — сюда http://smart-lab.ru/blog/74456.php


Есть ли шанс, что в этом году будет интереснее?
Смотрим программу  http://robots.derex.ru/ru/programma/

11.00 – 12.30 Уменьшение Latency в биржевой торговле: плюсы и минусы для рынка.


Участников перечислять не буду. Лучше переведу на русский язык. 
За год очень много чего изменилось.

БЫЛО: архитектура 3.8 и приемлемая скорость раздачи скажем 200-300 мс.

СТАЛО: архитектура 3.9, она же SPECTRA, что само по себе уже резко повысило производительность системы, а значит скорость, ну и ко всему этому движения на 2 порядка по раздаче — сначала раз в 30 мс, а затем с криками, шумом и гамом про честность и равные возможности и вообще раз в 3 мс. То есть только скорость раздачи на 2 порядка выросла, не считая производительности ядра.

( Читать дальше )

Вопрос хотелось бы адресовать трейдерам, которые используют HFT торговлю.
Вопрос таков — У вас есть такое понятие как пинг до шлюза или пинг до брокера? Или пинг до узла для вас не имеет значения, вы как то измеряете скорость ухода заявки от алгоритма до акцепта?

Т.е к каким значениям надо стремиться?

В 1987 году в черный понедельник фондовый рынок США обрушился 22,6%, показав за ОДИН ДЕНЬ рекордное падение за всю его историю! Сегодня же высокоскоростным алгоритмам (HFT) на это понадобиться всего несколько минут. Готовы ли вы морально и технологически к этому? Сможет ли ваша стратегия или торговый робот устоять перед молниеносным обвалом, к примеру, на 30% за 30 минут? А ведь в таком случае даже по стопам не всех закроют! Это просто инфа для размышления, чтобы подготовиться к этому заранее ;)

Продолжение моего предыдущего поста: smart-lab.ru/blog/148621.php
В этот раз пытался выставить sell limit 1 по аску и убирал его, смотрим как реагировал hft-робот на мои действия:
www.youtube.com/watch?v=DfM6j-U89M8

Возрадуйтесь друзья!

Рыдайте завистники! 

Сегодня мой аппарат, который котирует самый ликвидный инструмент на нашем срочном рынке — Фьючерс на индекс РТС  преодалел отметку +1000%, с многократным отрывом оставив позади себя всех остальных участников.

Цель моего участия — публично показать, что HFT технологии могут и должны делать рынок лучше, а рынок в свою очередь — вознаграждать создателя алгоритма.

Чувствуется, что я возбудил интерес среди трейдерского сообщества.
В данный момент десятки человек просматривают и изучают мои сделки, а самые продвинутые уже зарабатывают на «моем поле», и это довольно сильно чувствуется.

 

Впервые я прочитал про Хаима Бодека в книге Стюарта Паттерсона «Dark Pools», о которой я писал здесь. Очевидно, Бодек помогал Паттерсону писать эту книгу, переживая не самый легкий период своей жизни.
Паттерсон описывает Бодека, как лысого, одетого с иголочки панка. Бодек в юношестве играл в рок-группе, и теперь любил собственноручно править код робота, выискивая ошибки, одетый в белоснежную рубашку, черный галстук под орущуй на весь офис heavy metal.


Хаим Бодек работал в высокочастотном подразделении UBS, затем основал свой фонд Trading Machines LLC, в котором работали лучшие кванты, специалисты в области искусственного интеллекта, физики и криптографы, а так же один из программистов, стоявший вместе с Джошем Левайном у истоков ECN Island.  Фонд торговал акциями и фьючерсами, а позиции хеджировал опционами. Основой торговой системы была стратегия, построенная на программе компьютерного обучения (machine learning, не знаю, как перевести лучше) и предсказании цены с помощью обучаемого алгоритма.  Честно говоря, я не понял, насколько высокочастотной была торговля, но в определенный момент все начало рушиться из-за того, что ордера исполнялись на бирже неточно. 


( Читать дальше )

Подскажите, как свести комиссию к нулю при hft (не то чтобы ultra low latency, а > 1000 сделок в день) торговле? Алгоритм вроде бы показывает прибыль > 1000 пп на контракт, но комиссия в 1р все сводит на нет. Если работа ведется только лимитками, есть ли способы снизить комисс?

Ну и вообще интересные высказывания об уровне технологий которые используются, объемах данных и прочее.
Девелоперский центр кстати находится в Минске, берут на работу только Senior специалистов.

www.youtube.com/watch?v=gfdAfhSM724