Блог им. Replikant_mih

--- Мой путь алгоритмического трейдера. И не только алгоритмического. ---

Начну издалека, я не тороплюсь, у меня выходной)). В 2009 году устроился я на первое своё место работы и … собственно, работал. И вроде всё не плохо и вроде деньги платят и вроде было повышение после года работы и вроде полу-руководящая должность. Но что-то не то. Душа рвалась в высь. Все эти люди вокруг, которые в 17:00 вставали и дружно уходили, всё это нытьё про низкую з.п. и неинтересную работу. У меня периодически возникали словесные баттлы с коллегами на тему: может ли работа приносить удовольствие. Против меня как молодого специалиста применялся железобетонный аргумент «ты ещё молодой, зеленый, пороха не нюхал, жизнь она не сахар, работа не праздник». И на фоне нарастающего несогласия с системой, с необходимостью приходить к конкретному времени, необходимостью прикладывать пропуск при проходе на работу и с, на фоне моего категорического неприятия таких вещей как «памятная серебряная ложечка за выслугу 15 лет в компании» у меня начинается увлечение финансовыми рынками. Если начинать прям совсем с начала, то это был даже не форекс, это были…webmoney, мне сразу понравилась идея чисто с компа, ни куда не перемещаясь, ни с кем не общаясь, зарабатывать деньги. Начинал я с тамошнего обменного сервиса, свои небольшие деньги гонял туда сюда, если привести аналогию с биржей, то вставал в стакан и ждал пока исполнят, потом переворачивался.  Побаловался так немного. Идея понравилась.

 

Параллельно с этим узнал про форекс. Моё отношение в первое время было таким: это что-то крутое, на этом реально можно заработать, но это надо шарить, поэтому хоть как-то рассматриваемым вариантом был вариант выбрать управляющего и получать прибыль за счёт того, что кто-то управляет твоими деньгами. Денег тогда особо не было, но это никогда не мешало тому, чтобы полёт фантазии был намного впереди реального финансового положения дел)). Не помню, тогда ли начал гуглить картинки яхт и вилл в Испании или чуть позже)). От «дать в управление» к «торговать самому» перешел кажется довольно резко. Не изучал форумы, трактаты, тома энциклопедий, а… скачал терминал, завел несколько баксов, интуитивно понял, что этой кнопкой можно купить и…купил. Первая сделка на рынке…ммм…первый профит, был в шоке, когда при депозите в 5 долларов за пару минут прибыль накапала в пару долларов. Какого черта? Как это возможно, цена же изменилась всего ничего. Так я узнал про плечо. Потом было всякое, слитые небольшие депозиты, позиции all in через ночь, когда утром было или «фак, опять маржин кол» или «мм, прибыли накапало». Был теханализ – свечи, головы-плечи, фибаначи, средние, осциляторы и прочие подобные. В общем, опыт на форексе хоть и не принёс миллионов, но наполнил мечтательные паруса ветром. И я уволился с работы (помню огорошенное лицо начальника – ведь всё же нормально было, чё за балет).

 

Далее был проп как основной и единственный источник дохода семьи. И да, это было жестко, жестоко и какие там ещё эпитеты можно привести)). Пропа была 2 года. Опыт шикарный. Где-то там начинается зарождение алгоритмического трейдера. Сначала мы коллективно выявили некую закономерность, причём простую и легко формализуемую – возникла необходимость протестить. У меня возникла гениальная идея, что я могу затестить это экселем (и это без VBA), путём построение нескольких тяжеловесных таблиц с кучей вспомогательных столбцов с формулами у меня это получилось. Но это было очень тяжеловесно и как ни крути очень костыльно.

 

Как оказалось, один из трейдеров был бывшим кодером, он вызвался затестить идею в signal. Я ещё тогда подумал: эмм, ну он же никогда не работал с этой системой и, по его словам, с этим языком программирования, наверняка он что-то недопонимает, он просто тупанул, с кем не бывает.  Как оказалось, это вообще не проблема, через пару дней знакомства с есигналовским встроенным тестером мы уже затестили систему. Вау, да это же грааль, подумал я тогда (не найденная торговая система, а возможность затестировать стратегию и торговать её автоматически). А хотите я и вас научу кодить, проведу несколько лекций, — предложил этот чувак. Да ну нах, — это не возможно научиться кодить за короткое время. И в самом деле – у человека много стереотипов в голове – невозможно научиться кодить если у тебя нет соответствующего образования, невозможно освоить машинное обучение если ты не математик и прочее и  прочее. В общем через какое-то время я уже тестил разные стратегии на встроенной в esignal вариации java script. Платформа эта для бэктестинга конечно не заточенная. Да и про тестирование стратегий мы знали не много. Про подгонку под кривуя я тогда в явном виде не знал, но когда начало формироваться моё видение процесса тестирования, оптимизации, я эти вещи понимал интуитивно, как бы по умолчанию. Потом был wealth-lab и C#. Это было всё там же – в пропе. Я тогда подумал, что два языка это для меня точно перебор и мы действовали командно – я генерил идеи и тз в форме голосовых комментариев)), а чувак программировал. Получалось не то чтобы очень эффективно, потому что надо было же ещё и торговать где-то в это же время)), будешь слишком отвлекаться – упустишь возможности, ребята вокруг заработают, ты – нет. Поэтому далеко мы не продвинулись. Какую-то систему довели до какого-то логического завершения, повесили алерты на сигналы и руками торговали, особых профитов она не приносила. Ну и конечно же каждый трейдер вносил чуточку своего я и отыгрывал только «хорошие» сигналы системы)).

 

Потом я ушел из пропа (всё-таки не получалось там делать хорошие деньги, хотя и торговал в плюс). И была снова наёмная работа, не сильно интересная, я забросил трейдинг, не разочаровался, просто надо было двигаться дальше, но зерно где-то глубоко в земле осталось, и выждав, оно начало всходить)).

 

Так началась новая волна трейдинга. Открыл депозит на России на небольшие деньги. Сначала закрыл накопившийся эмоциональный трейдинговый гэп – полудоманил немного – вверх, вниз, вниз, вверх. Потом успокоился, через пол года докинул побольше денег, ещё немного полудоманил, успокоился окончательно. Очередной раз в мысленной эволюции пришёл к необходимости системного, алгоритмического трейдинга. Начался этап поисков и метаний. Был и C# на среднем уровне и Python, тестил в Wealth-lab, пытался писать свой бэктестер. Какие-то интересные наработки были, но для меня всегда были сложности с технической стороной. Когда я начинал мега-проект «собственный бэктестер» или что-то другое масштабное – всегда не хватало запала довести до конца, потому что всегда вставал вопрос с тем, а как я буду это торговать и непонятки в этом вопросе убивали мотивацию. Пробовал и партнёриться с кем-нить, кто закрывал бы техническую сторону вопроса – как-то не шло (зато получил опыт и критерии выбора партнёра для подобных проектов), пробовал какие-то неофициальные коннекторы, метатрейдеры и прочее. Всегда не хватало мотивации. В общем не смотря на то, что удавалось и достаточно быстро находить интересные стратегии на этапе тестирования, с этапом непосредственно торговли всегда был вот такой затык. В общем я находился в вечном поиске инфраструктуры и стека технологий так сказать. Меня всегда тянуло к универсальности, не хотелось изучить один полуязык, который потом не смогу нигде применить кроме здесь, не хотелось привыкнуть к одному коннектору, который можно использовать только с этим брокером и т.д., хотелось иметь один мощный инструмент и им пользоваться. В общем, я определился, надеюсь, теперь не будет инфраструктурных метаний больше)). Сейчас это TSLab – та штука, которая как два байта отослать закрывает этап реализации в бою найденной торговой системы и которая в рамках себя же дают инструментарий для поиска этих систем. И нет, это не тот инструмент, который я обозначил как «хотелось иметь один мощный инструмент и им пользоваться». Этот инструмент – C# на хорошем уровне, когда можно и велс-лабе стратегии на ура тестить и свой тестер написать и к любому брокеру и бирже приконнектиться и всё что хочешь. В общем сейчас я юзаю TSLab как инструмент «просто и быстро», а параллельно апгрейжу C#, чтобы перейти уже на качественно иной уровень.

 

Как-то так)

★5
а доходность то есть от алкотрейдинга?
avatar

Биотехнолог

Сергей Сметанин, Нуу, если не учитывать псевдо-алгоритмические вещи, а учесть их я не смогу — это было давно, их было не много и стату поднять не смогу, то результатов пока нет, я сейчас только готовлю пул стратегий для запуска в бой, будет боевой запуск — будут резалты)))
avatar

Replikant_mih

Replikant_mih, лишь бы потраченное на это время потом превратилось в деньги.
avatar

Биотехнолог

Сергей Сметанин, Ну да). Тут главное что — вернасть самой парадигмы и наличие необходимых предпосылок (талантов и т.д.) именно у меня — думаю, с обоими пунктами всё норм).
avatar

Replikant_mih

Replikant_mih, все так думают, а по факту все наоборот происходит. Время покажет правильность действий
avatar

Биотехнолог

Сергей Сметанин, За всех не знаю, но да, время покажет ;)
avatar

Replikant_mih

а на каком языке пишешь?
avatar

therollingstones

Therollingstones, Сейчас на TSLab фокус внимания — там без языка))). А так знаю на начально-среднем уровне C# и Python. Планирую Pyhon юзать для прототипирования и какого-нить рисёча, а C# для всего-всего остального.
avatar

Replikant_mih

Replikant_mih, а я вот F#  штурмую щас) 
avatar

therollingstones

Therollingstones, Когда я терзался выбором языка, я всякую экзотику отметал, это же из этой серии?)
avatar

Replikant_mih

Replikant_mih, не, это передовой язык Microsoft)
avatar

therollingstones

Therollingstones, Ну хз, по распространённости он не в топах, думаю, это не очень хорошо.
avatar

Replikant_mih

Replikant_mih, значит был передовым) 
avatar

therollingstones

завтра жди мой эпичный пост про тслаб…  не хочу его выкладывать в выходные… вкратце… с 2014г тслаб скатился в унылое говно…
avatar

ves2010

ves2010, Ну как бы я не питаю иллюзий)), использую для быстрого старта, но уже сейчас вижу миллион минусов, но по состоянию на данный момент для меня плюсы перекрывают минусы, но воспринимаю TSLab только как временный этап. 
avatar

Replikant_mih

ves2010, с 2014г тслаб скатился в… — а он оттуда когда либо выбирался!?..
avatar

igor12

igor12, подробности завтра
avatar

ves2010

ves2010, 
ЕЕЕЕЕЕЕ.....
так его!!!
avatar

baron_samedi

Электромонтёр, Да, сейчас для меня это мегапроект, и это текущее состояние. Когда я прокачаю кодерские навыки, это перестанет быть мегапроектом, вероятно. И естественно речь не о на коленке собранном непонятно чем, а о приложении с удобной функциональностью, широкими возможностями, масштабируемое, гибкое, поддерживаемое и т.д., тут кроме всего прочего необходимы знания в построении архитектуры приложений. Естественно бросать ничего не собираюсь)

>>«Кубики TS Lab это не алготрейдинг, скорее развод на абонентскую плату.»

Это алготрейдинг в усеченном виде, я это осознаю, выбор осознанный и взвешенный.

>>" Программы надо брать бесплатно — принцип любого настоящего программиста."

К счастью рынок это не про программистов, а про трейдеров)))

avatar

Replikant_mih

Электромонтёр, ну это ваш бэктестер — не, а мой — да)). Я люблю чтоб было удобно, это и приятно и эффективно в долгосрочной перспективе. Тут важно не заиграться, чтобы это не был бэктестер ради бэктестера, кодинг ради кодинга.

+ для меня бэктестер это и портфельное тестирование и встроенное outOfSample тестирование и интеллектуальный модуль определения корреляции параметров стратегии с результатами, возможно, какой-то машин-лёнинг модуль и т.д.
avatar

Replikant_mih

тслаб?
пробывал
по теории-это суперв вещь.
у меня уже была идея. остовалось только ее алгоритимизировать,
постороил кубики...
путсил в бой… и тут...
тормозит, сигналы не срабатывают, пихожится в ручную отменять.
если одним именем назовешь-сбой будет..
и т.д...
догадался через 3 месяца сорваться с иглы.
по теории-тслаб просто супер вещь… а на практике… либо у меня интернет плохой либо программа еще не доделана до конца…
avatar

Жук Скарабей

Жук Скарабей, 
и кубиками не получается простые вещи в одну строку формулы сделать (да любой цикл!).
avatar

baron_samedi

baron_samedi, Да, циклов не хватает, особенно встроенных))
avatar

Replikant_mih

Жук Скарабей, Блин, боюсь я не успею за 3 месяца C# подтянуть до нужных высот чтобы слезть с TSLab))), значит придётся дольше на нём сидеть)
avatar

Replikant_mih

Электромонтёр, Я вообще читать не люблю)). 

Скорость-зависимые стратегии — да, там важно быть среди первых. А в остальных стратегиях надо быть умнее, а не быстрее. Есть мнение, что работают простые вещи, но думаю, что это связано с тем, что простые вещи невозможно переоптимизировать, поэтому по простой стратегии сразу понятно — или она рабочая или нет, а если алгоритм сложный, то тут уже важно, как ты с ним работаешь, как определяешь его работоспособность, как убеждаешься в его робастности, как оптимизируешь и т.д. Ну т.е. работающая простая стратегия будет работать, работающая сложная будет работать только если правильно подойти к оценке её работоспособности, отсюда логично существование заблуждения про работоспособность простых стратегий.

Я не навязываю свою точку зрения)

avatar

Replikant_mih

И всегда помни, сынок, что увольняясь с работы всегда должен быть кто-то, кто будет продолжать работать. И этим человеком должен быть не ты. Ведь если все пойдет прахом, ты всегда сможешь обвинить его в неудаче (а не себя). А если будет успех, ты всегда скажешь — что это следствие твоей адской работы на результат. И пусть сомнений не будет.
Коловратий Евпатьев, затрудняюсь определить — то ли это сарказм, то ли ещё что))

У меня теперь более высокий порог, более высокие значения показателей-критериев, по которым я определяю готовность сорваться в свободное трейдинговое плавание.
avatar

Replikant_mih

Посмотри на stocksharp. Кубики дают. Не знаю на какой стадии. Только как расширение кругозора
avatar

Евгений

Евгений, На этапе метаний и выбора стэка технологий — я сморел и в ту сторону. Кубики у них, как я понимаю, ещё забагованные и на начальном этапе. А через API — мне не хватило моих текущих C# знаний.
avatar

Replikant_mih


....все тэги
2010-2020
UPDONW