forts

38-я неделя торговли 2024 г. С начала года +48,37%. Результат за неделю +5,79%.

Почти все позы закрыл си, нефть, газ (самая жирная была по си), осталось только лонг ри и шорт золота небольшой. Шикарная была экспирация, торговал 2 спреда «си9+вечный доллар» и «си12+вечный юань», оба хорошо отработали. В день экспирации тарил сишку через опционы, риск был невелик глядя на график межбанка. Сейчас особо не лезу никуда, посмотрю может спреды какие то поторговать получится.

Торгую на срочном рынке фьючерсы, опционы (ютюб, твич, телега).





( Читать дальше )

18.50 19/сент/24 — последняя дата когда мы могли совершать сделки на срочном рынке. Неожиданно но эффективно.

фьючи у кого-то двигаются?

Данный блог носит развлекательный характер и не является торговой рекомендацией. Личная фантазия автора .


Лучшими будут, безусловно, те фучи у которых максимальное соотношение  средней дневной волатильности, или АТэАру, как говорят продвинутые челы к ГО. Для примера: Нэйча Газ NG / Средний текущий день примерно 3.76% , в тиках 87 тик, что составляет на 1 контракт  87х 9.17 = 797.79 р. То есть почти 800 рубликов в день ходит. ГО 1 контракта на сегодня 4652.57 р по данным МБ. Соотношение получается 0.172 примерно .
То есть, если торговать на всё ГО, актив гуляет на 17%. Торгуя на 60-70 %% Депо можно иметь движение в позиции порядка 10 %, что сравнимо с большинством Альткойнов внутри дня . 



Есть ещё MXI  и возможно что-то ещё . 

Для тех, кто активно торгует вечными фьючерсами, важно знать возможные минимальные и максимальные значения фандинга.
Имхо, биржа мотивирует участников срочного рынка  использовать  эти контракты  в трейдинге прежде всего как эмуляцию спота.

Обороты по «вечникам» растут, их линейка расширится до конца года  за счет Газпрома и Сбербанка.

ВФ дают возможность для  новых стратегий по формуле квази-спот/календарные фьючерсы и/или маржируемые/премиальные опционы.
В этом контексте новость позитивная.


С 23 сентября изменяются параметры K1 и K2 по вечным фьючерсам на индекс IMOEXF и золото GLDRUBF:

 🔴 По IMOEXF: K1 = 0.03% (было 0.05%), K2 = 0.15% (было 0.35%)
 🔴 По GLDRUBF: K1 = 0.05% (без изменений), K2 = 0.15% (было 0.35%)

Значения параметров для остальных вечных фьючерсов не меняются.

Что это значит?

🔵 Размер максимального фандинга сокращается до 0.15% (было 0.35%), что соответствует ~ 4 руб. для IMOEXF (без учета лота*), ~11 руб. для GLDRUBF

( Читать дальше )

В квике сообщение:"[FORTS] Уважаемые клиенты, если цена останется на текущем уровне в течение 3 минут, то торги фьючерсами RTS будут приостановлены для 1-ого расширения нижней границы диапазона оценки ценового коридора и процентных рисков календарного спреда."

В упор не вижу ничего ненормального в сентябрьских и декабрьских фьючерсах

Сентябрьский


Декабрьский



( Читать дальше )

37-я неделя торговли 2024 г. С начала года +42,58%. Результат за неделю +3%.

си, нг, нефть лонги часть закрыл часть оставил
ри, золото без изменений

Торгую на срочном рынке фьючерсы, опционы в прямом эфире в открытом доступе (ютюб, твич, телега).





( Читать дальше )

"До конца года планируем запустить торги вечными фьючерсами на акции Сбербанка и „Газпрома“»,
— сообщила управляющий директор по рынку деривативов биржи Мария Патрикеева журналистам ©

Кто в теме, тот знает, что премиальные опционы на акции у нас расчетные.
Когда они станут поставочными, неизвестно.
Если у брокера нет  ЕБС, то акции в ГО не принимаются.
Если даже ЕБС есть, то опционы туда не входят.
Каков же выход?
А он простой.
В рамках FORTS можно объединять фьючерсы и опционы для льготного ГО.
Вероятно, с появлением вечных фьючерсов на Сбербанк и Газпром ( у них БА именно акции) будет и возможность их неттинга.

Поэтому уже сегодня выбираем адекватных брокеров с доступом на премиальные опционы и возможностью их шортить без ограничений.
А пока торгуем ПОшками, коих становится все больше и больше.
Вместе с ММами там стало ликвиднее и оживленнее.

Остается надеяться, что биржа не подведет и порадует любителей FORTS  до конца года новыми ПОшками  еще и на нефть, газ, золото и серебро.

( Читать дальше )