amibroker

Работаю с программой тех анализа AmiBroker,возникла необходимость тестировать свои стратегии и сделать несколько роботов, в интернете не нашел подробного описания AFL,может быть у кого нибудь есть и такой вопрос, какие языки программирования нужно изучить для алготорговли в AmiBroker.

Как в амиброкере зафиксировать шаг цены?
Ситуация такая- открываем график, выбираем таймфрейм, справа цена по 100 пунктов (например) каждый шаг. И теперь как бы не двигали график, всегда будет шаг 100 пунктов.

Пробовал через тех.поддержку, но они меня не понимают, а может я плохо изъясняюсь.

Собственно вопрос к сообществу… Использует ли кто-то Амиброкер с фидами для получения реал-тайма с NYSE?

Есть Amibroker 5.6, котировки фьючерса (например 1 час) с финама в файле.txt  Создаю в амиброкере новую базу, базовым интервалом ставлю 1 час.  Импортирую котировки, все проходит отлично, график точно такой же как в терминале торговом. Меняю таймфрейм на 4 часа и свечи уже выглядят иначе, чем в терминале. Различия очень большие. В чем может быть проблема? 

Набросал небольшую, бесплатную, но полезную утилиту, которая умеет скачивать историю по различным инструментам, доступным в Bloomberg, при наличии доступа к терминалу. Исторические данные сохраняются в .csv файлы, которые потом легко импортируются в AmiBroker.
 
Кратеньку инструкцию по использованию опубликовал тут в блоге http://ipatov.livejournal.com/10822.html
 

скачиваем плагин
 
1.Копируем MT4d.dll в папку C:\Program Files\AmiBroker\Plugins
2. Копируем RateServer.exe в папку C:\Program Files\AmiBroker
3. Открываем окно ввода командной строки с правами администратора: [cd C:\Program Files\AmiBroker]
[rateserver.exe /regserver]
4. Копируем exp.dll  в C:\Program Files\MetaTrader 4\experts\libraries
5. Копируем exp.mqh  в  C:\Program Files\MetaTrader 4\experts\include
Потом открываем  exp.mqh  и компилируем в мт4
6.Копируем exportfb.mq4 в C:\Program Files\MetaTrader 4\experts
  Потом открываем exportfb.mq4 и компилируем в мт4
7.Запускаем  metatrader4, добавлям советник exportFB на график. Разрешаем ему все. при этом в трее должна появится иконка  RateServer.
В настройках метатрайдера -раздел советники поставить разрешить все.
8.Запускаем Amibroker
9.В настройках базы данных амиброкера [File]-[Database setting]
выбрать Datasource MetaTrader4 data Plug-in
выбрать любой интервал – 1Minute or Hourly or EOD
10. Добавить в амиброкере желаемый символ [Symbol]-[New] add symbol
USDJPY,GBPJPY… so on
11. В правом нижнем углу амиброкера написано Wait. нажать на слово и выбрать connect. Цвет должен поменяться на зеленый.


( Читать дальше )

Пытаюсь протестировать пару стратегий в Amibroker на часовиках.
Встроенный AmiQuote умеет тянуть бесплатные EOD (end of day) данные.
Подключение плагина от Interactive Brokers проблемы не решает. Он может закачивать данные за последние 180 дней.

Заплатить поставщикам данных можно.
Но проще тогда систему на EOD тайм фрейм заточить.

Как я писал робота. 

Ходу поделиться небольшими размышлениями по поводу роботописания. Сейчас данная тема очень хорошо развивается, появляется множество «псевдо Граалей». 
Логика роботописания понятна: каждый хочет избавиться от сидения за мониторов целые дни на пролет и сберечь нервы (хорошо что у программы их нет, за то у нее есть баги ;-D ). 
Итак, по своей профессии я программист поэтому с программированием проблем нет (причем я заметил — не важно на каком языке писать, важно сколько это займет времени, а всем известно что время — это деньги). 
Начал я заниматься данными вопросами несколько лет назад. 
Первое что мне пришло в голову было следующий вариант. 

Вариант №1 
Решил написать все в Quik на его встроенном скриптовом языке QPile. 

 
Тут возникло столько вопросов… что у меня сразу опустились руки. 

( Читать дальше )

Великие гуру, подскажите по какому принципу вы подбираете соотношение профита к стопу?  На глазок?
Система должна быть максимально устойчива и параметры не должны быть переоптимизированны. Но вот как в скале разобраться :)


( Читать дальше )

Беда генетического оптимизатора в Ами в том, что он находит лучшие наборы параметров, не учитывая количество сделок. Приходится либо колдовать с границами параметров, либо увеличивать сроки оптимизации.

Для себя  я нашел такое решение — посчитал новую метрику modified Recovery Factor (я обычно по нему оптимизирую): если количество трейдов меньше 50, то приравнял его -1, иначе он равен Recovery Factor по расчетам ами. Теперь, если этот modified Recovery Factor использовать в качестве цели оптимизации, то получим наборы параметров, которые дают не менее определенного количества сделок за период оптимизации.

Код, показанный ниже, надо просто добавить в конце afl скрипта стратегии:

TotalTrades = 0; 
SetCustomBacktestProc(""); 
if (Status(«action») == actionPortfolio) 
{ 
   bo = GetBacktesterObject(); //  Get backtester object 
   bo.Backtest(); //  Run backtests 

( Читать дальше )