VXX

VIX, VXX и др. Производные – Разоблачение Мифов.

Последнее время индекс волатильности VIX стал очень популярен. Чикагская биржа опционов CBOE постоянно применяет академический подход к трейдингу и проводит агрессивную маркетинговую компанию по популяризации своих продуктов.Кому это выгодно?Чтобы понять суть, давайте разберем все по порядку.CBOE не создавала VIX с целью поупражняться в высшей математике или в качестве инструмента для предвещения движения рыночных индексов. Она создала его с единственной целью – монетизировать рыночную волатильность. Вы вероятно не совсем меня поняли. Не продавать или покупать волатильность, а создать инструмент, который будут покупать другие, и зарабатывать на комиссионных. И получилось это только со второй попытки. Создав VIX, они создали основание для целой плеяды других продуктов по торговле волатильностью.

( Читать дальше )

Учимся торговать волатильностью:


О чем пойдет речь:

• Вся правда о VIX и ее производных;
• Почему в реальности люди теряют на VIX?
• Расхождение между VIX и фьючерсом на VIX;
• На сколько реально поднимается VIX при кризисах?
• Сколько зарабатывает Barclase на VIX?

Начало тут.
Ловушка на падениее VXX отработала хорошо. Итоги в видео. Комментарии приветствуются.

Добрый день Уважаемые Смартлабовцы!
Решил потренироваться с написанием постов. Сначала хотел просто написать ответ пользователю Volos, но потом решил сделать это отдельной темой, вдруг у кого-то появиться желание обсудить стратегии  по VXX.  
Коротко о себе на рынке 10 лет. Опционам в течение этого периода занимался неоднократно. С этого года перешел на внешний рынок. Счет в IB. Брокера выбирал тщательно. Надежность была тоже на первом месте по критериям отбора. Сейчас тестирую ряд стратегий на небольших суммах, в тч связанных с VIX'ом. Тут пример, одной из последних. Если кому-то интересно могу продолжить выкладывание своих идей здесь. Меня в первую очередь будет интересовать Ваша критика данных стратегий. Спасибо.

Ищу российского брокера, который предоставит выход на площадку http://www.cboe.com интересует фьючерс на волатильность VIX 

1) Хочу разумную комиссию, 
2) Завожу рубли брокеру, дальше он сам
3) Вывожу, получаю рублями (НДФЛ удерживает и уплачивает брокер).

Кто-то из крупняка типа Ай-ти, Открытия, БКС, Финам и др. что-то подобное предлагает, кто в курсе?

VXX — за последнее время в нем прошел огромный объем. Перед обвалом в прошлом году объем торгов был меньше. Внимательно смотрим за развитием событий.

grabilla.com/02a19-2dde0b0a-8c90-4da1-9d1a-b3864f75773f.png
В ближайшие пару недель что то возможно начнётся.

выложил на сайте — только для тех кто зареген.

Сценарии по индексам и американским акциям сделаны по просьбе одного комрада… видимо, актуально).

Итак, каким образом может быть использован индекс VXX в торговле волатильностью? Покупка индекса или опционов на него может оказаться неудачной идей в связи с тем, что на купленные опционы помимо временного распада будет действовать распад самого индекса, так как тот дешевеет за счёт негативного роллинга фьючерсов входящих в него. (Более подробно по ссылке). Продажа опционов колл очень рискованна из-за возможного резкого взлета индекса в случае повышения волатильности. Остается продажа опционов пут или… Или игра в связке: покупка опционов колл на VXX и продажа опционов колл на фьючерс VIX.

( Читать дальше )

Коллеги, VXX вновь подбирается к минимумам… Не пора ли задуматься о небольшой коррекции?

Если кто им торгует/торговал — поделитесь полученным опытом, а то мне невсегда понятны его движения.