USDrub

Всем понедельник!

Прошлая неделя для американских индексов не смотря на бодрое начало 4го квартала закрылась почти в 0 из-за сильного снижения котировок в пятницу. Снова сработала модель хорошие новости по экономике это плохие новости для фондового рынка. В пятницу количество рабочих мест в не сельскохозяйственном секторе оказалось больше, чем ожидалось, да еще в добавок уровень безработицы неожиданно снизился до 3,5%. Это конечно ввергло весь рынок в уныние, потому что экономика в таком случае демонстрирует стабильность, а значит не остается аргументов, чтоб ФРС подуспокоилась и уже помогла котировкам развернуться и начать новый бычий тренд, а не продолжать медвежий.

Карта американского рынка в пятницу была вся красная разве что кроме некоторых компаний производителей оружия типа LMT, которая не только в этом году подрастает против рынка, но и не сильно завалился в последнее время. Грядущая геополитическая напряженность может пойти на руку этой акции, и она сможет подрасти процентов на 10%.

( Читать дальше )

Предыдущий прогноз и события за прошедшую неделю.
В статьях «Рубль: zaукрепление» и «Рубль: Доллар побывал на 53, что дальше», опубликованных на SMART-LAB 26 сентября и 03 октября 2022, мы прогнозировали заключительное укрепление рубля по факту реализации референдума, которое исполнилось по всем инструментам кроме usd/rub_tom. 6 октября в нашем ТГ канале опираясь на структуру движения фьючерса доллар-рубль (Si), было принято решение, что по usd_rub_tom дно было пройдено на 53.25. Мы сообщили подписчикам о произошедшем развороте, изменили предполагаемую структуру движения цены и спрогнозировали текущую коррекцию с 61.5р, которую рекомендовали использовать как отличную возможность для временного хеджирования рублевого риска. Более того, в пятницу мы еще раз оповестили всех о возможной угрозе резкого ослабления курса и напомнили про привлекательность покупки квартальных опционов колл на снижении цены текущей коррекции для избавления от текущего валютного риска.

( Читать дальше )

Всем пятница!

Нефть продолжает плавно двигаться вверх, практически против всего остального рынка Commodities. Даже рекордно подскочившее в начале этой недели серебро намекает на разворот. А медь, которая для многих является показателем здоровья мировой экономики, вчера сильно завалилась. Снова перешедший к росту доллар возвращает мысли о том, что появляются опасения по поводу замедления мировой экономики. Но нефть пока падать не хочет, и в новом пакете санкций против России, а точнее в части потолка цен на российскую нефть пока много вопросов и не понятно как это технически будет работать. Важным моментом будет, сможет ли Brent зафиксироваться выше уровня в $96 долларов.

В GS, например, уверены, что недавнее сокращение добычи от ОПЕК+ толкнет нефтяной ценник выше $100 и повысили свой прогноз на конец года до $110. Однако аналитики банка так же добавили что сокращение добычи будет плавным, чтобы сильно не навредить спросу, потому что в условиях и так истощенных запасов это может привести к слишком сильному росту, ну а потом обвалу цены, в чем ОПЕК явно не заинтересован, поэтому на конец следующего года самый хитрый банк на Уолл Стрит имеет таргет по нефти в $115 долларов.

( Читать дальше )

ВСем четверг!

Американский рынок вчера закрылся минимальным снижением, а изначально падение было гораздо сильней. Снова сработала модель хорошие новости это плохие новости. Вчера был опубликован рост рабочих мест, что сигнализирует о сильной экономике, поэтому поначалу многие решили фиксануть прибыль после нехилого миниралли двух дней, ибо сильный рынок труда, значит сильную экономику, а она в свою очередь разрушает надежды на разворот политики ФРС, главного сейчас драйвера для американского рынка. Многие аналитики продолжают давить, что фундаментальные показатель отношения цены к прибыли сейчас меньше обычного и типа акции перепроданы, но опять же этот показатель может стать еще ниже. НО справедливости ради, стоит отметить что за этот год акции действительно сильно просели и для долгосрочных покупок многие из них уже привлекательны. Доходность 10ти летних госбондов снова поползла наверх настораживая рынок.

Доллар против корзины мировых валют снова перешел к росту, как подсчитали некоторые аналитики это может нанести существенный вред и так просевшим техам. Дело в том, что сектор высоких технологий генерирует 58% свое выручкой за границе США, это во1ых самая высокая доля среди всех 11 секторов SnP500, а во2ых в случае ударажания доллара, выручка номинированная в других валютах падает, что соответственно снижает прибыль. О подобных сокращениях доходов ранее уже заявляли такие гиганты как MSFT, GOOG и AAPL. Технолгический NASDAQ и так показывает просадку сильней широкого SnP, но если доллар продолжит сильно дорожать это может стать вишенькой на торте проблем бигтехов в этом году.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Всем среда!

На американских площадках, надо признать, продолжается неплохое ралли, пока октябрь идет очень задорно, и индексы растут 2й день подряд на очень мощные +3%. Доходность трежерей с индексом доллара продолжают отступать, поэтому на рынке врубили полноценный RISK ON. Инвесторы считают что ФРС, как и Банк Англии или Австралии быстро переобуется и перейдет к более мягкой политике. Но в это слабо верится, ибо не на ту напали. ФРС и с проблемой более серьезной столкнулась, и настроена решительней, поэтому на сильное смягчение политики, типа замедление подъема ставки или вовсе ее снижение стоит говорить только в условиях серьезного замедления американской экономики, а пока вроде все хорошо. Кстати говоря, и резкий рост фунта наверх тоже выглядит пока просто отскоком типа все страшное позади и проблему решили, но это не так и возможно фунт еще сходит в сторону паритета. А пока на американских площадках царит позитив во всех секторах, ибо из индекса SnP500 вчера упали только 6 имен.

( Читать дальше )

РТС

Российский индекс РТС вчера закончил торги с приростом +0,76%, на отметке 1100,14.

Продолжается волокита вблизи отметки 1100. Динамика отскока замедлилась, Рост был слабее.

Скорее всего это было связано с тем, что в новостях форсят новость о потягивании Россией тактических ядерных сил к западным границам,
что придает дополнительные риски для рынка. Сами понимаете, что будет с рынком если будет использовано ядерное оружие.
Если будет так, то я бы на месте правительства преждевременно закрыл бы биржу на профилактику,
чтобы не получить сильного обвала, но это просто мысли.

Далее..

Общая динамика остается восходящей, поддержка от положительного фона и роста цен на нефть.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

На фоне резких движений Si на той недели стало интересно посмотреть, а что же происходило с позициями юр. и физ лиц. в этом году.
Оказалось, что контрактов, торгуемых в Si юр. лиц стало гораздо больше, хотя физики «просели», несмотря на то, что количественно число лиц выросло. Ослабления рубля все ждут очень долго, но каждый пролив бакса мощно сбрасывает лонгующих. Однако, физиков шортящих с той недели и вовсе не осталось. К чему бы это?
В далеком феврале картинка тоже занятная, например, как со 2ого по 11ое число определенная часть физ.лиц набирала лонг. Угадали или знали — кто ж уже скажет.
Пишите, если тоже заметите интересные или полезные закономерности. Графики доступны на Futuresgraph

Есть подозрение, что волна [B] идет в виде плоскости. Только так можно объяснить разные структуры на фьюче и споте, такую модель недавно видели на РТС в составе волны (B). 

Поскольку данная модель бывает в трёх формация: нормальная, расширяющаяся и сдвигающаяся. На споте возможно проявление нормальной, на фьюче расширяющаяся. Смысл от этого не меняется, глобально волну [B] необходимо выполнить.

Локально вероятно была сформирована волна 1, возможно и волна 2.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

( Читать дальше )