btc

Исход

Цена поставки BTC-опционов 4 сентября — $80 752.68. Страйк 82 000 не дожил до денег 1,5%. Позиция, о которой мы писали во вторник, — 6 650 недельных коллов, собранных блоками за $8,8 млн, — истекла нулём.

На этом можно было бы закончить: статистика давала примерно 4 к 1 против, база реализовалась. Но лента последних суток оказалась куда интереснее заголовка — и почти каждое «но» в ней стоит отдельного вывода.

Ралли пришло. Он был прав

Всю неделю после набора позиции цена стояла в диапазоне 77–78 тысяч, а контракт дешевел с $1 320 до $23 — минус 98%. И вот 3 сентября, за 20 часов до экспирации, случилось ровно то, на что была ставка:

( Читать дальше )

Всё лето биткоин провел в боковике и в конце августа наконец ожил, прибавив более 20%, что стало лучшим месячным результатом с ноября 2024 года, но дальнейшее движение выглядит куда менее очевидным: до конца года на крипторынок одновременно будут влиять денежная политика, геополитика и действия крупного капитала.

🏦 Первый и, пожалуй, главный фактор – ФРС. После жёстких комментариев главы регулятора рынок снова заговорил о повышении ставки: сейчас вероятность такого решения в сентябре оценивается примерно в 60–70%, но многое будет зависеть от свежих данных по рынку труда и инфляции в США. Для биткоина это негативный сценарий – дорогие деньги и растущая доходность облигаций снижают привлекательность рисковых активов.

🛢 Второй фактор – нефть и геополитика. Brent снова $90 на фоне очередного обострения вокруг Ирана. Для крипторынка связь здесь не прямая: дорогая нефть способна разогнать инфляцию, а значит, заставить ФРС дольше держать жёсткую денежную политику, поэтому дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке может стать неожиданным препятствием для роста BTC.

( Читать дальше )

#BTCUSDT (фьючерс)

• Тип ордера: Лимитная покупка
• Точка входа: 75180
• Стоп лосс: 73530
• Тейк профит: 79960

Комментарий:

Рассмотрим покупку BTCUSDT для работы в краткосрок на фьючерсах.

Сейчас цена продолжает корректироваться и подходит к первому скоплению лимитных заявок в районе 76 000. Предполагаю, что от этой области можем увидеть реакцию покупателей, но есть важный нюанс: из района 76 000 цена уже давала реакцию, а на 75 000 по-прежнему стоит крупная стенка лимитных заявок.

Поэтому не спешу покупать от 76 000 и выставляю свой лимитный ордер перед 75 000. Если цена даст нужный ретест, попробую забрать восстановление от этой области.

Стоп лосс размещаю за всей зоной поддержки, поскольку ниже, в районе 74 000, также есть ликвидность. В таком случае позиция будет защищена от возможного прокола уровня.

По выходу всё достаточно просто. Вчера мы уже выделили сильную область сопротивления в районе 80 000, поэтому именно её рассматриваю как основную цель.

При этом обязательно продолжаю следить за стаканом. Если по пути сформируются новые крупные заявки или изменится структура ликвидности, план по сделке буду корректировать.

( Читать дальше )

Пять флагманских инструментов — золото, юань/рубль, газ, Nasdaq и биткоин — сегодня одновременно дают массу возможностей для входа, и разберем каждый по фактам графика, а не по гаданиям.
Если хотите понять куда рынок реально может пойти и где лезть прямо сейчас поздно — сначала видео потом текст.

Видео ВК:


Видео Ютуб:


( Читать дальше )

Коллеги, всем привет!
Мы не про прогнозы и гадания — только факты с графика и чёткие структурные сетапы по волнам и Фибо. Покажу, где рынок уже дал сигнал, а где ждёт коррекции, чтобы сформировать потенциал для входа — дальше тянуть не будем, идём строго по конструкции.

Сначала видео, дальше текст.

Видео ВК:


Видео Ютуб:


( Читать дальше )

Сцена

Утро 27 августа, 09:17 UTC. В ленте блок-сделок появляется покупка 500 коллов BTC-4SEP26-82000. Через минуту — ещё 500. Ещё через минуту — снова 500, и следом четвёртый блок. Четыре принта за две минуты, $2.4 млн премии. Это была середина серии: с 24 по 28 августа кто-то собрал в этом страйке 6 650 контрактов на $8.8 млн премии — методично, крупно и в одну сторону. Всего же за эти дни в недельные коллы с экспирацией 4 сентября прошло $23 млн покупок против $6.7 млн продаж по всем страйкам.

Средний вход по страйку 82000 — около $1 320 за контракт. Спот на момент набора — 74–76 тысяч, то есть ставка на рост примерно на 8–10% за полторы недели.

Где эта позиция сейчас

Сегодня контракт стоит около $230 — минус 83%. Из $8.8 млн премии осталось примерно полтора. Открытый интерес на страйке — 5 916 контрактов: ядро позиции стоит, никто не капитулировал.

До экспирации (4 сентября, 08:00 UTC) — четыре дня. Чтобы страйк вообще ожил, биткоину нужно +4.7% от текущих. Чтобы позиция вышла в ноль — +6.4%.

( Читать дальше )

Коллеги, всем привет!
Сегодня не про прогнозы и не про гадание на свечах — только факты и чёткие сетапы по волновому анализу. Покажу, где рынок реально дал сигнал, как он закрылся во флэте и почему это не повод уходить с инструмента: в моменте есть рабочие точки входа, если читать структуру по правилам.

Нефть Brent

Brent в целом отлично растёт: на мелком таймфрейме видно полноценное движение, в рамках которого можно работать прямо до уровня с ближайшей целью в 90. При этом рынок закрылся в стопроцентном флэте — и это не значит, что нельзя торговать: как раз в такой фазе часто формируются валидные откатные волны (1–2–3), которые дают отличные точки входа. Вчерашний пример с биткоином — точно такая же логика: если формируется структура, её нужно отрабатывать. Полный разбор и живую разметку всех волн, включая уровни и зоны коррекции, я детально разложил на графике в сегодняшнем видео.

( Читать дальше )

 

Суть аномалии

 

В 2008 году вышла работа «Return differences between trading and non-trading hours» с неудобным фактом: большая часть доходности американских индексов приходит не во время торгов, а между закрытием и открытием. В 2020-м ФРБ Нью-Йорка выпустил почти стостраничный отчёт «The Overnight Drift» с механизмом: маркетмейкеры за день впитывают в запасы то, что продают клиенты (особенно в красные дни), держат риск через ночь со скидкой и разгружаются, когда с открытием Европы приходит первая волна ликвидности — примерно в 02:00–04:00 по Нью-Йорку. Отсюда два проверяемых следствия: дрейф концентрируется у европейского открытия и усиливается после красных дней.

Аномалии 17 лет, она опубликована, разобрана регулятором — и не заарбитражена. Мы проверили, живёт ли она там, где её никто не измерял: в крипте, на 24/7-перпах на американские акции и на Московской бирже.

 

Дизайн теста

 

Три панели, одна пре-регистрация, все границы сессий — по календарю NYSE с учётом перехода на летнее время:

( Читать дальше )

Коллеги, всем привет!
Сегодня у нас в фокусе тяжелая артиллерия: Золото, Природный газ, Юань/Рубль, индекс NASDAQ и Bitcoin. На рынке сейчас шикарная ситуация с мощными направленными движениями и зашкаливающей волатильностью — это даёт отличные возможности для заработка.
Тем не менее, работаем строго по факту формирования условий в моменте, поскольку любые попытки угадать направление или поймать «дно» ведут к гарантированному сливу депозита.



Золото

Сегодня актив зафиксировался на отметке 4604.26 USD, показав дневной максимум 4643.12 USD и минимум 4594.68 USD. Прямо сейчас на графике формируется конкретный волновой цикл крупного игрока. Я уже открыл терминал и наглядно, прямо по экрану, расписал логику этого движения, потенциал целей и точные зоны, где в моменте буду искать снайперский вход на мелких таймфреймах M1–M15. Вся рабочая структура уже в видео-разборе.



( Читать дальше )