<HELP> for explanation

Блог им. roma095

Как вы подбираете параметры профита и стопа

Великие гуру, подскажите по какому принципу вы подбираете соотношение профита к стопу?  На глазок?
Система должна быть максимально устойчива и параметры не должны быть переоптимизированны. Но вот как в скале разобраться :)
Как вы подбираете параметры профита и стопаКак вы подбираете параметры профита и стопа
Как вы подбираете параметры профита и стопа
 

Изначально выход без профита, а по условию. Устанавливаешь оптимальный стоп. Причем, 3000 пунктов стоп и 90 тысяч прибыли за год хуже, чем 1000 п. стоп и 75 тысяч прибыли за год.
А затем прикручиваешь тэйк-профит. Если получается сильно лучше, чем по условию — оставляешь тэйк. Но я так ни разу не оставил — все системы закрываются по условию.
t-trade, с этим я согласен. Тут вопрос стоит еще просадки минимизировать. Только оптимизатор выдает ворох информации. А мне было бы например удобно в формате: при каких параметрах сколько было сделок, заплачено комиссии итд. Амик так не умеет на сколько я понял.
avatar

roma095

roma095, Правда? т.е. нет никаких optimization report, в которых данные за каждый прогон???
t-trade, нету. Что меня собственно и удивило. Просто раньше оптимизацией не увлекался, сильно не вникал
avatar

roma095

roma095, это не удобно. В Мультичартс основные показатели есть.
Автор хотел похвастаться 3д графиками и для этого задал нелепый вопрос?
avatar

DarkElf96

DarkElf96, глаза разуй.Стоит тег amibroker.
Конкретный вопрос. Нелепый, это ты, чепушило
avatar

roma095

Судя по рисункам, не рабочая у тебя система. Можно не подбирать ни тэйк, ни стоп.
avatar

Russian_Insider

Russian_Insider, да, так как плоскостей общих почти нет.
avatar

roma095

сначала надо решить со стилем торговли
avatar

Юра

на фРТС СТОП 300-350 П. а прибыль как показывает система. обычно от 1000п до -----
avatar

FanatikBMW

все эти прогоны на истории вообще полная хрень. в реале ничего общего.
avatar

FanatikBMW

VladimirB, почему? Если система на close входит, то история реальная.
avatar

roma095

roma095, да разница в итоге все равно большая.
avatar

FanatikBMW

VladimirB, вообще никогда не заморачивался этой штукой, но сколько я не видел результатов ни один не совпадает после с реалом
avatar

FanatikBMW

VladimirB, у меня совпадает.
Правда мы не говорим о мегаобъемах.

Я тестирую стратегии с 2008 по 12 год.
avatar

roma095

roma095, а в реале как? работают?
avatar

FanatikBMW

VladimirB, да. посмотрите в статистике ЛЧИ микро робота на одном паттерне robot_Robot_Khimki. Сделан на коленке за час из трех строчек кода. На истории с микросайзом он прибыльный. Копеешной конечно. Но это просто прикалюха для теста.
avatar

roma095

VladimirB, обоснуйте пожалуйста. Только вход на close
avatar

roma095

roma095, да что обосновывать, сам попробуй и увидишь. Даже просто посмотри на рынок. Что было раньше и что сейчас. Вы когда видели такой боковик раньше как сейчас? я не видел…
avatar

FanatikBMW

VladimirB, так не имеет значения какой рынок. Если это трендовая система, то не будет открываться. Это не значит что она на истории не покажет таких результатов. Посмотрите 10й год. Там было все — и тренды и флеты. Все зависит что используется в стратегии. Ведь можно совмещать и флетовую и тредовую.
avatar

roma095

стоплос и тейкпрофит- для лузеров
avatar

pXhXXst

pXhXXst, пересиживание просадок для профи! )))))))))))))))))))
avatar

FanatikBMW

VladimirB, вы добавляя тейкпрофит- вносите лишнее измерение, добавляете стоплос- ещё одно, вы реально думаете что эти вещи могут как-то положительно влиять на матожидание?
avatar

pXhXXst

pXhXXst, Воооооо… это именно то что я и хотел услышать. Что стоп и профит не влияют на матожидание и получается сравни подбрасыванию монетки.Молодца!
avatar

roma095


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW