excel

 

Несмотря на огромное количество сервисов для учёта инвестиций, Excel по-прежнему остаётся одним из самых удобных инструментов для инвестора.

В нём можно вести собственный портфель, считать среднюю цену покупки акций, учитывать дивиденды и купоны, анализировать доходность и хранить историю сделок.

Причём для этого необязательно создавать огромную таблицу с десятками листов. Для большинства частных инвесторов достаточно нескольких базовых функций.

Но возникает вопрос: какая версия Excel для этого действительно нужна? Microsoft 365, Office 2024, более старый Office 2021 или вообще можно обойтись бесплатными аналогами?

Что можно учитывать в Excel

Самый простой вариант — собственная таблица инвестиционного портфеля.

В неё можно занести:

• название или тикер инструмента;
• количество бумаг;
• среднюю цену покупки;
• текущую цену;
• вложенную сумму;
• текущую стоимость;
• прибыль или убыток;
• доходность в процентах.

Со временем таблицу можно расширить: добавить комиссии брокера, полученные дивиденды, купоны по облигациям, даты покупок и продаж, валюту и долю каждого инструмента в портфеле.

( Читать дальше )

Моя торговля облигациями проходила такие шаги:
— советник и ручная покупка, продажа из кармана квика;
— советник и ручная покупка, продажа роботом;
— покупка и продажа роботом.
где «советник» — это Excel-таблица, сделанная примерно так.

 

Схема робота

Фу, почему Quik, а не торговый API?

У моего брокера нету торгового API, зато есть Quik. Помимо этого, как правильно отмечали на СЛ, в Quik уже «из коробки» решены некоторые проблемы, к примеру, сделаны heartbeat к серверу и не надо морочиться с транспортом. Однако, серьёзные минусы тоже есть, о чём будет сказано в этой и последующих статьях.

Код робота = Lua + Rust

Lua — максимально простой мост, передающий данные из Quik в DLL, строго никакой логики в Lua.
Вся логика выполняется в DLL, написанной на Rust (tokio-райнтайм).
Почему Rust? При возможности выбрать другие языки, Rust обладает рядом преимуществ:
— Бинарник всё-в-одном, без зависимостей в виде рантайма, интерпретатора, доп.скриптов и т.п.
— Строгая типизация избавляет от страданий, испытываемых при долгосрочной работе с жидкой типизацией.

( Читать дальше )

Каждый месяц одна и та же история: пашешь сутками, получаешь кэш, а через две недели на карте zero. Деньги растворялись, а до следующей получки приходилось перехватывать у знакомых или лезть в лимит кредитки. Этот кассовый разрыв дико выматывал.В какой-то момент пришло жесткое осознание: надеяться на государственную пенсию в нашей реальности — это утопия. Если не формировать капитал сейчас, в старости придется туго. Но как инвестировать и собирать портфель, если текущий кэш-флоу уходит в черную дыру?Никаких инфоцыганских курсов. Я просто открыл ноутбук и на коленке собрал Excel-таблицу. Первый месяц заставлял себя вносить туда абсолютно все расходы (кофе, интернет, случайные копеечные траты). Когда подбил итог — мне стало не по себе. Цифры открыли глаза на реальную неэффективность моих трат.

---

Шаг 1. Переходим на жесткое бюджетирование: План / Факт / ДельтаТеперь в конце каждого месяца мы с женой садимся и верстаем бюджет наперед. В нашей Excel-таблице три главные колонки: План, Факт и Дельта (отклонение).

( Читать дальше )

В этой статье я рассмотрю первую инкарнацию своего робота.
Допустим, мы на 100% уверены, что заработать тут (на облигациях) можно.
Так, хорошо, а что покупать-то? Слышал, что есть советники (брокерские и неброкерские сервисы), предлагающие влезть во всякие разные облигации. А как они подбирают эти облигации? Уйду ли я в минус, если куплю то, что они предлагают? Если и не уйду в минус, то хотя бы сколько заработаю, например, без реинвестирования купонов/амортизации в ту же бумагу? И самое главное — как мне сделать такой подбор инструментов (облигаций) для покупки роботом?
Я озвучил не все вопросы, которыми следовало бы задаться перед принятием торгового решения, но на часть из них может дать ответ самопальная Excel-таблица со своими формулами, фильтрацией и ранжированием.

Получение данных

Список торгуемых облигаций можно получать в таблицу из разных источников, но я выбрал Quik.
На просторах Смартлаба (и не только) есть много инструкций, как сделать вывод из Quik в Excel, так что этого касаться не буду.

( Читать дальше )

Прошлую итерацию этого гайда делал в 2024 году. Пришло время сильно дополнить его новыми фишками.

Потратил часы времени для того, чтобы очистить формулы от большого количества мусора. Оптимизировал работу для того, чтобы Excel куда быстрее обрабатывал информацию.

Чего только стоил тот факт того, что можно не подгружать по каждой бумаге режим торгов и это оказался вообще ненужный элемент. На просторах интернета многое смотрел, но так и не нашёл ни одной статьи с этими формулами без ненужного подтягивания режима торгов.

Нашёл большое количество решений по реализации моих хотелок и делюсь с вами.

 

На какие вопросы ответит эта статья:

 

• Зачем нужно использовать Excel таблицы при инвестировании

• Подготавливаем Excel к работе

• Принцип работы формул с привязкой к API Московской биржи

• Как работают формулы Excel с ссылкой на API Мосбиржи

• Как устроена таблица для отслеживания информации по облигациям с фиксированным купоном

• Как устроена таблица для отслеживания информации по флоатерам

( Читать дальше )

400 000 строк в файле Excel, а пропущенный день это дырка в истории и отчёты, которые тормозят даже на мощном ПК — именно с этим столкнулся Дмитрий Овчинников. Но он смог при помощи ИИ ассистента создать дашборд, который упрощает управлением его 100+ стратегиями в алготрейдинге. И это, по его словам, как пересесть с запорожца на вертолёт.

На Смартлабе регулярно обсуждают рынки, стратегии и идеи, но есть такая тема как управление и отображение результатов трейдинга — и про это мало говорят. Но эта тема, которая заслуживает внимания — особенно если у вас не одна стратегия и не один инструмент.

Готовый отчёт, составленный ИИ-помощником

Боль: жизнь в эпоху Excel

Хотя Дмитрий является алготрейдером, но он не считает себя программистом. Основной язык его работы MQL (MetaQuotes Language) — это язык для MetaTrader, но все современные инструменты вроде Python или R прошли мимо него: «Когда я запускаю Python — у меня начинается зубная боль». 

Вся аналитика Дмитрия последние годы строилась по схеме, когда из работающего терминала производится экспорт данных в Excel, а затем при помощи макросов делались текущие сводки.

( Читать дальше )

🚀 Шаг 1: Создаем новый Excel файл

1.1. Структура листов:

• 📊 Котировки - текущие цены инструментов

• 🎯 Торговля - ручная отправка заявок

• 🤖 Автоторговля - автоматические стратегии

• 💼 Портфель - текущие позиции

• ⚙ Настройки - параметры подключения

• 📈 Графики - визуализация данных

🎨 Шаг 2: Настраиваем листы

Лист «Настройки» (Settings)

A1: "НАСТРОЙКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К QUIK"
A3: "DDE Service:"      B3: "QLUA"
A4: "DDE Topic:"        B4: "QuikTrans2"
A5: "Торговый счет:"    B5: "L01-00000F00"
A6: "Клиентский код:"   B6: ""

A8: "СПИСОК ИНСТРУМЕНТОВ"
A9: "Тикер"   B9: "Название"        C9: "Класс"   D9: "Лот"
A10: "GAZP"   B10: "Газпром"        C10: "TQBR"   D10: "10"
A11: "SBER"   B11: "Сбербанк"       C11: "TQBR"   D11: "10"
A12: "LKOH"   B12: "Лукойл"         C12: "TQBR"   D12: "1"
A13: "GMKN"   B13: "Норникель"      C13: "TQBR"   D13: "1"

 

Лист «Котировки» (Quotes)

A1: "ТЕКУЩИЕ КОТИРОВКИ"
A2: "Тикер"   B2: "Послед."   C2: "Бид"   D2: "Оффер"   E2: "Объем"   F2: "Время"   G2: "Изменение %"

( Читать дальше )

Каждый инвестор рано или поздно сталкивается с необходимостью ведения учёта своего портфеля, особенно если брокеров несколько. В первом приближении для этого подходит Excel: многим знаком, работает локально и почти всегда установлен на компьютере. Подходит для расчета доходности, учета дивидендов.

Однако механическая работа со временем утомляет, а возможности Excel для автоматизации онлайн получения котировок ограничены. Google Таблицы решают эту проблему: это изначально облачный инструмент. Чтобы получить актуальную цену акций, достаточно одной формулы.

В этой статье мы разберём, как Google Таблицы могут дать инвестору больше свободы. Я покажу на примерах, как с помощью встроенных инструментов и простых гугл скриптов (Google Apps Script) превратить таблицу в полноценную платформу для анализа и автоматизации вашего портфеля. А ещё разберем получение котировок в обоих инструментах.

( Читать дальше )

Всем привет!

Думаю, каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда хорошая торговая стратегия разбивается о банальные эмоции: FOMO, тильт, страх или жадность. Я долго боролся с этим и понял, что обычного журнала сделок, где есть только «вход/выход/результат», мне катастрофически не хватает.

Нужен был инструмент, который бы отслеживал не только ЧТО я делаю, а ПОЧЕМУ я это делаю.

Потратив немало времени, я собрал в Excel полноценную систему, которую назвал TradeVision. Это не просто таблица, а мой личный помощник для работы над дисциплиной и эффективностью. Решил поделиться с вами — возможно, кому-то это тоже поможет навести порядок в торговле.

Кому будет полезна эта система?

Я думаю, TradeVision поможет трейдерам на разных этапах:

• Новичкам. Идеально для бэктестов и отладки своей первой торговой системы. Вы будете не просто вести учёт, а сразу видеть детальную статистику по каждому своему действию.
• Тем, кто торгует в минус. Система как рентген подсветит слабые места: будь то ошибки в стратегии (например, постоянный вход против тренда) или проблемы с дисциплиной (пересиживание убытков).

( Читать дальше )