Мои итоги июля

Начнем с традиционной таблицы

Вечером 9 июля, когда мой результат с начала месяца составлял -0.4%, я создал минутный график LKOH в этот день из-за непонятного выноса

на котором LKOH в тот день дал -0.5% к счету, при том, что его 100%-й лонг не превышал 33% счета. Но этот результат не оказал сильного влияния на результат июля из-за второй-третьей декады, в которых LKOH с успехом отбил этот убыток, а весь убыток июля пришелся на RI-контртренд с 14 по 31 июля, который и принес -2.9% к счету в июле. Как видите минус июля меньше минуса RI-контртренда, потому что  RI-тренд июль закончил в плюсе, перекрыв минус CR и практически «нуль» Спот+«синтетика».

Увы, декабрьское решение сохранить торговлю RI-контртрендом еще на год лишь сильно увеличивает убыток RI. Если б не это, то в первом столбце строки RI было бы -16.2%, а не -29.1% и убытки года были бы гораздо меньше. А надежд, что RI-контртренд  отобьет свой убыток до конца 2025-го очень мало, потому что динамика его эквити вверх всегда была медленна по времени. К счастью у клиентов этой стратегии в этом году нет :)

Традиционное для моих обзоров сравнение с другими бенчмарками с начала года:  

Отрыв  индекса Gorchakoff Micex Index от «Купил и держи» снова немного вырос, однако по прежнему его доходность в 2025-м году гораздо меньше облигационных индексов Мосбиржи. Вот такой у нас рынок при нынешней политике  ставок ЦБ  и речей Набиуллиной.

Доходность стратегии Самые ликвидные (Сбербанк и Газпром) (раньше она называлась Стань квалифицированным инвестором)  в июле  составила  +0.27%, что для меня тоже практически «нуль». 

Для моих индексов комона июль  получился  растущим  месяцем, в первую очередь для Global Index второй месяц подряд. Их результат 2025-го года составил:

Gorchakoff Micex Index   + 11.14 % 

Gorchakoff Global Index  + 7.45 %

Более подробно итоги отдельных компонент этих индексов мы  обсудим на традиционном вебинаре 7 августа.