Закрытие ловушки на падение VXX

23 июля 2013, 10:28
|
savercool

Начало тут.
Ловушка на падениее VXX отработала хорошо. Итоги в видео. Комментарии приветствуются.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
опционы,
vxx,
vix

36 | ★1

11 комментариев

респект! уважаю он-лайн трейды, когда есть пост о входе и сопровождении/выходе!
+

vfreeman

23 июля 2013, 10:47
Ответить

+++++

егорка

23 июля 2013, 11:14
Ответить

Когда VXX подрос (то есть был бумажный убыток), какой план был? Когда собирались прикрывать позицию? Или жали бы до экспирации попутно управляя?

Lexa83

23 июля 2013, 11:33
Ответить

Lexa83, в первом ролике упоминал, что при росте VXX будем просто покупать путы, но это уже была бы вторая независимая с этой стратегия. Этой управлять не собирались, прикрывать до экспирации тоже.

savercool

23 июля 2013, 13:48
Ответить

На основе чего выбирался диапазон цены, куда придет VXX?
IMHO OTM календарь проще построить, и риск будет меньше.

DeFi Partisan

23 июля 2013, 12:27
Ответить

Алексеев Ярослав, скорость падения VXX исходя из контанго ближайшего и следующего за ним фьючерса на VIX. То есть по простому, например, сейчас августовский VIX 14.75, сентябрь 16,2, значит, если 20 дней между ними, то распад при прочих равных сейчас идет со скоростью 0,45% в день (14,75/16,2-1)/20. Это грубо. Моделировали разные ситуации исходя из истории за последний год + стресс тесты. Диапазон в итоге выбирали субъективно после всех этих экспериментов.
Чем календарь, на Ваш взгляд, лучше?

savercool