cme

Среда, 11.10.17. Сделки по Золоту! Вторая половина интервала, позолотила ручку!) + зафиксировал сделку, взяв 2/10!



( Читать дальше )

Речь не про неликвиды… Речь об относительно нормальных инструментах, где движение котировок позволяет рассчитывать на адекватное поведение цены без значительных дыр.

Это мой второй пост на такую тему и в нем теперь фьючерс на пиломатериалы. Кстати, я ни в коей мере не подстегиваю к торговле в таких инструментах и не говорю, что это мегакруто, просто если инструмент имеет потенциал, то я «работаю его».

При торговле малоликвидов необходимо учитывать важность следующих факторов:
1. Ликвиден только текущий контракт, поэтому для торговли, предполагающей удержание позиции по несколько дней/недель (чтобы взять почти весь тренд), нужно оценивать потенциал и начало разворота (я торгую контртренд в 90% случаев) с учетом FND. Если временной промежуток до FND невелик, приходится пропускать работу в инструменте, чтобы риск перекладки не мог влиять на позицию.
2. Платная подписка на realtime quotes необходима для всех торгуемых площадок вне зависимости от торгуемого таймфрейма. Я торгую дневки и, казалось бы, к чему мне нужны онлайн котировки если вход (начальный этап набора позиции) не требует этого?! Данные подписки необходимы для выхода, чтобы не сидеть глядя на портфель и не вычислять где сейчас происходит откат для расчета импульса и выхода из позиции при необходимости. Сразу скажу, что стоимость подписки на основные площадки обойдется буквально в копеечную сумму (в месяц около $200), поэтому экономия на этом является попросту необоснованной.

( Читать дальше )

Вторник, 10.10.17. Зафиксировал несколько позиций. Предиктив на первую половину интервала отработан! Зафиксировал сделку по Золоту, взяв 1/4. Также зафиксировал сделку по Евро, которая была открыта с пятницы, а также сегодняшняя небольшая сделка! Остались на реализацию еще 2 сделки!



( Читать дальше )

Всех приветствую

S&P500 после еще одной попытки пойти дальше вверх встретило довольно таки серьезное сопротивление. Думаю, что пока падение продолжится до момента, пока западный лидер не нащупает нижнюю границу боковика.

1. RTS

 

РТС пока что не сделал необходимую провокацию обратно к верхней границе боковика. Сегодня жду рывок к верхней границе, затем продолжения движения к нижней границе боковика.

2. EUR/USD:

 

( Читать дальше )

Вот решил выложить кривую доходности. Нравится на неё смотреть. 
Жаль по семейным обстоятельствам, придётся вывести пару тысяч. Только подушку набил. Эх… Да вот зима подкралась. Радиаторы надо бы поменять в комнате, да обои поклеить. Теперь придётся заново держать большие риски. 

Старт депо 3000$
На сегодняшний день 6550$ 
Инструмент WTI Oil (нефть)
Сделок всего 42. 




Всем профитов
 

Сейчас работаю над формированием показательного отчета с положительной статистикой торговых операций на фьючерсных рынках CME и NYMEX. То есть track record, trade performance, statement, если хотите. Как пройдет 6 месяцев, отправлю во все хедж-фонды, управляющие компании. И, вероятно, меня пригласят на работу. Или нет. А как пригласят, выиграю кубок Роббинса без единой убыточной сделки. Я зарегистрировал аккаунт, чтобы иметь профайл в сети. Это поможет мне обрести желаемое, наверное. Иначе какой в них смысл? Во всяком случае, — профайл не окажется лишним. В блоге я буду публиковать результаты торговли и примеры профессиональных сделок как образец.

Я начал формировать отчет с 1-го числа первого месяца осени. В работе использую всего 2 ликвидных инструмента срочного рынка: золото и нефть марки WTI. Параметры риск-менеджмента регулируются на мое усмотрение и стремятся к использованию 10% initial margin (гарантийное обеспечение) от капитала.

На сегодняшний день результат торгов таков: 2 сделки с общей прибылью $30 869,28.

( Читать дальше )

За последние сутки издержки по управлению позициями в американских фьючерсах (имеются ввиду фиксации с перезаходами) стоили мне чуть менее 100 тыс. гривен (да, я из Украины). Здесь же народ тащится от всяких потерь! ))

Интересно, что верно входя в позиции, можно иногда терять энную часть заработка.
Данная сумма затрат сложилась из
1. перезахода в австралийца (из-за выхода полным объемом на импульсе и перезаходе в шорт пониженным). Далее падение фьючерса со сниженным, а не полным объемом.
2. Выход перед импульсом в рисе полным объемом и вход в шорт после импульса объемом 2/3.
3. Необходимость фиксации части короткой позиции в пиломатериалах с перезаходом тем же объемом.

Итого, на текущий момент финансовый результат порфтеля тот же, что и позавчера, но упущенная выгода составила вышеуказанную сумму. В итоге за 2 последних месяца общая сумма издержек и потерь (фиксированные убытки) составила около 190 тыс. гривен.

Про прибыли говорить не буду, т.к. это не модно )
_____

Это первый из трех последних постов на смартлабе. Следующий пост будет вторым на тему особенностей работы в малоликвидных фьючерсах СМЕ, а третий — советы и описание некоторых подводных камней при торговле на СМЕ для новичков (с разбором моего текущего брокера).

CME анонсировала запуск недельных опционов с погашением в среду по аналогии с недельными опционами, истекающими по пятницам. Новые опционы будут доступны для пяти валютных пар: AUD/USD, GBP/USD, CAD/USD, EUR/USD и JPY/USD и начнут торговаться с 30 октября, после одобрения регулятора.

Всех приветствую

S&P500 шаг за шагом продолжают двигаться вверх. Баланс лонг, на тесте предыдущей ступеньки можно попробовать взять лонг. Но чем выше идем, тем тяжелее западному лидеру расти без ощутимых откатов. По часу хорошая точка входа в лонг будет в районе 2505

1. RTS

 

РТС вроде как попытался пойти дальше вверх, но весь рост закончился даже не успел начаться. Сегодня продолжаю ждать вчерашнего сценария. А так, фьючерс находится в сильной не определенности, что уже который день не может выйти с узкого диапазона. Если будут выходить вверх, что тоже вполне возможно, буду присоединяться в лонг.

2. EUR/USD:

 

( Читать дальше )