Условные обозначения:
«+» это восходящий канал
«+3%» это восходящий канал с предполагаемым разворотом после +3%
«-» это нисходящий канал
«-3%» это нисходящий канал с предполагаемым разворотом после -3%
«Не +» это НЕ восходящий канал
«Не -» это НЕ нисходящий канал"
«+» это восходящий канал
Пример применения: скажем, если если есть прибыльный лонг в Аэрофлоте и я предполагаю, что Аэрофлот на неделе не вырастет («Не +»), то я сдвигаю ниже и заявку на закрытие лонга и заявку на открытие дополнительного лонга.
Аэрофлот (AF) Не +
АлРоса (AL) Не +
Брент Brent (BR) ?
СеверСталь (CH) Не -
Валютная пара Euro|USD (ED) Не +
ФСК ЕЭС (FS) ?
ГазПром (GZ) Не -
ГМК «Норникель» (GM) ?
Золото Gold (GD) ?
РусГидро (HY) ?
За неделю цена портфеля изменилась на -7.35% (или на 0.7 п.п. от исходной цены портфеля). Гарантийное обеспечение изменилось с 88% до 102% средств, размещённых на рынке в начале года.
При этом зафиксирована прибыль:
Нефть Brent | 1676.4 |
СеверСталь | 688.0 |
Валютная пара Euro|RUR | 512.0 |
Золото | 441.96 |
Сумма | 3318.36 |
Вариационная маржа в % средств на рынке на начало года:
ГМК «Норникель» | -7.12 |
TCS | -3.71 |
СеверСталь | -3.16 |
НЛМК | -2.75 |