Добрый день!
Тут на днях многие алготрейдеры возбудились и проявили активность. В итоге стрела Музы рикошетом попала и в меня – пришлось написать свой опус.
Данный пост может быть Вам интересен, если Вы входите в одну из следующих групп:
А) задумываюсь об алго-трейдинге, но не программист ни разу
В) в целом имею некоторый опыт программирования вне трейдинга, но не торговал алго
С) уже торгую алго, но сижу на своем решении (основанном на старых технологиях).
При этом Вы слышали про ТС лаб и, возможно, даже про его API, и эти темы Вам потенциально интересны. Однако, от их изучения Вас удерживает опасение чрезмерных, нерентабельных трудозатрат.
Я был точно в такой же ситуации, поэтому решил поделиться своими опытом и мыслями.
Внимание — ОЧЕНЬ много букв! Но, к сожалению, времени вылизывать и структурировать текст нет – итак полдня убил. Поэтому отнеситесь к моему опусу как к небольшой книжке. В конце концов, для кого вопрос алготрейдинга актуальный – думаю, даже может обрадоваться – тут чем больше информации, тем лучше. А всем остальным рекомендую даже время своё не тратить – зачем?
Опус разобью на несколько частей – хоть для какой-то читабельности.
Приветствую всех.
Принцип такой — если вы посмотрите на график бумаги, которую не мониторите 24/7 то маловероятно, что легко сможете сообщить причину падения 12 го февраля 2019го или резкий рост в июле 21го. Даже если не рассматривать вариант с бектестом, если мы находимся в позиции, то без инсайда все равно будет действовать «по ситуации» — то есть крыть позу если рынок позволит или же уменьшать или усреднять и тд.
Теперь немного к деталям.
Один из методов работы с позицией и ее весом в портфеле выбрал режим «предыдущей волатильности». То есть я рассматриваю недельный бар, размеры его теней и тела, вывел себе формулу (пока что не готов показать ее) по которой фильтрую сделки на след неделю. Смысл такой — если бар неоднозначный, хоть и растущий или падающий, но с большими тенями и вверх и вниз — то это говорит о некотором возможном риске и потому торговля ограничивается на ближайшую неделю.
Продемонстрирую работу фильтра на 1 тикере (бтс выбран произвольно)
