Wealth-Lab

Поразмыслив над выбором платформы для алгоритмической торговли на ближайшее время — выбрал Wealth-Lab. Спасибо всем кто в комментариях к предыдущему посту или в личной переписке дал обратную связь, поделился инфой, дал совет. Я всю информацию учёл, но решение принял как всегда сам)).

Какое-то время назад в ломаной версии программы уже тестил стратегии, что-то работающее, хотя и не сильно граальное, находил. Реанимирую, + погнал делать новые исследования. Учитывая, что сейчас уже могу добавить нотку ООП в код — все пободрее будет, можно более сложные вещи кодить.

Немного, наверно, пролью свет на своё видение рынка и того, в каких краях буду датамайнить. Фундаментальный анализ — не моё по причине того, что в этом разделе анализа распределение усилий между этапом сбор, подготовка информации и этапом собственно обработки и анализа информации значительно смещено к этапу сбора и подготовки, а я это не люблю)). Хотя вот недавно почерпнул идею про то, что можно автоматизировать парсинг инфы из интернета, в фундаментальной инфе, уверен, можно найти много работающих закономерностей. Потом и туда буду копать. Но не на первых порах.

В общем, TSLab в прошлом, а ведь только недавно это было самое что ни на есть настоящее, я немного ветреный)). Не успев особо углубившись в платформу понял, что это не то, что кубики — это очень ограниченно, а от людей узнал, что на этапе торговли тоже хватает проблем в платформе. И я продолжил поиск. Совсем слегка расстроился, что купил платный курс по платформе, но целеустремленного человека так просто не сломить)), тем более опыт интересные и не бесполезный, интересные идеи и мысли почерпнул.

Собственно, что имеем, у меня пробел в технической части, я не технарь, не кодер, для меня синтегрироваться с торговой платформой, с Plaza-2 и т.д. пока нереализуемо. В то же время я устал метаться между платформами, между вариантами реализации торговой алгоритмической инфраструктуры, между разными костыльными решениями. В общем сейчас я определился со входящими параметрами, мне нужна мощная готовая платформа для аналитики, тестирования, оптимизации стратегий и прочего и чтобы… она же эти стратегии и торговала на реальном рынке, плюс мне надо чтобы кодинг внутри платформы был на C# — классный язык — немного его знаю, + когда проапгрейжу этот язык смогу писать уже свои вещи — свои платформы, свои тестеры и прочее.

Начну издалека, я не тороплюсь, у меня выходной)). В 2009 году устроился я на первое своё место работы и … собственно, работал. И вроде всё не плохо и вроде деньги платят и вроде было повышение после года работы и вроде полу-руководящая должность. Но что-то не то. Душа рвалась в высь. Все эти люди вокруг, которые в 17:00 вставали и дружно уходили, всё это нытьё про низкую з.п. и неинтересную работу. У меня периодически возникали словесные баттлы с коллегами на тему: может ли работа приносить удовольствие. Против меня как молодого специалиста применялся железобетонный аргумент «ты ещё молодой, зеленый, пороха не нюхал, жизнь она не сахар, работа не праздник». И на фоне нарастающего несогласия с системой, с необходимостью приходить к конкретному времени, необходимостью прикладывать пропуск при проходе на работу и с, на фоне моего категорического неприятия таких вещей как «памятная серебряная ложечка за выслугу 15 лет в компании» у меня начинается увлечение финансовыми рынками. Если начинать прям совсем с начала, то это был даже не форекс, это были…webmoney, мне сразу понравилась идея чисто с компа, ни куда не перемещаясь, ни с кем не общаясь, зарабатывать деньги. Начинал я с тамошнего обменного сервиса, свои небольшие деньги гонял туда сюда, если привести аналогию с биржей, то вставал в стакан и ждал пока исполнят, потом переворачивался.  Побаловался так немного. Идея понравилась.

Добрый день, Коллеги!

Данная статья является продолжением разговора, начатого здесь:

Часть 1: http://smart-lab.ru/blog/349998.php

Часть 2:  http://smart-lab.ru/blog/350673.php

Рассмотрим систему Управления капиталом «PoE» — Procent Of Equity.

Суть системы: Перед входом в каждую сделку определяется сумма, доступная для системы, с учетом параметра «Процент Эквити» (РоЕ). Затем рассчитывается количество контрактов/лотов, доступное для входа в позицию. Если Рое > 100%, это значит, что система будет торговать с плечом = РоЕ/100%.

Если система торгует удачно и размер депозита увеличивается, то и увеличивается количество контрактов/лотов.
И наоборот, с уменьшением размера депо уменьшается размер сделки. 

Это основное принципиальное отличие УК «РоЕ» от торговли по УК «одним контрактом/лотом», в котором торговля ведется постоянным количеством контрактов/лотов.

Добрый день, Коллеги!

 В понедельник закончился сериал от Павла Крапчитова «Торговая система для Новичка».

(Начало здесь: http://smart-lab.ru/blog/343715.php)

С большим интересом наблюдал за ходом событий.

Системы показали вполне ожидаемый результат: торговля велась 4 контрактами.

Почему именно 4?  Павел решил рискнуть половиной капитала и, разделив эту сумму на размер ГО фьючерса, получил эти самые 4 шт. Что же, такое решение имеет право на жизнь.

Может быть надо было разрешить системе торговать бОльшим количеством? Каким?

Ответ нашелся в трудах классиков трейдинга Ральфа Винса, Райна Джонса и других.

Необходимо применить систему Управления Капиталом!

Хочу рассказать новичкам, что можно сделать.

Существует несколько классических систем управления капиталом.

Самый простой, но самый первым применяемым при создании новой системы является «торговля на 1 контракт/лот». Почему? – Да потому, что если система не имеет положительного математического ожидания (не может заработать 1 контрактом), то никакая система управления не сделает её прибыльной. Это слова Р.Винса.