По идее, индекс РТС до 18.45 должны удержать выше отметки 1000 пунктов. Пятничный набранный хедж, сегодня на внебирже опять кто-то закрыл, или экспирнул на промклиринге, поэтому шортового топлива опять в рынке нет. Вся надежда только на спот и на рубль — это для лонговиков. Скорее всего, до вечера на споте будет фиксация, а рублём удержат РТС выше 1000.

Чую весёлая в понедельник будет экспирация, причём с явной манипуляцией )))) готовтесь. После отсечки тоже будет  хорошее движение. Я пока в РТС не лезу, подожду понедельника. Обратите внимание, как сегодня держат спот и тратят на это деньги и всё покупки хеджируют через РИ, где в последний день контракта сильно вырос ОИ. Рубль тоже в теме, в понельник им тоже будут двигать РТС. Кто догадался какой будет сценарий можете озвучить )))

Практически всё без сюрпризов. Как и писал вчера, отметка 1350 пунктов по индексу РТС будет удержана 100% и в этом даже можно было не сомневаться. Теперь главный вопрос — начнут лить рынок после 15.30 или нет? У кого какие мысли? Я вчера все возможное варианты расписал, сейчас пока чётко отрабатывается один из них.

     Если кто-то ещё не верит в кукла и крупных игроков, то последние дни на российском рынке явно должны его переубедить. Все мы прекрасно видим, как рынок держат под квартальную июньскую экспирацию, которая состоится в самом начале следующей недели. Сейчас прекрасно понятно, что она пройдёт выше отметки 1350 пунктов по индексу РТС и крупные игроки заранее подготовились к ней.  Даже снижение в понедельник на 1%-2% не испортит их планов и отметка будет удержана. Напоминаю, что в четверг торги на российском фондовом рынке проводиться не будут, а в пятницу будет работать лишь срочный рынок ФОРТС, поэтому объективно картина явно не измениться. Т.е. по сути, все ставки на экспирацию уже сделаны и ключевые уровни уже удержаны.
     В текущей ситуации не очень повезло тем, кто находился в коротких позициях.  Теперь придётся перекладываться в новый контракт фьючерса на индекс РТС, который торгуется с большой бэквордацией и цена его почти на 5000 пунктов меньше. В цене уже заложены отсечки по дивидендам, но их величина сейчас явно не перекрывает всю бэквардацию к базовому активу, т.е. шортисы всё равно потеряют на переходе в новый контракт.


( Читать дальше )

    

     Не стоит забывать про предстоящую квартальную экспирацию, которая пройдёт на российских площадках 17 июня.

( Читать дальше )

Лично меня интересует сейчас только этот вопрос. Осталось всего 6 торговых сессий. Вытянут 135-е колы или нет?

На мой взгляд, предстоящая апрельская экспирация, пройдёт в диапазоне 135000-145000. Выше 145000 РИ вообще пока не вижу. Процентов 60% ставлю на то, что экспирация пройдёт все же вблизи 135000. При таком вгляде на рынок, какую опционную конструкцию лучше всего построить?
Хочется услышать ваши мнения, а своё я озвучу чуть позже, когда открою позицию.

     По итогам четверга российский фондовый рынок вновь проигнорировал позитивный настрой инвесторов на зарубежных площадках и показал лишь незначительный рост, в пределах 0.3% по индексам.  Мы по-прежнему рекомендуем воздерживаться от открытия любых среднесрочных  позиций в диапазоне 1485-1520 пунктов. Только при выходе из текущего коридора, можно будет более уверенно вставать в сторону выхода с минимальным риском.
     Завтра на американских площадках квартальная экспирация, поэтому до понедельника, от российских инвесторов не стоит ждать никакой активности.  Существуют большие опасения, что именно после экспирации, на американских площадках начнётся долгожданная коррекция, которая спровоцирует продажи и на других финансовых рынках.  Также в фокусе внимания в ближайшие дни будет вновь Италия,   где состоится очередная попытка создать коалиционное правительство.  Любое разочарование с этой страны может легко стать новым драйвером для коррекции, поэтому пока ситуация там не прояснится, не стоит торопиться с покупками. Все прекрасно помнят  как трепала нервы “Греция” с возможным выходом из еврозоны, поэтому легко представить реакцию, на итальянские “выходки”.


( Читать дальше )

Инфляция вновь начинает расти — Индекс потребительских цен 3.2% против прогноза 3%. Спрос на товары падает, поэтому производители снижают цены на свои товары -Индекс цен производителей -1.6% против прогноза -1.5%.Промышленное производство в феврале упало, вопреки ожиданиям и составило 9.9%, против прогноза 10.5%.
Розничные продажи так же не оправдали ожидания и показали рост 12.3% против ожиданий 15%

     Практически все данные вышли в негативном ключе и вряд ли будут позитивно восприняты азиатскими площадками. На текущий момент, для открытия российских площадок сложился умеренно позитивный внешний фон и можно рассчитывать на небольшой гэп вверх в пределах +0.7%, однако ситуация завтра утром может уже измениться в негативную сторону.
     Мои мысли и позиции пока следующие: ушёл на выходные пока в кеше и если будет гэп вверх более 0.5% по индексам, то буду присматриваться к открытию коротких позиций, если гэп вверх будет сильный, более 1%, то это будет хорошим подарком для медведей, ушедших на выходные в кеше. Не стоит забывать про предстоящую квартальную экспирацию и вряд ли стоит рассчитывать, что фьючерс на индекс РТС пустят сильно выше 155000, а вот после неё, чую устроят коррекцию.
     С точки зрения техники, мы видим, что фьючерс на индекс РТС, продолжает двигаться в рамках  нисходящего канала.  Рассчитывать на рост в текущем контракте выше отметки 157000 явно не стоит. Сильным сопротивлением на ближайшие дни будет выступать диапазон 154000-155000 пунктов. Уровень поддержки прежний  - 152000 пунктов.

( Читать дальше )

Прошёл ещё один день под знаком неуверенного роста. Если посмотреть на технику индекса ММВБ, то здесь картина по прежнему оптимистичная и по прежнему смотрит чётко вверх, слишком многие поверили в отметку 1500, ну а это конечно хорошо, хоть будет потом кому продавать когда вермя придёт, а то зачастую и упасть нормально не можем, так как ни кто и не покупал.
   Динамика же фьючерса на индекс РТС пока не столь явная и мы по прежнему отрисовываем расходящийся клин, который теперь больше похож на бриллиант.

fRTS (таймфрейм час)



( Читать дальше )