dxy

Приветствуем, Друзья!

Многие из нас давно уже уверовали, что американская фонда должна и будет укрепляться чуть ли не до бесконечности.
Однако у всего есть свой предел и один из триггеров начала нисходящей коррекции по SNP500, DJI, NASDAQ — может быть рост их индекса-антипода (не всегда, но большую часть времени) — валютного индекса DXY . На это есть сразу несколько причин.

Фундаментальный анализ.

Первая из них. Это недавнее выступление заместителя Джерома Пауэлла, по сути, второго человека в ФРС на данный момент — Ричарда Клариды.
В эту среду он выступил с достаточно резонансной речью о том, что начало сокращения программы ФРС по выкупу активов может произойти уже в этом году. Причина — резкий рост индекса потребительских цен и потенциальный перегрев американской экономике, о котором уже раньше сигнализировала министр финансов США Джанет Йеллен. Этот ястребиный комментарий явно взбудоражил рынок и укрепил веру трейдеров в среднесрочный рост гринбека на фоне купирования программы бюджетного стимулирования.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Америка продолжает торговать на исторических хаях и судя по всему до встречи в Джексон-Хоул,  которая состоится 26-28 августа ничего нового в ДКП не произойдет. Так что это просто для проформы…

Но вчера DXY (индекс доллара) перешел в локальный рост. Что и как я пока не понял, возможно часть денег пошли в облигации, что косвенно может указывать на локальный отток денег из акций в традиционные инструменты. Все может быть, пока это только намек.



Рост в индексе доллара привел к серьезному снижению драгметаллов (золото и серебро), которые росли до этого момента. По идее пока ни золотом, ни серебром я не советую торговать, уж очень стремный и волатильный рынок.



( Читать дальше )

Разбор месяца. Июль.

➡️ Хороший месяц, несмотря на то что совсем мало торговал интрадэй. Хотя, может быть, благодаря тому он и хороший😄 В основном все сделки по идеям из канала. О своих позициях писал в публикациях. Также в июле не было совсем неудачных предположений с оценкой (-), что тоже своеобразная ачивка для меня.

04.07.21: BSPB
(+) Продолжается нисходящее движение с небольшими отскоками. Последний минимум совпал с уровнем 0,382 коррекции в волне 2. Интересное совпадение, намекающее на возможный разворот, но считаю, что структурно снижение от 78 рублей все-таки больше похоже на импульс, поэтому коррекция, скорее всего, еще продолжится.

08.07.21: SNGSP
(+) Предположение о последнем рывке перед отсечкой было полностью верным. Но после отсечки снизились довольно глубоко. Пусть пока поторгуется внизу, а потом можно будет посмотреть, что изменится в разметке.

11.07.21/28.07.21: GOLD

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Прошедшая неделя была полна противоречивых событий. Прошло заседание ФРС, все осталось по прежнему (кто-бы сомневался). До ежегодной встречи ФРС в Джексон-Хоул, которая состоится 26-28 августа, ждать смены ДКП в Америке не стоит. Но может так случиться в этот раз, что именно на этой встрече Пауэлл наконец-то что-то скажет про смену ДКП на ближайшее время. 

ЕЦБ не поднял ставку, значит и Америка не будет поднимать ставку. Замкнутый круг, который кто-то должен в конце концов разорвать.

На этом фоне Америка традиционно поросла и обновляла исторические хаи…Но с другой стороны это больше похоже на стояние на хаях, чем на рост. Посудите сами, вроде как позитив есть, а сильных свечей нет. 



Сделали попытку роста и коммодитиз, но это был чисто инфляционный рост, который может резко прекратиться, просто это очередной пузырь, который рано или поздно лопнет точно.  Показательно золото, которое по итогам пятницы потеряло все, что было заработано. С технической точки зрения рост все еще возможен при проходе 1830+, но противоречия с внешним фоном на лицо.

( Читать дальше )

На прошлой неделе пост с комментариями получил заметное количество реакций как здесь, так и в телеграме. Хочу сказать спасибо, мне приятно видеть вашу обратную связь 🙂

С этого момента выделяю такие посты в постоянный формат. Публикации будут появляться примерно раз в неделю.

Золото. И сразу обновление ко вчерашней идее. Цена все-таки мощно оттолкнулась от уровня 1795, пробила условную наклонную линию сопротивления для всего снижения с 15-го июля. Снижение отменяется, в работе остается альтернативный вариант. Минимальная цель – 1840$, наиболее вероятная – 1853 – 1855$.

DXY/EURUSD/Рубль. За эту неделю Доллар прошел примерно 1% вниз, хоть и показал новый локальный максимум. Пара Евро-доллар демонстрирует обратную динамику и укрепляется на 1%. А вот пара Доллар-рубль обошлась без локального роста и снижается с 19 июля уже больше, чем на 2%. О потенциале укрепления Рубля писал в

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Отчет COT САЕС Financail. Long format.
Теория.

Обработка.


( Читать дальше )

Отчет СОТ — это еженедельный отчет по позициям трейдеров.
Его выпускает Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Отчет содержит реальные данные по объемам позиций трейдеров на фьючерсных рынках США.
Мелкие участники рынка не отчитываются и в отчете их позиции называются non reportable.
(разница между общим количеством контрактов и количеством контрактов, по которым отчитались)

Отчеты COT публикуется раз в неделю
на официальном сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC)
в текстовом формате в ночь с пятницы по субботу МСК.
По субботам скачиваю цифры с сайта CFTC 
www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
в свой excel, в excel сделал формулы для обработки информации.

Проанализировал отчеты СОТ (CFTC).
Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт,
недельные данные  по каждой категории участников рынка и
строит графики изменений позиций по каждой категории участников рынка.

( Читать дальше )