Прошли максимальные объёмы в VXX. Возможно признак скорого обвала.

Василий Олейник, ну вот… как печально.

Василий Олейник, кто то может и ошибаться)

Василий Олейник, ну это же не знаачит, что до 15 ноября мы не сможем подрасти)
вспомните прошлый год перед понижением рейтинга штатам и перед обвалом, в Ри где то на 15 тыс вверх был задерг, а уже потом слив.

Евгений Пронин, до 6го ноября. 6го выборы

Antigel, а унас эксперация 15 числа, да и ни кто прямо 7 числа не станет сливать рынок, это же явное палево. должна пройти хоть неделька

Евгений Пронин, хз. хз.

Евгений Пронин, >>это же явное палево. должна пройти хоть неделька

скарее ЗА недельку до выборов начнут сливать

Евгений Пронин, кстати в августе 2011 залили все за две недели до экспиры. Так что эта экспирация ни о чем не значит

Евгений Пронин,
на 100% с вами согласен )

Евгений Пронин, а если захотят кого-то завалить)) то ждать не будут

Antigel, ну дай ты человеку до 15-го порасти
пусть выборы перенесут )

Василий Олейник, VXX это левая тема от ее маркетмейкера Credit Swiss, там своя игра, так же как и в TVIX

Barbaris, даже на скрине у Василия видно, что это не КредитСвис

Fry, почитайте спецификацию данного контракта, там все написано

Barbaris, где? Где вы увидели КредитСвис? Все учат — почитайте то, почитайте сё. А где??? Я вот вижу, что это индексная нота банка Барклайс. Никаких КредитСвисс за тикером VXX нет.

Fry, все пардон, TVIX нота от Credit Swiss

Fry, VXX просто такое же разводилово, как и TVIX, там нет прямой корреляции стоимости ноты с волатильностью рынка

Василий Олейник, дак прохождение объемов горизонтальных говорит 100% о том что будет обвал? прям 100% и никак иначе?
п.с. просто интересно.

Александр Журавлев, конечно рост)

Александр Журавлев, я думаю дрозд)))

IRIN, чуть позже увяжется

avp, Возможно, Вы правы

IRIN, а возможно и нет=))))))

IRIN Просто странно, что перед предполагаемым обвалом, так сказать, австрал попёр в астрал, как ужаленный в задницу=))))опережающий индюк вдруг повел себя неадекватно?

Василий Олейник, возможно Вы правы, Василий=)) тут вопрос ведь том, что намеки каждому говорят о своем. А самый верный способ проверить истину-время. Время покажет, кто точнее считывает намеки матрицы. Увидим как оно будет. Наверно и так и сяк поочереди=))

rofunt, Ртс 1000 в этом году)

nik111, Никит, я уже понял, но так не думаю)

rofunt, Ром, ну может не 1000) 800 меня тоже бы устроило)Хотя пока конечно есть шансы что 1750 ртс увидим, скоро все узнаем)

Mishka-Burishka, ну и бакс к иене вырос не по детски, вроде тоже к наобороту=)))

Ваcилий Олейник, это нечестно, Василий. Получается, что от лукавого=)))

Drakonelo,
плита плавно переехала на 144500 )

Antigel, Оттуда, от куда и в UNG был сплит и других ETF…

aleks1299, это страх=)) индекс страха=))

IRIN, а если серьезно?) я ведь правда не знаю...(

aleks1299, а я и серьезно говорю. VIX-индекс страха. Торгуется фьючерс на панику. У нас на фортсе тоже есть аналог=))

IRIN, а у нас как называется? что то я не видел…

aleks1299, у нас базовый актив называется RTSVX (на главной в шапке видно). От него деривативы смотри

aleks1299, RTSVX

IRIN, «индекс страха» пробил линию сопротивления «ужас», но немного не дошёл до линии «пипец».

+)))

aleks1299, это фонд. Грубо говоря баеры в VXX покупают фьючерсы на VIX. Сам по себе индекс VIX не торгуется. VIX формируется из опционов SPX. VIX — это ожидаемая волатильность на 30 дней. Подробно у меня в блоге:
smart-lab.ru/blog/75491.php

aleks1299,
VXX это опцион на VIX
VIX — это индекс волатильности, наш аналог RTSVX

traanan, tvix по-моему тогда и прикрыли на время

traanan, какая выгода покупателю таких объемы?

smallboss, хеджить свои лонги, с опционами что то крутить.

Fry, Без проблем, Бро… Сплит — это когда дробят бумагу в пропорциях. Есть прямой сплит и обратный.
Прямой это 3к1, 4к1. Т.е. на 1 акцию по старой цене, будет 4 бумаги по новой.
например стак торговался по 100. его сплитят на 2к1. Он становится 50 в цене. Если у тебя на балансе было 1000 шерз по 100. то после сплита будет 2000 по 50.

Обратный сплит 1к2, 1к4. Тут наоборот. Разбавляют бумагу.
(дорогая обходится дешевле по комиссиям и просто )

Фактически, должно быть снижение объема в аккурат в 4 раза. Но кто-то играется и объемы на обратном сплите выросли. Что это может значить ХЗ. У менеджеров же модели были построены по старым ценам. Может перекладку делают.

Василий Олейник, а это неважно почему иена слабеет, главное что слабеет

Крупные фонды не пользуют VXX для хеджа. Управляющие средней руки — это макс. Дело в том, что крупняк предпочитает создавать ETF, а не вкладываться в них.

Василий Олейник, Net positioning is calculated by subtracting the percentage of portfolio positions that are short from the percentage that are long. Net long positioning tends to fall when managers are more defensive.

Historically, net positioning for long-short funds has tended to be 35% to 40%, however, it is 19%. That makes hedge funds a likely source of demand for stocks

Fry, вау! вы оказывается специалист по крупным фондам?)))

torro79, ваша правда. знаю только по слухам

Fry, правила торговли ETF внимательно поизучайте, особенно касательно непокрытой короткой позиции по SPY

torro79, по возможности дайте ссылку и объясните о чём речь. Буду признателен. Конкретно чьи правила торговли?

torro79, кстати, VXX — это даже не ETF а необеспеченная БА нота

Fry, спасибо добрый человек, а я то вот не знал) Правила про ETF написаны на сайте SEC.