comon.ru

Начнем с традиционной таблицы

 

Увы, декабрь при такой денежной политике нашего ЦБ стал «нулевым» месяцем у меня на Споте и юане, как и наш рынок. А вот RI-тренд дал большой минус с 1 по 17 декабря и в конце концов с 19 декабря я сменил его на MXI-тренд (MIX по номиналу для меня слишком дорог). Хотя конечно это надо было делать еще в марте 2025-го, но мои ошибочные «консервативные надежды на изменения» в очередной раз себя не оправдали. А вот RI-контртренд у меня в ежемесячных  плюсах с августа и потому я от него не отказываюсь.

Традиционное для моих обзоров сравнение с другими бенчмарками с начала года:  

 

( Читать дальше )

Итак, прошёл год. Подведём итоги стратегий:
1.Арбитражная стратегия, Автор Дмитрий Бабкин. Подписчиков 0 (28.12.2025) Стратегия закрыта.


К сожалению, стратегия обнулилась. Прискорбно, возможно пришлось Дмитрию выйти на работу. Вероятнее всего использовалась стратегия многоуровневого маркет-мейкинга описанная Давидом Серебренниковым (https://y-dav.livejournal.com/8877.html). Сам использовал это много лет назад, результаты были катастрофическими. Было интересно, как автор стратегии преодолел проблемы разбегания раздвижек. Когда на «нетрендовом» рынке стратегия не показывала восстановление, уже было тревожно. Давид описывал, что проблемы разбегания решаются только крупным капиталом и большой диверсификацией, думаю, что в этих стратегиях это не решается никак.
Пожелаю Дмитрию скорого восстановления, пусть всё сложится у вас хорошо.
ссылка на стратегию: www.comon.ru/strategies/118916/

2. Алго-Квант Моментум. Автор: Дмитрий Овчинников. Подписчиков 15 (28.12.2025)


( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Причиной отставания моего счета от Моего Бенчмарка была дневная динамика рынка после появления «плана Трампа», ставшего известным в ночь с 17 на 18 ноября. Еще 17 ноября после окончания дневной сессии я тут опубликовал топик о «пиле» нашего рынка из-за ставки ЦБ 24 октября. Но уже 18 ноября все изменилось на новости о «мире». Естественно, что утром 18-го я не мог быть в 100%-х лонгах и потому взял лишь прибыль 19-го. Но потом наш рынок попал в новую «пилу»

 

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Могу лишь повторить то, что написал еще в прошлом ежемесячном отчете: «мне трудно зарабатывать на такой «пиле», которую мы видим на нашем рынке с 18 марта.»

Если говорить о системах, как видно из таблицы, в плюсе месяц закончили только CR и RI, причем для RI плюс дал RI-контртренд и этим плюсом он отбил октябрьский минус RI-тренда.

Традиционное для моих обзоров сравнение с другими бенчмарками с начала года:  

 

( Читать дальше )

Чуть больше года назад я запустил АЛЬФА СКАКУНОВ в боевом режиме на сервисе COMON (FINAM), а именно 08.10.2024. Тогда я написал, что это новая версия стратегии, и поэтому прошлось проводить дополнительные бэк-тесты, так как вычленить их историю из стратегии ABTRUST в более ранней интерпретации если бы и получилось (что не факт), то стоило бы просто колоссальных усилий. Результаты работы стратегии и расчёты различных коэффициентов я публикую каждый месяц наравне с другими стратегиями, поэтому с ними легко можно ознакомиться в ленте.

Но сегодня я хотел бы опубликовать скриншот из сервиса COMON, так как он представляет из себя чисто боевую часть трека, а также есть желание дать несколько комментарий.

За период с 08.10.2024 по 28.10.2025 стратегия принесла 8,30%. Конечно, это немного, если не считать, что её основной задачей было обходить индекс Московской Биржи. За этот же период IMOEX просел на 5,59%, а индекс полной доходности MCFTR прибавил только 3,4%. Уже из этого видно, что AHTRUST действительно «генерит альфу». Максимальная просадка за этот период была 17%, в то время как у IMOEX она была чуть меньше 22%, а в MCFTR — чуть больше 20%. Год оказался сложным для инвесторских подходов, но даже в нём она показала свою устойчивость и работоспособность, что меня лично радует.

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Мой убыток в сентябре дали три дня: 12, 18 и 29. Почему? Потому что в предыдущие рабочие дни мы росли в ожидании чего-либо: 11-го ждали ставку ЦБ 16%, 17-го перед погашением квартальных фьючерсов, 26-го, наверное, перед окончанием месяца. И все эти росты вогнали меня в лонги и эти лонги отстопились с убытками на следующий день. И убыток счета этих трех дней и был на 15.7% больше минуса месяца, если последний взять за 100%. Увы, ростов на 2 и более дней сентябрь не показал нигде, кроме валют, а такой рынок «не мой». Поэтому RI-тренд и Спот у меня в минусе, а в плюсе смогли закончить месяц только фьючерс на юань и RI-контртренд. А так как Спот у меня 75% портфеля, то и максимум просадки года я обновил.

Трудно зарабатывать на такой «пиле», которую мы видим на нашем рынке с 18 марта (+13.4% на графике) 

( Читать дальше )

Ну что господа присяжные заседатели, одна из моих стратегий снова первая по доходности на Comon, с чем я себя и поздравляю!

      На вчерашний день доходность стратегии www.comon.ru/strategies/123702/ составила 155%! и это за полгода!  Хотя это, в принципе, самая рисковая стратегия у меня.

      Есть, правда, совсем безбашенная, на мелкую сумму и с неприличным риском, там все не так радужно www.comon.ru/strategies/123314/: доха 0%. Несмотря на неудачу, я решил продолжить её сопровождение. Её основная задача — наглядно показать, что увеличение риска не всегда приводит к пропорциональному росту доходности.
Об этом можно почитать у Ральфа Винса smart-lab.ru/books/matematika-upravleniya-kapitalom/ 
или Каленковича посмотреть, что предпочтительней vimeo.com/25638210
     

     В моём портфеле на платформе Comon представлен комплекс стратегий с различными подходами и уровнями риска — каждый сможет подобрать для себя подходящий вариант.

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

О причинах августовского результата уже подробно написал перед отпуском. И ничего нового в первый день на рынке сегодня добавить не могу.

Традиционное для моих обзоров сравнение с другими бенчмарками с начала года:  

 

( Читать дальше )

Наш сервис автоследования теперь позволяет на графике доходности стратегии добавлять и бездивидендные индексы: Мосбиржи, РТС и S&P500. Обычно я добавлял только первый, а сегодня решил попробовать на своем демонстрационном портфеле сервиса Gorchakoff Micex Index все три. И вот что получилось


Верхний фиолетовый — это индекс РТС, нижний — индекс Мосбиржи, зеленая линия — S&P500, а зеленый массив — это график стратегии. Как же мой портфель индексу РТС проигрывает. Вот что значит падение доллара в 2025-м году :).

Начнем с традиционной таблицы

 

Вечером 9 июля, когда мой результат с начала месяца составлял -0.4%, я создал минутный график LKOH в этот день из-за непонятного выноса

 

( Читать дальше )