Постов с тегом "VIX": 510

VIX


О чем нам говорит «Индекс страха» VIX?

    • 14 апреля 2016, 05:08
    • |
    • BCS
  • Еще

С середины 90-х годов Чикагская опционная биржа рассчитывает индикатор волатильности — VIX, или так называемый «Индекс страха».

Этот показатель отражает ожидания трейдеров по индексу широкого рынка S&P 500 на предстоящие 30 дней, точнее его подразумеваемую волатильность. Рассчитывается индикатор на основании котировок спроса и предложения на индексные опционные контракты.

VIX показывает состояние рынка, его направление и настроение. Закономерность индикатора такова, что когда рынок падает, индекс волатильности растет, а когда рынок растет, индекс волатильности снижается. По этому поводу на рынке есть поговорка: «If the VIX is high, it's time to buy. When the VIX is low, look out below!»
О чем нам говорит «Индекс страха» VIX?
По базовой теории, если значение VIX находится выше 40-45, то это говорит о панике на рынке и бегстве инвесторов из рисковых активов. Такие ситуации складываются тогда, когда цены находятся у минимумов и пора задумываться о долгосрочных покупках. Если же значение опускается к 20 или ниже, то на рынках наблюдается растущий тренд и, кажется, что так будет еще долгое время. В районе долгосрочных минимумов в пору задуматься о закрытии длинных позиций.



( Читать дальше )

Январь 2016. Что имеем?

Январь конечно удивительный был в этом году! Так например в какой-то момент Brent падал на -28%, в итоге, в результате коррекции закрыли месяц с отрицательной динамикой по этому активу в -6,0%, что тоже как бы не мало!

Рисунок Перфоманс наиболее торгуемых фъючерсов

Январь 2016. Что имеем?
в этой диаграмме наглядно виден процесс risk off начала года: рост VIXа, рост золота на фоне распродаж  в меди, энергоносителях, индексах акций Европы, США, Японии. Поводом стал Китай, разруха на фондовом рынке, которую устроили спекулянты на фоне экономической статистики замедления темпов роста «узкоглазого дракона».
Происходящие мировые события повлияли конечно же и на «наши активы»:

( Читать дальше )

Поиск закономерностей для Торговых Стратегий

Какое-то время назад, Тимофей делал опрос кто как ищет закономерности для торговли. Предложу здесь и свой вариант.

Все кто интересуется хедж-фондами знает такого персонажа как Рэй Далио. Советую зайти к нему на сайт Bridgewater, там выложено много полезной исследовательской информации (не реклама). Так вот, у него предложен интересный подход к макро анализу, на основании матрицы роста и инфляции. В зависимости от разных состояний экономики (например, рост вверх и инфляция  вверх) произведен анализ какой из видов актива лучше всего себя ведет (акции, облигации, товары, TIPS и т.д.)

Так вот, определив, что, например, commodities будут расти согласно текущему состоянию экономики (а точнее ожиданиям относительно состояния экономики) и сформировав свой bias торговли вверх, можно торговать commodities любым из торговых инструментов (свечи, формации, индикаторы, фибоначи, и т.д.) и торговать со стат. преимуществом. И получается, что для успешной торговли важны не инструменты торговли, а bias движения цены на основании фундаментального анализа для получения стат. преимущества.



( Читать дальше )

Новый взгляд на индекс страха (VIX)

Новый взгляд на индекс страха (VIX)За долгие годы, аналитики разработали сотни технических индикаторов. Новые индикаторы иногда помогают техническим аналитикам находить путь к успеху. Другие аналитики ищут свой путь к успеху, по-новому переосмысливая старые индикаторы. В данной статье мы с иной точки зрения рассмотрим один популярный индикатор.

При анализе рынка, все аналитики работают с относительно небольшим количеством данных. В случае цены, это — значения открытия, High, Low и закрытия. Некоторые также учитывают объемы, а трейдеры фьючерсами могут добавить в свой арсенал открытый интерес и показатели отчета о позициях трейдеров (COT). С учетом небольшого числа точек замера, можно лишь удивляться, насколько много подходов к одним и тем же цифрам используется при создании индикаторов. Одна компьютерная платформа может содержать свыше 300 различных индикаторов, каждый из которых — это разновидность представления базовых данных.
 



( Читать дальше )

Как ФЕД разрушает экономику

    • 15 сентября 2015, 09:56
    • |
    • BCS
  • Еще

Очень крутая стать на тему, как деньги Федрезерва США разрушают американскую экономику. Там все аспекты рассмотрены — от инфляции и до семейной ячейки общества: https://biblicisminstitute.wordpress.com/2015/08/14/when-money-is-the-problem/

P.S. Ситуация все больше нагнетается. При всем при этом Goldman Sachs прогнозирует, что индекс волатильности VIX ожидается на 4-5 пунктов выше среднего уровня в 14, который имел место в 2013-2014 гг.

 Как ФЕД разрушает экономику

 


Морковка для говяда.

    • 21 июня 2015, 21:06
    • |
    • margin
  • Еще
Я в своих личных ожиданиях не ошиблась в оценке действий FOMC на прошедшей неделе: рост ставок отодвинут на конец 2015 года и позже. По утверждению аналитов от Goldman до 17 июня около 72% экономистов прогнозировали возможность повышения ставок в сентябре 2015 года. После пресс-конференции Йеллен оценка изменилась.

Однако, член ФРС Джон Уильямс в пятницу в своей речи сказал, что ФРС должна повысить процентные ставки в два раза в этом году. «Мой собственный прогноз: следует поднять ставки два раза в этом году, но все будет зависеть от состояния экономических данных.» Его ожидания экономического роста лучше, чем это прозвучало у Йеллен. Уильямс обеспокоен тем, что рост цен на нефть и доллар может привести к росту инфляции быстрее, чем предполагается, и это заставит ФРС ужесточить монетарную политику и подорвет рынки.

Все как обычно: важно держать участников рынков в неопределенности и замешательстве.

В диаграмме видно, что семь членов ФРС прогнозирует меньше, чем два повышения ставок в 2015 году. Пятеро прогнозируют два повышения и еще пятеро  прогнозируют три повышения. 



( Читать дальше )

Нас ожидает интересная неделя

    • 14 июня 2015, 22:42
    • |
    • margin
  • Еще
На этой неделе скучно не будет. В среду 17 июня в 21:00 мск. будет опубликован результат очередного заседения FOMC. Рынки устали ждать. Напряжение нарастает. Трейдеры хеджируют неопределенность и возможную волатильность, значение которой отражает индекс VIX.
Нас ожидает интересная неделя
Инвесторы используют опционные контракты на индекс VIX как инструмент для защиты от потерь при владении акциями или спекулируют на росте рыночного беспокойства.

Тогда как кризис потрясает рынки облигаций и валют в последние недели, рынок акций находится в относительном покое, что отражают значения индекса VIX, близкие к минимумам. Больше трех лет индекс S&P 500 не испытывал коррекции более 10%. Но большинство понимают, что так не может продолжаться вечно.

Судя по некоторым показателям, участники рынка готовятся к коррекции в ближайшие дни.



( Читать дальше )

Platinum intraday

Platinum intraday
© Elliott Wave Russia

Начало тут: http://smart-lab.ru/blog/258249.php

Ожидания подтвердились, цена продолжила снижение и достигла ранее обозначенной цели уровень 1090.51, судя по всему на этом импульс в рамках волны (i) of [iii] подошел к завершению и началось формирование коррекции волны (ii) of [iii], ближайшая цель дял которой уровень 1121.68 (ii)=38.2%

Альтернативный вариант подразумевает продолжение формирования коррекции в рамках волны [ii] of (3).

Ключевой уровень: 1178.02

Цель: 1121.68
Platinum intraday 



( Читать дальше )

Platinum intraday

Platinum intraday
Цель для предполагаемой коррекции волны iv of (i) была достигнута с некоторой погрешностью, в настоящий момент коррекция уже завершена, текущее снижение формируется в качестве волны v of (i), ближайшая цель которой уровень 1090.51 v=61.8%

Альтернативный вариант подразумевает продолжение формирования коррекции в рамках волны [ii] of (3).

Ключевой уровень: 1178.02

Цель: 1090.51


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн